中国银行业从业考试风险管理真题2013年下半年及答案解析.doc

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1、中国银行业从业考试风险管理真题 2013 年下半年及答案解析(总分：100.00，做题时间：120 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.（ ）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。（分数：0.50）A.信用风险识别B.信用风险度量C.信用风险监测D.信用风险控制2.巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为（ ）。（分数：0.50）A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B.由不完善或有问题的内部程序、人

2、员及系统或外部事件所造成损失的风险C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险3.操作风险国内监管规则主要执行的是（ ）的一系列管规定，主要有关于加大防范操作风险工作力度的通知（“操作风险 13 条”）、商业银行操作风险管理指引、商业银行资本管理办法（试行）等文件。（分数：0.50）A.证监会B.中国人民银行C.银监会D.中国银行4.操作风险评估（RCSA）的原理是按照“固有风险-控制措施=剩余风险”的方法，对业务流程中的（ ）和控制措施进行系统识别、量化评级和记录报告，评估业务流程固有风险、剩余风险，量化分析风险程度，并针

3、对不可接受的风险敞口采取改进措施。（分数：0.50）A.风险因素B.风险结构C.风险级别D.风险点5.操作风险评估的后续管理流程不包括（ ）。 （分数：0.50）A.检查B.整改C.考核D.清算6.（ ）中总收入为净利息收入与净非利息收入之和。（分数：0.50）A.基本指标法B.标准法C.高级计量法D.替代标准法7.风险评估包括两个方面内容：一是对全面风险管理框架的评估；二是（ ）。 （分数：0.50）A.前瞻性风险评估B.集中风险评估C.实质性风险评估D.单个风险评估8.资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（ ）一次。（分数：0.50）A.3 个月B.半年C.

4、9 个月D.1 年9.下列不属于企业集团横向多元化形式的是（ ）。（分数：0.50）A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司10.授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（ ）不是其最常用的组合限额设定维度。（分数：0.50）A.行业等级B.产品等级C.担保D.授信额度11.可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是（ ）。（分数：0.50）A.总收益互换B.信用违约互换C.信用联动票据D.信用价差衍生产品12.下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（ ）。（分数：0.50）A.信用衍生

5、产品是允许转移信用风险的金融合约B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的C.信用衍生产品的交割只采取现金方式D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险13.法律风险与操作风险之间的关系是（ ）。 （分数：0.50）A.操作风险和法律风险产生的原因相同B.外部合规风险与法律风险是相同的C.法律风险与操作风险相互独立D.法律风险是操作风险的一种特殊类型14.全面的风险管理模式强调信用风险、（ ）和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。 （分数：0.50）A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险15.风险报告

6、的职责不包括（ ）。（分数：0.50）A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责16.可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（ ）。（分数：0.50）A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.以上都对17.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括（ ）。（分数：0.50）A.由内而外、自上而下和从已知到未知B.由表及里、自下而上和从已知到未知C.由内而外、自下而上和从已知到未知D.由表及里

7、、自上而下和从已知到未知18.现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于（ ）。（分数：0.50）A.经营活动的现金流B.投资活动的现金流C.融资活动的现金流D.销售活动的现金流19.关于资本转换因子，下列说法错误的是（ ）。（分数：0.50）A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额20.下列关于久期的说法，错误的是（ ）。 （分数：0.5

8、0）A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确21.巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（ ）。（分数：0.50）A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本22.商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（ ）。（分数：0.50）A.限额是指对某一客户（单一法人或集团法人）所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露B.在限额管理中

9、，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑23.国际收支逆差与国际储备之比超过限度（ ）时，说明风险较大。（分数：0.50）A.75%B.80%C.100%D.150%24.下列关于长期次级债务的说法，正确的是（ ）。（分数：0.50）A.长期次级债务是指存续期限至少在 5 年以上的次级债务B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级

10、债务工具可列入附属资本C.在到期日前最后 5 年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣为 20%D.长期次级债务不能列入附属资本25.（ ）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。（分数：0.50）A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估价值26.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（ ）。（分数：0.50）A.买入期限较短的金融产品B.买入期限较长的金融产品C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品D.卖出期限较长的金融产品27.由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短

