2008年下半年银行从业资格（风险管理）真题试卷及答案解析.doc

《2008年下半年银行从业资格（风险管理）真题试卷及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2008年下半年银行从业资格（风险管理）真题试卷及答案解析.doc（39页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、2008 年下半年银行从业资格（风险管理）真题试卷及答案解析(总分：284.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：81，分数：162.00)1.单选题本大题共 90 小题，每小题 0.。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。（分数：2.00）_2.某银行 2006 年末关注类贷款余额为 2000 亿元，次级类贷款余额为 400 亿元，可疑类贷款余额为 1000亿元，损失类贷款余额为 800 亿元，各项贷款余额总额为 60000 亿元，则该银行不良贷款率为( )。（分数：2.00）A.1.33%B.2.33%C.3%D.3.67%3.多重信用风险组合模型被广泛应用于国际

2、银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。（分数：2.00）A.CredirMctric 模型B.Credit Risk+模型C.Credit Portfolio 模型D.KMV 模型4.下列关于风险分类的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类B.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险C.按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险D.按风险事故可

3、以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险5.当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失很大，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以( )方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。（分数：2.00）A.国别限额B.共同投资C.银团贷款D.风险投资6.银行要承受不同形式的( )，这包括因金融创新的步伐过快，不能保证金融交易的合法性，从而无法获得相应法律保护的风险。（分数：2.00）A.法律风险B.国家风险C.声誉风险D.流动性风险7.计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除( )。（分数：2.00）A.商誉B.附属资本C.商业银

4、行对未并表金融机构的资本投资D.商业银行对非自用不动产和企业的资本投资8.国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。（分数：2.00）A.股本收益率B.资产收益率C.风险调整的业绩评估方法D.风险价值9.某股票过去 3 年的年收益率分别为 5、-2和 1，那么其收益率的样本标准差为( )。（分数：2.00）A.3.51%B.3.11%C.2.87%D.1.33%10.根据中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即便执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于( )。（分数：2.00）A.关注类贷款B.次级类贷

5、款C.可疑类贷款D.损失类贷款11.20 世纪 60 年代，商业银行的风险管理进入( )。（分数：2.00）A.资产负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.全面风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶段12.下列关于国家风险的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出债务人的控制范围13.某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。若借款人在贷款到期时不能偿还贷款本息，则保

6、证人必须代为清偿。这是风险管理技术和措施的( )方法。（分数：2.00）A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险规避14.以下各项，符合商业银行风险预警程序的顺序是( )。（分数：2.00）A.风险分析、信用信息的收集与传递、风险处置、后评价B.信用信息的收集与传递、风险分析、风险处置、后评价C.风险分析、后评价、信用信息的收集与传递、风险处置 .D.信用信息的收集与传递、后评价、风险分析、风险处置15.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。（分数：2.00）A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失B.RAROC=(收益-非预期损失)预期损失C.RAROC=(非预期损

7、失-预期损失)收益D.RAROC=(预期损失-非预期损失)收益16.下列关于风险的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得17.下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约18.商业银行应当( )选取流动性风险的评估方法。（分数：2

8、.00）A.选定某一种方法，便一以贯之地采用B.流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法C.商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况D.以上都不对19.影响金融工具久期的因素不包括( )。（分数：2.00）A.金融工具的到期B.距下一次重新定价日的时间长短C.到期日之前支付金额的大小D.金融工具的发行日期20.每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风

9、险与内部控制评估工作流程的( )阶段。（分数：2.00）A.控制活动识别与评估B.全员风险识别与报告C.作业流程分析和风险识别与评估D.制定与实施控制优化方案21.在操作风险经济资本计量的方法中，( )的原理是，将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。（分数：2.00）A.高级计量法B.基本指标法C.标准法D.内部评级法22.下列关于个人信用评分系统的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.有助于提升个人信贷业务的规模B.有效控制个人客户信用风险的基本要求C.

