中国银行业从业考试风险管理真题2012年及答案解析.doc

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1、中国银行业从业考试风险管理真题 2012 年及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：90，分数：45.00)1.商业银行_的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。A风险转移 B风险规避 C风险补偿 D风险对冲（分数：0.50）A.B.C.D.2.商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险是指_。A流动性风险 B市场风险 C信用风险 D操作风险（分数：0.50）A.B.C.D.3.定金是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的_。A质押金 B抵押金 C费用 D担保（分数：0.50）A.B.C.D.4._是指对于无法通过资产负

2、债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。A系统性风险对冲 B非系统性风险对冲C自我对冲 D市场对冲（分数：0.50）A.B.C.D.5.甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于_A风险补偿 B风险转移 C风险分散 D风险对冲（分数：0.50）A.B.C.D.6._是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A名义价值 B市场价值C公允价值 D市值重估价值（分数：0.50）A.B.C.D.7.下列属于国家风险的评估指标的有_。A国防指标 B比例指标 C存货指标 D

3、数字指标（分数：0.50）A.B.C.D.8.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临_危机。A流动性 B操作 C法律 D战略（分数：0.50）A.B.C.D.9.正态分布的图形特征是_。A左高右低 B中间高，两边低，左右对称C左低右高 D中间低，两边高，左右对称（分数：0.50）A.B.C.D.10.风险识别包括感知风险和_两个环节。A预测风险 B计量损失 C监测 D分析风险（分数：0.50）A.B.C.D.11.下列关于担保的说法，不正确的是_。A连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任B抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有C质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有

4、权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿D债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保（分数：0.50）A.B.C.D.12.巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法初级法的商业银行_。A必须自行估计每笔债项的违约损失率B参照其他同等规模商业银行的违约损失率C由监管当局给定违约损失率D由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率（分数：0.50）A.B.C.D.13.假定股票市场一年后可能出现 5 种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：概率 收益率0.1 50%0.3515%0.20-10%0.25-25%0.1 40%则一年后投资股票市场的预期收益率为_。A6% B27

5、.25% C11.25% D11.75%（分数：0.50）A.B.C.D.14.金融资产的市场价值是指_。A金融资产根据历史成本所反映的账面价值B在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值D对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值（分数：0.50）A.B.C.D.15.久期是用来衡量固定收益产品对_的敏感性指标。A利率 B汇率C股票指数 D商品价格指数（分数：0.50）A.B.C.D.16.基准风险也叫_。A评估风险 B违约损失风险C利率定价基础风险 D违约损失率（分数：0.50）A.B.C

6、.D.17._一直是我国商业银行所面临的最主要风险。A债项风险 B信用风险 C操作风险 D国家风险（分数：0.50）A.B.C.D.18.战略风险管理的最有效办法是制定以_为导向的战略规划，并定期进行修正。A风险 B利润 C盈利 D安全（分数：0.50）A.B.C.D.19.下列关于财务比率的表述，正确的是_。A盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力（分数：0.50）A.B.C.D.20._是审慎银行监管的核心。A信贷监管 B负债监管 C资本监管

7、 D运营监管（分数：0.50）A.B.C.D.21.商业银行计算资本充足率时，商誉应全部从_中扣除。A注册资本 B附属资本 C核心资本 D固定资本（分数：0.50）A.B.C.D.22.一般而言，商业银行对市场风险的管理应当包括_、高级管理层和相关部门三个层级。A监事会 B董事会 C股东大会 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.23.柜台业务操作风险控制措施不包括_。A完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息C

8、设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平（分数：0.50）A.B.C.D.24.每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和是指_。A总敞口头寸 B单币种敞口头寸C外汇敞口头寸 D累计总敞口头寸（分数：0.50）A.B.C.D.25.下列关于公允价值的说法，不正确的是_。A公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C若企业数据与市场预期不冲突，则可以用于计量公允价值D若没有证据表明资产

9、交易市场存在时，公允价值不存在（分数：0.50）A.B.C.D.26.远期合约不包括_。A外汇期货合约B远期外汇合约C期权合约D未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约（分数：0.50）A.B.C.D.27.假设某商业银行的外汇敞口头寸如下：日元多头 60，德国马克多头 100，英镑多头 250，法国法郎空头 50，美元空头 200，用短边法计算，其总敞口头寸为_。A660 B410 C250 D160（分数：0.50）A.B.C.D.28.假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是_。A买入距到期日还有半年的债券B卖出永久债券C买入