11、期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（ ）危机。（分数：0.50）A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险28.（ ）是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。 （分数：0.50）A.累计总敞口头寸法B.短边法C.净敞口头寸法D.各类风险性资产余额29.（ ）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。（分数：0.50）A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法30.在计算操作风险经济资本配置的标准法中， 值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（ ）产品线的 因子等于 18%。 （分数：0.50）A

12、.零售商业银行业务B.资产管理C.支付和结算D.零售经纪31.高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（ ）来给出。（分数：0.50）A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统32.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（ ）。（分数：0.50）A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算33.下

13、列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（ ）。（分数：0.50）A.流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额l00%B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额l00%C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心资产期末余额l00%D.流动性缺口率=（流动性缺口+未使用不可撤销承诺）/到期流动性资产l00%34.监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证其（ ）方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。（分数：0.50）A.及时性假设B.相关性假设C.准确性假设D.全部性假设

14、35.巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备（ ）的内部损失数据。（分数：0.50）A.至少 5 年B.至少 3 年C.至多 5 年D.至多 3 年36.商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（ ）作为贷款的主要融资来源。（分数：0.50）A.现金流入B.最低存款C.平均存款D.最高存款37.假设某商业银行的总资产为 1500 亿元，总负债为 1350 亿元，现金头寸为 70 亿元，应收存款为 5 亿元，则该银行的现金头寸指标为（ ）。（分数：0.50）A.5.6%B.5.2%C.4.7%D.5%38.在银行监管实践中

15、，（ ）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。（分数：0.50）A.盈利能力B.资本收益率C.资本充足率D.资产收益率39.某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002 至2007 年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。（分数：0.50）A.市场风险、战略风险和操作风险B.信用风险、市场风险和战略风险C.声誉风

16、险、市场风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险40.下列各项中，不属于商业银行的流动性基本要素的是（ ）。 （分数：0.50）A.时间B.成本C.资产规模D.资金数量41.商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是（ ）。（分数：0.50）A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺42.商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（ ）和可利用资源紧密联系在一起。（分数：0.50）A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力43.商业银行的声誉危机管理应当建立在（ ）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之

17、前妥善处理，将取得更好的效果。（分数：0.50）A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和公众利益C.良好的道德规范和股东利益D.维护股东利益44.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A=2000 亿元，负债 L=1800 亿元，资产加权平均久期为 DA=5 年，负债加权平均久期为 DL=3 年。根据久期分析法，如果市场利率从 4%下降到3.5%，则商业银行的整体价值约（ ）。（分数：0.50）A.增加 22 亿元B.减少 26 亿元C.减少 22 亿元D.增加 2 亿元45.将商业银行的（ ）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。 （分

18、数：0.50）A.盈利能力B.企业社会责任C.领导能力D.战略发展计划46.（ ）是审慎银行监管的核心。（分数：0.50）A.资本监管B.市场准入C.现场检查D.风险评级47.在声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任不包括（ ）。 （分数：0.50）A.不定期审核声誉风险管理政策B.识别、评估、监测和控制声誉风险C.制定危机处理程序D.制定声誉风险管理政策和操作流程48.根据监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务活动是（ ）。 （分数：0.50）A.外币债券投资的利率风险B.外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的汇率风险C.交易性人民币债券投资的利率风险D.人民币贷款的利率风险49.为

19、确保客观、公正地发表审计意见，外部审计机构有权（ ）。（分数：0.50）A.要求被审计银行按照规定提供员工个人信息B.检查被审计银行的会计凭证等资料，但涉及被审计银行的客户信息时，银行可以拒绝或隐瞒C.要求被审计银行按照规定提供衣食住行的安排D.要求被审计银行按照规定提供财务收支计划等相关资料50.银行监管的首要环节是（ ）。 （分数：0.50）A.市场准入B.信息披露C.现场检查D.非现场监管51.银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（ ）。 （分数：0.50）A.财务报表检查B.关注财务数据完整性、准确性和可靠性C.金融机构风险和合规性的分析、评价D.会计资料规范性52.