10、对个人信贷业务的运营效率提高具有主要作用D.可以消除个人信贷业务的风险23.与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。（分数：2.00）A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.风险识别难度大D.贷后监督难度大24.( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。（分数：2.00）A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估价值25.在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产是根据是否有居民房产抵押分别给予( )的权重。（分数：2.00）A.75、35B.70%、30C.80、20D.90、1026.下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。（分数：2.00

11、）A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率B.客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级C.在某一时点，同一债务只能有一个客户评级D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级27.客户信用评级是商业银行对客户( )的计量和评价，反映客户的大小。（分数：2.00）A.偿债能力和偿债意愿，违约风险B.盈利能力和偿债能力，违约风险C.收入水平和资产质量，流动风险D.偿债能力和偿债意愿，流动风险28.下列关于企业现金量分析的表述，不正确的是( )。（分数：2.00）A.企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值B.

12、企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长C.对企业的短期贷款首先应考虑该企业的筹资能力和投资能力D.对企业的中长期贷款要分析未来能否产生足够的现金偿还贷款本息29.监管部门对内部控制评价的内容不包括( )。（分数：2.00）A.风险识别和评估评价B.风险规避评价C.监督与纠正评价D.信息交流与反馈评价30.下列( )越高，表示商业银行的流动性风险越高。（分数：2.00）A.现金头寸指标B.核心存款比例C.易变负债与总资产的比率D.流动资产与总资产的比率31.某公司 2006 年流动资产合计 2000 万元，其中存货 500 万元。应收账款 500 万元，流动负债合计 1600万元

13、，则该公司 2006 年速动比率为( )。（分数：2.00）A.1.25B.0.94C.0.63D.132.下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是( )。（分数：2.00）A.行业盈亏系数B.行业产品产销率C.行业销售利润率D.行业资本积累率33.假设资本要求(K)为 2，违约风险暴露(EAD)为 10 亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为( )亿元。（分数：2.00）A.12.5B.10C.2.5D.1.2534.一个由 5 等级均为 B 的债券组成的 600 万元的债券组合，违约概率为 1，违约后回收率为 40，则预期损失为( )万元。（分数：2.00）A.3.6B.3

14、6C.2.4D.2435.下列关于公允价值的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在36.商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括( )。（分数：2.00）A.大豆B.石油C.铜D.黄金37.下列关于货币互换的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润B.买权

15、的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值C.卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值D.价内期权和平价期权的内在价值为零38.下列关于市场风险的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险B.市场风险具有明显的非系统性特征C.市场风险与其他风险相比，容易计量D.银行表内外都存在市场风险39.下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.是商业银行已经预计到将会发生的损失B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.是

16、信用风险损失分布的方差40.风险识别包括( )两个环节。（分数：2.00）A.感知风险和检测风险B.计量风险和分析风险C.感知风险和分析风险D.计量风险和监控风险41.巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是( )。（分数：2.00）A.置信水平采用 99的单尾置信区间B.持有期为 l0 个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每 3 个月更新一次数据 .42.下列关于授信审批的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放B.原有贷款的展期无须再次经过审批程度C.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的

17、所有风险暴露和债项做统一考虑和计量D.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险43.下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。（分数：2.00）A.净资产负债率B.流动比率C.管理层素质D.现金比率44.某银行 2006 年末可疑类贷款余额为 400 亿元，损失类贷款余额为 200 亿元，各项贷款余额总额为40000 亿元，若要保证不良贷款率低于 3，则该银行次级类贷款余额最多为( )亿元。（分数：2.00）A.200B.400C.600D.80045.新发生不良贷款的内部原因不包括( )。（分数：2.00）A.违反贷款“三查”制度B.地方政府行政干预C.违反贷款授权授信规定D.银

18、行员工违法46.下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之和D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值47.市场风险内部模型法的局限性不包括( )。（分数：2.00）A.不能反映资产组合的构成及对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.不能计量非交易业务中的市场风险D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总48.下列关于银行监管原则的说法，不正确的是( )。（分数

19、：2.00）A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标49.风险水平类指标不包括( )。（分数：2.00）A.核心负债比率B.预期损失率C.关注类贷款迁徙率D.不良贷款拨备覆盖率50.商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是( )。（分数：2.00）A.客户信用等级越高

20、，限额越高B.客户所有者权益越高，限额越高C.客户历史信誉状况越好，限额越高D.客户资产负债率越高，限额越高51.伪造、变造多户头支票属于( )。（分数：2.00）A.系统缺陷B.人员因素C.外部欺诈D.内部欺诈52.商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是( )。（分数：2.00）A.难以准确反映流动性状况B.对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降低，分析的准确性也随之降低C.现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性D.现金流分析是一种定性分析法，难以定量准确反映流动性状况53.假设资产组合初始投资额 100 万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为 5、