10、 10 年期保险理财产品，并卖出 10 年期债券D买入 30 年期政府债券，并卖出 3 个月国库券（分数：0.50）A.B.C.D.29.下列关于收益计量的说法，正确的是_。A绝对收益是对投资成果的直接反映，也是很多报表中记录的数据B资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之积C资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率的加权平均数D百分比收益率衡量了基础收益（分数：0.50）A.B.C.D.30.商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里所述的商品不包括_。A农产品 B石油 C铜 D黄金（分数：0.50）A.B.C.D.31.商业

11、银行的内部控制应当以_为出发点。A防范风险、审慎经营 B防范风险、稳定经营C防范损失、自主经营 D防范竞争、审慎经营（分数：0.50）A.B.C.D.32.在 Credit Monitor 模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看做该期权的_。A期权费 B时间价值 C内在价值 D执行价格（分数：0.50）A.B.C.D.33.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与_中的较高者。A0.1% B0.01% C0.3% D0.03%（分数：0.50）A.B.C.D.34.下列关于情景分析的说法，不正确的是_。A分析商

12、业银行正常状况下的现金流量变化，有助于强化商业银行存款管理并充分利用各种融资渠道，以避免在某一时刻面临过高的资金需求B绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理能力和技术水平上存在致命的薄弱环节C商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性D与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害（分数：0.50）A.B.C.D.35.假设某 15 年期债券当前的市场价格为 100 元，债券久期为 12 年，当前市场利率为 4%。如果市场利率提高 0.5%，则该债券的价格变化为_。A8.53 B5.77 C9.00

13、D9.20（分数：0.50）A.B.C.D.36.下列关于流动性监管核心监管指标的说法，不正确的是_。A流动性监管核心监管指标的计算按照本币和外币分别计算B流动性比率不得低于 25%C核心负债比率不得低于 60%D人民币超额准备金率不得低于 5%（分数：0.50）A.B.C.D.37.正常情况下，金融产品的到期期限越长，其到期收益率_。A越低 B越高 C为零 D不确定（分数：0.50）A.B.C.D.38.某企业 2012 年销售收入 20 亿元人民币，销售净利率为 12%，2012 年初所有者权益为 40 亿元人民币，2012 年末所有者权益为 55 亿元人民币，则该企业 2008 年净资产

14、收益率为_。A3.33% B3.86% C4.72% D5.05%（分数：0.50）A.B.C.D.39.对大多数商业银行来说，_是最大、最明显的信用风险来源。A应收账款 B现金 C存款 D贷款（分数：0.50）A.B.C.D.40.商业银行的核心竞争力的体现是_。A吸存放贷 B支付中介 C货币创造 D风险管理水平（分数：0.50）A.B.C.D.41.风险管理的最高决策单位是董事会下设的_。A风险管理委员会 B最高风险管理委员会C风险管理专门机构 D风险监管机构（分数：0.50）A.B.C.D.42.下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是_。A即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成

15、的敞口头寸B等于表内的即期负债减去即期资产C不包括变化较小的结构性资产或负债D不包括未到交割日的现货合约（分数：0.50）A.B.C.D.43.远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括_。A即期汇率 B两种货币之间的利率差C期限 D交易金额（分数：0.50）A.B.C.D.44.对特定交易工具的多头头寸或空头头寸加以限制的市场风险控制措施是_。A止损限额 B特殊限额C风险限额 D总头寸限额（分数：0.50）A.B.C.D.45.可能影响商业银行声誉的事件不包括_。A流动性恶化B出现重大操作失误C国家监管政策变化D由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化（分数：0.50）A.B.C.D.46.