20、某商业银行的核心资本为 50 亿元，附属资本为 40 亿元，信用风险加权资产为 900 亿元，市场风险价值（VaR）为 8 亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定,该商业银行的资本充足率为（ ）。（分数：0.50）A.9%B.10%C.8%D.11%53.根据中国银监会颁布的商业银行风险监管核心指标（试行）的规定,商业银行信用风险监管指标中的不良贷款率不应高于（ ）。（分数：0.50）A.5%B.5.5%C.4%D.6%54.（ ）是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。（分数：0.50）A.组合风险B.风险对冲C.自我对冲D.市场

21、对冲55.如果商业银行提供的产品和服务存在缺陷引发公众抗议，则首先造成的是（ ）损失。（分数：0.50）A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.声誉风险56.经济资本是商业银行为应对未来一定时期内资产的_而持有的资本，其规模取决于自身的_和风险管理策略。（ ）（分数：0.50）A.预期损失；实际风险水平B.非预期损失；实际风险水平C.灾难性损失；预期风险水平D.非预期损失；预期风险水平57.假设投资组合 A 的半年收益率为 4%，B 的年收益率为 8%，C 的季度收益率为 2%，则三个投资组合的年化收益率依次为（ ）。 （分数：0.50）A.CABB.BCAC.BACD.ABC58.下列关于

22、商业银行常用的风险规避策略的说法，错误的是（ ）。 （分数：0.50）A.资产结构短期化策略B.“收软付硬”、“接硬带软”的币种选择原则C.扬长避短、趋利避害的债务互换策略D.着重就轻的投资选择策略59.（ ）是商业银行进行有效风险管理的最前端。（分数：0.50）A.外部风险监督机构B.内部审计部门C.法律/合规部门D.财务控制部门60.下列关于红色预警法的说法，错误的是（ ）。 （分数：0.50）A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警61.公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，

23、完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是（ ）的责任。（分数：0.50）A.风险管理部门B.监事会C.高级管理层D.业务管理部门62.我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是（ ）。（分数：0.50）A.技术创新B.合规问题C.管理问题D.风险监管63.下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（ ）。（分数：0.50）A.当市场利率上升时，银行资产价值下降B.当市场利率上升时，银行负债价值上升

24、C.资产的久期越长，资产的利率风险越大D.负债的久期越长，负债的利率风险越大64.市场风险的局限性不包括（ ）。（分数：0.50）A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.只能计量交易业务中的市D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示65.银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对_数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的_和影响程度作出评估。（ ）（分数：0.50）A.内部操作风险损失；发生频率B.风险管理风险损失；发生环节C.内部控制风险损失；发生

25、环节D.合规管理风险损失；发生时间66.A 银行的外汇敞口头寸如下：美元多头 180，英镑多头 430，法国法郎空头 390，瑞士法郎空头 l30，则用短边法计算的 A 银行持有的外汇的总敞口头寸为（ ）。 （分数：0.50）A.610B.1000C.90D.113067.风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可分为：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。（ ）属于控制派生风险。 （分数：0.50）A.人力资源配置不当B.欺诈C.操作失误D.增加人工授权控制产生的内部欺诈68.商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商

26、业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为（ ），不计入风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。（分数：0.50）A.管理资本B.信用风险C.市场风险D.流动风险69.下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是（ ）（分数：0.50）A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强C.商业银行风险管理目标是提高承担风险所带来的收益D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构70.Credit Monitor 模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）。（分数：0.50）A.保险学的精算理论

27、B.Merton 模型C.经济计量学理论D.资产组合理论71.资产组合的信用风险通常应（ ）单个资产信用风险的加总。（分数：0.50）A.大于B.小于C.等于D.无关72.一旦商业银行采用了（ ），未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。（分数：0.50）A.标准法B.基本指标法C.高级计量法D.流程分析法73.下列关于外部审计的说法，不正确的是（ ）。（分数：0.50）A.外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查，有利于发现银行管理的缺陷，起到市场监督的作用B.外部审计已经成为银行监管的重要补充C.加强外部审计对银行的监督作用,可以提高监管效率，但另一方面也增加了监