21、标准差为 1的正态分布，那么在 95置信水平下，该资产组合一年均值 VaR 为( )万元。(标准正态分布 95置信水平下的临界值为 1.96)（分数：2.00）A.392B.1.96C.-3.92D.-1.9654.下列关于银行资产、负债利率风险的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.当市场利率上升时，银行资产价值下降B.当市场利率上升时，银行负债价值上升C.资产的久期越长，资产的利率风险越大D.负债的久期越长，负债的利率风险越大55.根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的 值的说法，正确是( )。（分数：2.00）A.交易和销售对应的 值为 8B.商业银行业务对应的

22、值为 12C.支付和结算对应的 值为 15%D.公司金融对应的 值为 18%56.自我评估法有助于( )。（分数：2.00）A.识别银行日常经营存在的风险点B.员工绩效考核C.简化管理流程D.计算损失金额和发生概率57.下列关于银行资产计价的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.交易账户中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C.存贷款业务归人银行账户D.银行账户中的项目通常按历史成本计价58.商业银行资本充足率管理办法规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括( )。（分数：2.00）A.交易账户中的利率风险和股

23、票风险B.交易对手的违约风险C.全部的外汇风险D.全部的商品风险59.内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成的损失信息进行( )的过程。（分数：2.00）A.记录、监测、处理B.记录、汇总、分析C.报告、汇总、记录D.记录、监测、分析60.风险管理评级是对银行风险管理系统，即( )的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价定级的过程。（分数：2.00）A.发现、计算、监管和防范风险B.识别、计算、监测和控制风险C.发现、计算、监管和控制风险D.汉别、计算、监测和防范风险61.( )主要负责制定应急和连续营业方案，识别关键业务程序，定期测试和检查灾难恢复和业务连续方案。（

24、分数：2.00）A.后勤保障部门B.业务管理部门C.风险管理部门D.高级管理层62.银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是( )。（分数：2.00）A.有效银行监管的核心原则B.巴塞尔新资本协议C.巴塞尔资本协议D.以上都不是63.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是( )。（分数：2.00）A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿64.下列关于战略规划的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.商业银行战略风险管理的有效方法是制定以风险为导向的战略规划B.战略规划应当从战术层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面C.战略规划必须建立在

25、商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色D.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内65.下列关于违约概率的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.违约概率是事后检验的结果B.违约频率可作为内部评级的直接依据C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率和违约频率不是同一个概念66.下列对单一客户授信集中度中集团客户特征的表述，不正确的是( )。（分数：2.00）A.主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系)共同

26、直接控制或间接控制的B.共同被第三方企事业法人所控制的C.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人而非被其他企事业法人控制的D.存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的67.商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于( )。（分数：2.00）A.风险转移B.风险补偿C.风险分散D.风险规避68.将传统的互换进行合成，以为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是( )。（分数：2.0

27、0）A.总收益互换B.信用违约互换C.信用联动票据D.信用价差衍生产品69.经济资本主要是用于规避银行的( )。（分数：2.00）A.预期损失B.消耗性损失C.灾难性损失D.非预期损失70.下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是( )。（分数：2.00）A.期货B.期权C.货币互换D.远期71.下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.可以分为初级法和高级法两种B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限D.商业银行可以选择

28、初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值72.商业银行不能通过( )的途径了解个人贷款人的资信状况。（分数：2.00）A.查询人民银行个人信用信息基础数据库B.查询税务部门个人客户信用记录C.从其他银行购买客户借款记录D.查询海关部门个人客户信用记录73.下列关于计算 VaR 的方差协方差法的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响D.能充分度量非线性金融工具的风险74.能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的长期影响

29、进行评估的分析方法不包括( )。（分数：2.00）A.持续期分析B.期限弹性分析C.敏感分析D.久期分析75.风险报告的主要职责不包括( )。（分数：2.00）A.保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.使风险信息在业务部门、流程和职能单元之间相互独立76.下列不属于显著影响新兴市场国家主权评级的因素是( )。（分数：2.00）A.人均收入B.该国汇率水平C.经济发展指标D.该国通货膨胀率水平77.Gredit Mon