16、下列指标计算公式中，不正确的是_。A不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款100%B不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/贷款余额C关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100%D预期损失率=预期损失/资产风险暴露100%（分数：0.50）A.B.C.D.47.金融违法行为处罚办法属于_。A法律 B行政法规 C部门规章 D“指引”（分数：0.50）A.B.C.D.48.商业银行的股东拥有银行经营的决策权、_、转让股份等权利。A投票权 B出让权 C批评权 D建议权（分数：0.50）A.B.C.D.49

17、.下列关于客户信用评级与债项评级的说法，不正确的是_。A债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率B客户信用评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户信用等级C在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级（分数：0.50）A.B.C.D.50.在违约概率模型中，_通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。AAltman 的 Z 计分模型 BRiskCalC 模型CCredit Monitor 模型 D死亡率模型（分数：0.50）A.B.C.D.51.根据巴塞尔委员会对市场风险内部模

18、型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为_个营业日。A10 B20 C5 D17（分数：0.50）A.B.C.D.52.我国商业银行员工违规行为导致的操作风险主要集中于内部人作案和_作案两种。A内外勾结 B失误 C盗窃 D抢劫（分数：0.50）A.B.C.D.53.从人员因素来看，员工操作失误、工作技能匮乏和缺乏工作责任心是导致_的主要原因。A风险 B监管无效C失误 D内部控制漏洞（分数：0.50）A.B.C.D.54._主要用于转移利率波动的风险。A利率互换 B期权互换 C期货互换 D股指互换（分数：0.50）A.B.C.D.55.下列关于交易账户的说法，正确的是_。A为交易目的而持有的头寸

19、是衍生工具头寸B记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D银行账户记录的是银行为了交易或管理交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸（分数：0.50）A.B.C.D.56.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值与_。A评估价值 B公允价值 C评审价值 D社会价值（分数：0.50）A.B.C.D.57.商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于_。A可规避的操作风险 B可降低的操作风险C可缓释的操作风险 D应承担的操作风险（分数：0.50）A.B.C.D.58.商业银行

20、在市场交易过程中的交易或定价错误属于_。A市场风险 B操作风险 C流动性风险 D声誉风险（分数：0.50）A.B.C.D.59.在用标准法计算操作风险监管资本时，表示商业银行各产品线的操作风险状况的 值代表_。A特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系B特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系C特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系D特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系（分数：0.50）A.B.C.D.60.内部欺诈是指_。A商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险

21、，主要包括过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动B故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险D违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失（分数：0.50）A.B.C.D.61.按照 2001 年我国监管当局出台的货款风险分类的指导原则，次级、可疑和损失三类合称为_。A一般贷款 B不良贷款 C优质贷款 D恶劣贷款（分数：0.50）A.B.C.D.62.个人信贷业务操作风险控制措施不包括_。A实行个人信贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离B成

22、立个人信贷业务中心，由中心进行统一调查和审批，实现专业化经营和管理C设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D在建立责任制的同时配之以奖励制度，将客户经理的贷款发放质量与其收入挂钩（分数：0.50）A.B.C.D.63.某银行 2008 年的资本为 1000 亿元，计划 2009 年注入 100 亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为 5%，则电子行业以资本表示的组合限额为_亿元。A5 B45 C50 D55（分数：0.50）A.B.C.D.64.商业银行面临的外部风险不包括_。A行业风险 B应用风险C竞争对手风险 D客户风险（分数：0

23、.50）A.B.C.D.65.风险水平类指标不包括_。A信用风险指标 B操作风险指标C关注类贷款迁徙率 D流动性风险指标（分数：0.50）A.B.C.D.66.下列选项中对借款人历史数据的要求相当高的是_。A专家判断法 B违约概率模型C信用评分模型 D死亡率模型（分数：0.50）A.B.C.D.67.商业银行有效风险管理的基石是_。A风险管理部门工作人员的尽职尽责 B强大的技术支持C高级管理层的支持与承诺 D外部监督者的有效监督（分数：0.50）A.B.C.D.68.2010 年起执行的_，将显著改变商业银行的经营管理方式。A商业银行法 B银行业监督管理法C中国人民银行法 D巴塞尔新资本协议（

24、分数：0.50）A.B.C.D.69.经济资本配置的_法通常用于制订市场风险管理战略规划。A自上而下 B自下而上 C综合 D分解（分数：0.50）A.B.C.D.70.关于计量操作风险监管资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为_大类业务条线。A5 B6 C7 D8（分数：0.50）A.B.C.D.71.国际会计准则对金融资产划分的优点不包括_。A它是基于会计核算的划分B按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准C直接面向风险管理D有强大的会计核算理论和银行流程架构、基础信息支持（分数：0.50）A.B.C.D.72.法人信贷业