28、管成本D.外部审计作为独立的第三方，有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用74.（ ）是用来考查商业银行风险状况的统计数据或指标。 （分数：0.50）A.风险诱因B.关键风险指标C.风险报告D.风险控制75.（ ）作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。 （分数：0.50）A.风险管理部门B.高级管理部门C.业务管理部门D.内部审计部门76.外汇结构性风险是由于银行资产与负债之间的（ ）而产生的。（分数：0.50）A.利息波动B.汇率波动C.财务风险D.币种不匹配77.如果期权持有者只能在到期日当天才能行使权力，则这种期

29、权成为（ ）。 （分数：0.50）A.价内期权B.欧式期权C.价外期权D.美式期权78.以下选项中，属于商业银行对于市场风险加权资产的计算方法的是（ ）。（分数：0.50）A.内部评级法B.内部模型法C.基本指标法D.高级计量法79.商业银行之间的竞争日趋激烈，不可避免地出现收益下降、产品/服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。（分数：0.50）A.竞争对手风险B.行业风险C.客户风险D.品牌风险80.20 世纪 80 年代以后，商业银行的风险管理进入（ ）。（分数：0.50）A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.

30、资产负债风险管理模式阶段81.下列各项中，不是由操作风险引起的是（ ）。（分数：0.50）A.将买入期权的销售记录成了购进B.在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度C.由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格 100 倍82.国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成损失。这是规避外部因素中（ ）的体现。（分数：0.50）A.洗钱B.政治风险C.监管规定D.自然灾害83.下列关于操作风险识别方法的说法，错误的是（ ）。（分数：0.50）A.商业银行通常借

31、助自我评估法和因果分析模型，对操作风险进行全面的识别B.自我评估的主要目的是加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理C.利用自我评估法能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计D.因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度84.下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（ ）。（分数：0.50）A.每日客户存款数B.贷款发放/归还C.贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量85.般来说，以（ ）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。（分数：0.50）A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄86.在现金流量分析中，如果商业

32、银行的资金来源小于资金使用，则表明（ ）。（分数：0.50）A.可能造成支付困难以及由此产生流动性风险B.商业银行的流动性相对充足C.商业银行的流动性供给大于流动性需求D.商业银行可以把差额通过其他途径投资87.银行风险监管指标的设计核心是（ ）。 （分数：0.50）A.行业监管B.合规监管C.法律监管D.风险监管88.下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（ ）。（分数：0.50）A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉风险管理的

33、操作实践89.下列关于战略风险管理的基本做法，正确的是（ ）。（分数：0.50）A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现90.商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（ ）情况下，商业银行不需要调整战略规划。（分数：0.50）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求二、多选题(总题数：40，分数

34、：40.00)91.商业银行的风险暴露分类包括（ ）。（分数：1.00）A.主权类B.金融机构类C.公司类D.零售类和合格循环零售类E.股权类和其他类92.完善银行账户利率风险治理结构，要做到（ ）。 （分数：1.00）A.组建专门负责银行账户利率风险管理的委B.组建专职人员队伍，负责相关信息的搜集和分析，预测利率变动趋势C.提出相应的应对策略D.规范银行账户利率风险管理的操作程序E.建立分析、识别、计量、评估、预警和控制环环相扣的利率管理机制93.全面风险管理体系包括（ ）。 （分数：1.00）A.风险管理策略B.风险理财措施C.风险管理的组织职能体系D.风险管理信息系统E.内部控制系统94