30、itor 模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。（分数：2.00）A.资产组合理论B.CAPM 模型C.默顿期权定价理论D.多因素模型78.商业银行风险识别最基本、最常用的方法是( )。（分数：2.00）A.失误树分析法B.专家调查列举法C.情景分析法D.制作风险清单79.风险文化的精神核心是( )。（分数：2.00）A.风险管理策略B.风险管理理念C.公司治理结构D.内部控制系统80.2005 年 6 月 17 日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的 4000 多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于( )引发的风险

31、。（分数：2.00）A.人员因素B.系统缺陷C.内部流程D.外部事件81.下列关于操作风险分类的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.高管欺诈属于可降低的风险B.交易差错和记账差错属于可规避的风险C.火灾和抢劫属于可规避的风险D.改变市场定位属于可规避风险二、多选题(总题数：41，分数：82.00)82.多选题本大题共 40 小题。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。（分数：2.00）_83.以下不属于资产负债风险管理模式阶段的特点的有( )。（分数：2.00）A.通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散B.重视对资产业务的风险管理

32、C.加大商业银行经营的风险D.重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理E.金融衍生产品的广泛应用84.巴塞尔新资本协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是( )。（分数：2.00）A.标准法B.内部模型法C.高级计量法D.基本指标法E.内部评级初级法85.银行风险管理流程包括的环节有( )。（分数：2.00）A.风险计量B.风险识别C.风险监测D.风险控制E.风险补偿86.交易风险分为( )。（分数：2.00）A.买卖风险B.信用风险C.交易结算风险D.道德风险E.价格风险87.对中长期客户授信，需要了解的情况有( )。（分数：2.00）A.客

33、户预计资金来源以及使用情况B.预计的资产负债情况C.损益情况D.项目建设情况E.运营计划88.银行必须对单一法人客户进行担保分析，这个所谓的“担保”主要是为了( )。（分数：2.00）A.维护债权人和其他当事人的合法权益B.提高贷款偿还的可能性C.降低商业银行资金损失的风险D.为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源E.由贷款人或第三方对贷款本息的偿还或其他授信产品提供的一种附加保障89.在对客户进行信用风险分析时，除了应当关注与企业客户信用风险识别的共性之外，还要识别( )。（分数：2.00）A.政策风险B.投资风险C.财务风险D.担保风险E.经营风险90.下列关于监事会职责的说法，正

34、确的有( )。（分数：2.00）A.监事会从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.监事会应当与董事会及内部审计、风险管理等相关委员会和有关职能部门的工作联系C.监事会对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的工作表现，进行监督与测评D.跟踪监督董事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作E.监事会有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险91.下列关于债项评级和客户评级的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.客户评级主要针对交易主体B.它们反映了信用风险水平的两个维度C.债项评级的水平由债务人的信用水平决定D.一个债务人的不同

35、交易可以有不同的债项评级E.一个债务人可以有多个客户评级92.有效的信用监测体系应实现的目标包括( )。（分数：2.00）A.识别贷款组合的信用风险B.监测对合同条款的遵守情况C.识别合同还款的违约情况，并及时对潜在的有问题授信进行分类D.评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势E.对已发生问题的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序93.银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定的不良贷款分析报告包括( )。（分数：2.00）A.新发放贷款质量情况B.对不良贷款的变化趋势进行预测C.不良贷款清收转化情况D.本期贷款余额等基本情况E.新发生不良贷款的内外部原因分析及典

36、型案例94.巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括( )。（分数：2.00）A.内部欺诈B.外部欺诈C.实物资产损毁D.经营中断和系统瘫痪E.客户、产品和经营问题95.衡量风险的指标有( )。（分数：2.00）A.方差B.久期C.凸度D.风险价值(VaR)E.期望收益96.企业的行业风险分析的主要内容有( )。（分数：2.00）A.企业的战略规划B.行业的竞争力C.行业监管政策D.企业的长远规划E.行业周期性分析97.下列关于风险敏感性分析论述，正确的有( )。（分数：2.00）A.风险敏感性指标可以用于一切关于风险的分析B.久期、凸性等都是衡量风险敏感性的指标C.风险敏感