25、务操作风险控制的业务环节不包括_。A评级授信 B贷前调查 C信贷审查 D账户开立（分数：0.50）A.B.C.D.73.下列哪项最能反映商业银行面临的操作风险?_A交易对手提前执行互换合同B某国遭受恐怖袭击C美联储出人意料地将利率降低了 100 点D信用评级机构降低了一家银行对外国债的信用等级（分数：0.50）A.B.C.D.74.下列哪项不属于内部欺诈事件?_A多户头支票欺诈 B交易不报告C交易品种未经授权(存在资金损失) D银行内部发生的性别/种族歧视事件（分数：0.50）A.B.C.D.75.计算机出现病毒是属于_风险。A系统设计/开发 B系统安全C数据/信息质量 D系统的稳定性（分数：

26、0.50）A.B.C.D.76.巴塞尔新资本协议提出了两种计量信用风险资本的方法：标准法和_。A检测法 B高级计量法 C内部评级法 D计量法（分数：0.50）A.B.C.D.77.下列哪项不属于政治风险?_A极端组织的行动 B财产征用C洗钱 D公共利益集团的持续压力（分数：0.50）A.B.C.D.78.由于贷款发放之后，客户可能立即提取，因此商业银行必须持有充足的资金，通常为_现金。A100% B80% C40% D90%（分数：0.50）A.B.C.D.79._是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。A租赁业务 B贷款业务 C柜台业务 D存款业务（分数：0.50

27、）A.B.C.D.80.在商业银行的风险管理和控制措施中，下列哪项属于可降低的操作风险的管理策略_。A减少某损失严重产品的交易 B对出纳人员实行强制休假制度C购买保险 D为操作风险计提风险资本金（分数：0.50）A.B.C.D.81.下列不属于 CAMELs 评级六大要素的是_。A市场风险敏感度 B管理C盈利性 D资产负债率（分数：0.50）A.B.C.D.82.下列关于银行监管法律法规的说法，不正确的是_。A法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分、效力等级最高B行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活

28、动的法律规范，其效力等同于法律C规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成（分数：0.50）A.B.C.D.83.下列对信息披露的要求的说法，不正确的是_。A必须每季度披露风险管理政策B根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露C必须提高信息披露的相关性D必须保持合理频度（分数：0.50）A.B.C.D.84.外部审计侧重于_，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。A资产负债表审计 B利润表审计C财务报表审计 D现金流量表审计（分数：0.50）A.B.C.D.85.商业银行

29、通常将特定时段内包括活期存款在内的平均存款作为_，为贷款提供融资来源。A核心资金 B核心资本 C优先资本 D附属资本（分数：0.50）A.B.C.D.86.根据监管机构的规定，操作风险包括_，但不包括声誉风险和战略风险。A效益风险 B失误操作C法律风险 D价值降低风险（分数：0.50）A.B.C.D.87.商业银行的附属资本不得超过核心资本的_。A100% B4% C50% D40%（分数：0.50）A.B.C.D.88.下列哪项不属于目前国内商业银行界认为比较有效的声誉风险管理方法?_A推行全面风险管理理念 B预先做好防范危机的准备C利用精确的数量模型进行量化 D确保各类风险得到正确识别和排

30、序（分数：0.50）A.B.C.D.89.银行的经营环境时刻都处在变化当中，或者说银行的外部环境存在很大的不确定性，但是不同银行受到的影响是不同的，这取决于银行经营对外部环境的依赖程度以及银行经营模式跟随外部经营环境变化而变化和调整的弹性。一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就越_。A低 B高 C难以确定 D不稳定（分数：0.50）A.B.C.D.90.关于银行业风险监管的内容，下列表述错误的是_。A建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制B建立风险评价的指标体系C监管机构应考虑向银行发布建立统一的公司治理方式并积极实践的指引D建立应对支付危机的处置体系（分数：0.