35、.操作风险评估准备包括（ ）三个步骤。（分数：1.00）A.准备B.评估C.确认D.报告E.提交95.商业银行在全行范围内开展操作风险的自我评估有助于（ ）。（分数：1.00）A.建立覆盖商业银行各项经营管理活动和业务环节的操作风险动态识别和评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化B.优化和完善各项作业流程，平衡风险与收益，提高服务效率和盈利能力C.在自我评估的基础上建立操作风险时间数据库，构建操作风险管理基础平台D.为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础E.风险关口前移，在风险事件发生和风险恶化前对风险进行识别并推动对其进行防范，从源头上控制风险隐患96.损失数

36、据收集的原则包括（ ）。（分数：1.00）A.重要性原则B.准确性原则C.统一性原则D.谨慎性原则E.客观性原则97.国别风险管理体系包括（ ）。（分数：1.00）A.董事会和高级管理层的有效监控B.完善的国别风险管理政策和程序C.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程D.完善的内部控制和审计E.股东大会的有效监控98.根据不同的管理需要和本质特性，银行资本包括（ ）。 （分数：1.00）A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.实体资本E.虚拟资本99.商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告应至少包括（ ）。（分数：1.00）A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标B.评估外部

37、环境对资本水平的影响C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险D.评估总体风险状况E.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议100.下列关于信用风险监测的说法，正确的有（ ）。（分数：1.00）A.是风险管理流程中的重要环节B.是一个动态、连续的过程C.风险监测包含两个层面的内容D.应当实现监测对合同条款遵守情况目标E.在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际损失的贡献度为 50%60%101.法律/合规部门主要承担的职责包括（ ）。（分数：1.00）A.协助制定法律政策B.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求C.开展法律培训和教育项目D.经营管理的合规性和合规部门工作情况

38、E.参与商业银行的组织架构和业务流程再造102.经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到（ ）。（分数：1.00）A.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制B.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇C.确认利益相关者的合法权利D.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息E.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管103.商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，主要包括（ ）。（分数：1.00）A.资金交易B.消费信贷业务有关客户身份的核对C.网络中心D.法律事务E.账户系统104.企业的速动比

39、率具有局限性，主要是因为其没有考虑（ ）。（分数：1.00）A.资产总额B.应收账款收回的可能性C.没有考虑存货D.应收账款收回的时间预期E.待摊费用105.收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示（ ）。（分数：1.00）A.资产的不同市场价值B.资产的各到期期限C.对应的收益率D.资产的现值E.资产的当期收益率106.操作风险可以分为由（ ）所引发的风险。 （分数：1.00）A.技术B.系统C.流动性D.外部事件E.人员107.下列关于商业银行风险管理模式经历的发展阶段，说法正确的有（ ）。（分数：1.00）A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理B.负债风险

40、管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理E.资产风险管理模式阶段，强调保证商业银行资产的固定性108.国别风险可分为（ ）。（分数：1.00）A.政治风险B.信用风险C.社会风险D.经济风险E.操作风险109.下列属于市场风险的有（ ）。（分数：1.00）A.利率风险B.股票风险C.违约风险D.汇率风险E.商品风险110.商业银行的授信审批和

41、信贷决策一般遵循（ ）原则。（分数：1.00）A.展期重审原则B.统一考虑原则C.公平竞争的原则D.后续监督原则E.审贷分离原则111.可用来简化协方差矩阵的方法有（ ）。（分数：1.00）A.正确角线模型B.因子模型C.历史模拟法D.解析模型E.仿真模型112.我国监管当局出台的贷款分类包含（ ）等级的贷款。（分数：1.00）A.正常B.关注C.次级D.可疑E.损失113.个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括（ ）。（分数：1.00）A.经销商风险B.借款人的经济财务状况恶化的风险C.由于房产价值下跌导致超额抵押值不足D.假按揭风险E.国家干预房价114.资产证券化可以分为（ ）。（分数：1.

42、00）A.资产支持证券B.住房抵押贷款证券C.消费贷款支持证券D.企业贷款支持证券E.其他贷款支持证券115.市场风险计量方法中的缺口分析的局限性包括（ ）。（分数：1.00）A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异116.商业银行柜员在现金存取款的操作中，下列行为易造成操作风险的有（ ）。 （分数：1.00）A.未

43、能正确识别假钞B.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙C.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务D.未审核客户有效身份证件办理大额取现业务E.未经授权办理大额取现业务117.根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（ ）。 （分数：1.00）A.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况B.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告C.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立D.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付E.做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突118.