31、50）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：40，分数：40.00)91.衡量商业银行风险变化程度的指标包括_。（分数：1.00）A.资本充足率B.大额风险集中度C.正常贷款迁徙率D.不良贷款迁徙率E.成本收入比92.贷款重组应当注意的事项包括_。（分数：1.00）A.是否属于可重组的对象或产品B.进入重组流程的原因C.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小D.转让贷款的成本费用E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估93.新发生不良贷款的外部原因包括_。（分数：1.00）A.违反贷款授权授信规定B.企业经营管理不善或破产倒闭C.企业逃避银行债务D.企业违法违规E.地方政府

32、行政干预94.下列哪项属于企业信用分析的 5Cs 系统的分析范围?_（分数：1.00）A.品德B.资本C.还款能力D.抵押E.经营环境95.影响违约损失率的因素包括_。（分数：1.00）A.项目因素B.公司因素C.行业因素D.地区因素E.宏观经济周期因素96.下列关于缺口分析的理解，正确的有_。（分数：1.00）A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法B.某时间段的重新定价“缺口”乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响C.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口D.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降E.在负缺口情况下，市场利

33、率上升会导致银行净利息收入上升97.情景分析中的情景_。（分数：1.00）A.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景B.可以人为设定C.可以直接使用历史上发生过的情景D.可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到E.可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到98.下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有_。（分数：1.00）A.属于衍生产品交易B.在实践中通常简称为即期C.可以满足客户对不同货币的需求D.是指现金或现货交易E.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例以降低汇率风险99.下列关于计算 VaR 值的历史模拟法的说法，正确的有_。（分数：1.00）A.考虑了“肥尾”现象B

34、.不能度量非线性金融工具的风险C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型D.风险计量的结果受制于历史周期的长度E.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重100.行业风险预警指标包括_。（分数：1.00）A.股本净回报率B.行业环境风险因素C.行业经营风险因素D.不良贷款风险因素E.政府环境风险因素101.根据巴塞尔新资本协议，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约?_（分数：1.00）A.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期 50 天未还B.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现C.某借款企业已破产，由此将不归还欠款D.某借款企业申请破产

35、，由此将延期偿还欠款E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少102.根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重识别和评价_。（分数：1.00）A.财务报表风险B.经营管理状况C.资产管理状况D.负债管理状况E.领导后备力量103.操作风险可以分为七种表现形式，其中包括_。（分数：1.00）A.就业制度和工作场所安全事件B.信息科技系统事件C.客户、产品和业务活动事件D.实物资产损坏E.外部欺诈104.下列关于资本的作用的说法，正确的有_。（分数：1.00）A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担D.维持市场信心E.为风险管理提供最

36、根本的驱动力105.流动性风险预警信号中的融资信号包括_。（分数：1.00）A.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资B.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升C.所发行的股票价格下跌D.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足E.存款大量流失106.清晰的声誉风险管理流程包括_。（分数：1.00）A.声誉风险识别B.外部审计C.声誉风险评估D.监测和报告E.内部审计107.商业银行通常运用的风险管理的策略包括_。（分数：1.00）A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E.风险补偿108.信用风险的主要形式包括_。（分数：1.00）A.结算风险B.流动性风险C.非系统风险D.

37、违约风险E.国家风险109.商业银行可将特定时间段内的存款分为_三类。（分数：1.00）A.敏感负债B.脆弱资金C.核心存款D.政府资金E.国库存款110.商业银行流动性监管核心监管指标包括_。（分数：1.00）A.流动性比率B.资本充足率C.外币超额备付金率D.流动性缺口率E.核心负债比率111.市场风险内部模型的主要优点包括_。（分数：1.00）A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总C.将隐性风险显性化之后，有利于银行进行风险的监测、管理和控制D.风险价值具有高度的概括性且简明易懂E.反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感

38、性112.核心资本包括商业银行的_。（分数：1.00）A.权益资本B.风险资本C.公开储备D.重估储备E.附属资本113.记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括_。（分数：1.00）A.设置头寸限额并进行监控B.交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸C.交易头寸至少应逐日按照市场价值计价D.按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层E.根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控114.国家风险可分为_三大类。（分数：1.00）A.流动风险B.政治风险C.经济风险D.市场风险E.社会风险115.全面风险管理模式的特点包括_。（分数：1.00）A.全球的

39、风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.全新的风险管理方法E.全员的风险管理文化116.现金流分为_。（分数：1.00）A.内部现金流B.经营活动的现金流C.投资活动的现金流D.融资活动的现金流E.系统现金流117.下列关于组合限额管理的说法，正确的是_。（分数：1.00）A.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额C.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面D.任何情况下都不允许超过组合限额E.组合限额是商业银行信贷资产组合层面的限额118.商业银行常用的风险识别与分析方法有_。（分数

40、：1.00）A.高级计量法B.VaR 分析法C.制作风险清单D.资产财务状况分析法E.分解分析法119.商业银行风险管理部门的职责包括_。（分数：1.00）A.监控各类限额B.根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策C.核准金融产品的风险定价D.协助财务控制人员进行价格评估E.建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册120.战略风险管理的作用包括_。（分数：1.00）A.优化经济资本配置，并降低资本使用成本B.能够确保产品和服务的溢价水平C.强化内部控制系统和流程D.创造有利的资金使用环境E.避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险121.风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的

41、能力，主要包括_。（分数：1.00）A.不良贷款迁徙率B.资本充足程度C.核心负债比率D.盈利能力E.准备金充足程度122.下列关于资本监管的说法，正确的有_。（分数：1.00）A.是审慎银行监管的核心B.有利于银行资产规模迅速扩张C.有利于提高商业银行的国际竞争力D.是促使商业银行可持续发展的有效监管手段E.是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段123.下列关于表内信用资产风险权重的说法，错误的是_。（分数：1.00）A.采用外部评级机构评级结果来确定对境外主权债权的风险权重B.对省及省以下政府投资的公用企业给予 100%的风险权重C.对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为 2

42、0%D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产都给予 100%的风险权重E.商业银行持有的其他银行发行的次级债务工具，风险权重为 50%124.2007 年中国银监会重新修订并发布了商业银行资本充足率管理办法，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下列表述正确的有_。（分数：1.00）A.商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责B.资本充足率的信息披露，主要包括四个方面的内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险C.商业银行资本充足率信息披露的内容须经董事会或行长批准D.商业银行要保证资本充足率信息披露的真实性、

43、相关性、及时性、可靠性、可比性和真实性E.对于涉及商业机密无法披露的项目，商业银行可披露项目的总体情况，并解释特殊项目无法披露的原因125.从资金交易业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台结算/清算三个环节。后台结算/清算需注意的操作风险点主要包括_。（分数：1.00）A.交易定价模型或定价机制错误B.未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化C.因系统中断而不能及时将资金清算到位D.因录入错误而错误清算资金E.未履行监管部门所要求的强制性报告义务126.风险管理的“三道防线”分别是_。（分数：1.00）A.第一道防线柜员B.第二道防线贷款人审批人C.第一道防线前台业务人员D.

44、第二道防线风险管理职能部门E.第三道防线内部审计127.操作风险评估遵循的原则主要包括_。（分数：1.00）A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知E.从简单到复杂128.目前，应用最广泛的信用评分模型有_四种。（分数：1.00）A.线性概率模型B.Logit 模型C.Probit 模型D.线性辨别模型E.违约模型129.下列关于信用风险评级标准法下的信用风险计量框架的说法，不正确的是_。（分数：1.00）A.有居民房产抵押的零售类资产给予 75%的权重B.表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露C.商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释D.无居民房产抵押的零售类资产

45、给予 25%的权重E.商业银行的信贷资产包括表外债权130.信用风险组合的计量中违约发生的主要原因有_。（分数：1.00）A.债务人自身因素B.债务人所在行业或区域因素C.宏观经济因素D.私人部门信贷增长的变化率(用对 GDP 的百分率表示)E.实际汇率的高估或低估三、判断题(总题数：15，分数：15.00)131.商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制。（分数：1.00）A.正确B.错误132.情景分析是一种单因素分析方法。（分数：1.00）A.正确B.错误133.风险就是指损失的大小。（分数：1.

46、00）A.正确B.错误134.商业银行在贷款定价中，对于那些信用等级较高，而且与商业银行保持长期合作关系的优质客户，可以给予适当的优惠利率。（分数：1.00）A.正确B.错误135.商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险因素也就越少。（分数：1.00）A.正确B.错误136.根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是违约概率。（分数：1.00）A.正确B.错误137.银行监管应当遵循的基本原则包括依法原则、公开原则、公正原则、效率原则。（分数：1.00）A.正确B.错误138.巴塞尔新资本协议提倡应用 VaR 方法计量信用风险。（分数：1.00）A.正确B.错误139.客观而言，在实体经济与虚拟经济脱节的过程中，信用衍生产品起到了推波助澜的作用。（分数：1.00）A.正确B.错误140.在其他条件不变的情况下，贷款增加意味着融资缺口减少，核心存款平均额增加意味着融资缺口增加。（分数：1.