44、商业银行保持良好的流动性状况对其运营产生的积极作用有（ ）。（分数：1.00）A.降低商业银行所面临的操作风险B.降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价C.避免商业银行的资产被迫廉价出售D.确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系E.增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款119.根据监管机构的要求，商业银行符合以下（ ）条件时，可以使用标准法计量操作风险资本。 （分数：1.00）A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏B.未建立清晰的操作风险内部报告路线C.建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理体系D.商业银行系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险

45、相关数据，定期根据损失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制E.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构但不参与监督执行120.下列关于商业银行为降低个人信贷业务的操作风险的说法，正确的有（ ）。 （分数：1.00）A.银行个贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离B.建立有效的激励机制，将客户经理的贷款发放规模与其收人和奖金挂钩C.强化个贷审贷责任约束机制，细化个贷责任追究制度D.重点发展以质押和抵押为担保方式的个贷业务，审慎发展个人信用和自然人保证贷款E.成立个人信贷业务中心，由中心进行统一审查和审批，实现专业化经营和管理121.商业银行在特定时段内需要借入的资金规模是

46、由一定水平的（ ）决定的。（分数：1.00）A.客户规模B.定数量的流动性资产C.发放的贷款D.净利润E.核心存款122.商业银行的流动性管理应急计划中应当包括（ ）等方面的内容。（分数：1.00）A.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施B.弥补现金流量不足的工作程序C.如何维持良好的公共关系，树立积极的公众形象D.如何处理与利益持有者之间的关系E.明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施123.我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括（ ）。 （分数：1.00）A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利

47、、义务C.建立、健全以监事会为核心的监督机制D.建立完善的信息报告和信息披露制度E.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制124.若其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的分析，正确的有（ ）。（分数：1.00）A.银行贷款总额和总资产的比率越低，流动性风险越B.银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高C.银行流动资产和总资产的比率越高，流动性风险越低D.银行核心存款比例越高，流动性风险越低E.银行现金头寸指标越高，满足即时现金需要的能力越强125.下列属于商业银行流动性风险预警信号的有（ ）。（分数：1.00）A.存款大量流失B.客户办理业务等候时间较长C.所发行的股票价格大幅下降D.被

48、迫从市场上购回已发行的债券E.债权人提前要求兑付126.衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（ ）。 （分数：1.00）A.资本充足率B.大额风险集中度C.正常贷款迁徙率D.不良贷款迁徙率E.成本收入比127.银行监管中，采取市场准入的主要目的有（ ）。（分数：1.00）A.防止海外游资流入国内银行系统B.维护国有商业银行的利益C.保护存款者的利益D.维护银行市场秩序E.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系128.下列属于监管当局对银行类金融机构现场检查的重点内容的有（ ）。 （分数：1.00）A.资产质量和流动性状况B.市场风险敏感度C.

49、管理水平和内部控制D.业务经营的合法合规性E.风险状况和资本充足性129.下列关于风险管理策略的说法，正确的有（ ）。（分数：1.00）A.风险分散不能完全消除非系统性风险B.商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况C.风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免该业务或市场具有的风险D.根据多样化投资分散风险管理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一行业、同一性质甚至同一国家的借款人E.风险规避策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略130.下列关于商业银行战略风险管理的说法，正确的有（ ）。（分数：1.00）A.战略风险管理是一种长期性管理B.战略风险管理是一种短期性管理C.良好的战略风险管理最终会使商业银行获益D.战略风险管理强化了商业银行对潜在威胁的洞察力E.战略风险管理成本高，且未来收益很难以确定，得不偿失三、判断题(总题数：15，分数：15.00)131.成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险放大。（分数：1.00）A.正确B.错误132.债务人对银行的实质性信贷债务逾期 100 天以上，即被视为违约。（分数：1.00）A.正确B.错误133.国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是 RAP