37、性是指资产价值对相关变量变化的反映D.风险敏感性分析适用于相关变量变动较小时使用E.利用泰勒展开近似法，展开阶数越高，则对风险敏感性的描绘越精确98.市场准入监管的主要目标包括( )。（分数：2.00）A.提高银行的盈利能力B.保护银行股东的利益C.保证注册银行具有良好品质D.预防不稳定机构进入银行体系E.保护存款者的利益99.影响期权价值的主要因素包括( )。（分数：2.00）A.标的资产的市场价格B.期权的执行价格C.期权的到期期限D.标的资产价格的波动率、货币利率E.标的资产历史平均收益率100.我国银行业信息披露管理制度包括( )。（分数：2.00）A.明确披露原则B.完善管理法规C.

38、改进银行会计准则D.强化表外信息披露E.落实监控制度101.中国银行业监管应当遵循的基本原则包括( )。（分数：2.00）A.公正原则B.公开原则C.效率原则D.利益原则E.依法原则102.我国商业银行在划分交易账户和银行账户过程中可以借鉴的相关法规包括( )。（分数：2.00）A.关于下发商业银行市场风险资本要求的计算表、计算说明的通知B.商业银行资本充足率管理办法C.商业银行市场风险管理指引D.国际会计准则第 39 号E.巴塞尔新资本协议103.期货市场的基本经济功能包括( )。（分数：2.00）A.套期保值、规避市场风险功能B.价格发现功能C.投机牟取暴利的功能D.造市的功能E.吸引更多

39、市场参与者的功能104.在流动性比例中，流动性负债包括( )。（分数：2.00）A.一个月内到期的同业往来净额B.一个月到期的各种已发行的债券和票据C.一个月内到期的中央银行借款D.一个月内到期的应付款E.活期存款(不含财政性存款)105.信用风险监管指标包括( )。（分数：2.00）A.不良贷款拨备覆盖率B.单一客户授信集中度C.单一客户存款比例D.贷款损失准备金率E.不良资产率106.投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本的问题之一，也是金融经济学研究的核心问题，下列描述正确的是( )。（分数：2.00）A.现代投资组合理论是研究如何将可供投资的资金分配于更多的资产上B.现

40、代投资组合理论寻求不同类型投资者所能接受的收益和风险水平相匹配的最适当、最满意的资产组合的系统方法C.马柯维茨认为最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界的交点D.马柯维茨提出的历史模拟法描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架E.均值一方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法107.以风险为本的持续监管框架内容包括( )。（分数：2.00）A.了解机构和风险评估B.规划监管行动C.准备风险为本的现场检查D.实施风险为本的现场检查并确定评级E.监管措施、措施评价和持续的非现场监测108.( )是银行流动性风险的预警。（分数：2.00）A.快速增长的资产的主要资

41、金来源是市场大宗融资B.市场上出现关于商业银行的负面传言C.银行所发行的股票价格下跌D.银行所发行的可流通债券的买卖差价减小E.融资交易对手开始要求抵押物且不愿提供中长期融资109.健全完善我国商业银行的内部控制体系包括的内容有( )。（分数：2.00）A.完善激励约束机制B.提高内控制度的执行力C.健全信息管理系统D.强化评估和反馈制度E.加强信息交流与沟通110.在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集损失数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括( )。（分数：2.00）A.总损失数额信息B.损失的影响程度C.损失事件发生的时间、发生的单位信息D.

42、总损失中收回部分信息E.损失事件发生的主要原因的描述信息111.外部事件引发的操作风险包括( )。（分数：2.00）A.外部欺诈、盗窃B.洗钱C.内部欺诈D.违反系统安全E.监管规定112.下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.该风险属于可规避的操作风险B.该风险属于可缓释的操作风险C.该风险属于应承担的操作风险D.可通过差错率考核的方法来降低该风险E.可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险113.有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践有( )。（分数：2.00）A.强化声誉风险管理培训B.确保实现承诺C.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来D.保持与媒

43、体的良好接触E.制定危机管理规划114.2002 年 10 月，国内首个 IT 系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期 10 年、总额约 3 亿元的合同。下列关于此合同的说明，正确的有( )。（分数：2.00）A.此举是风险缓释的有效手段B.深圳发展银行此举意在转移操作风险C.此举有助于银行将重点放到核心业务上D.此举使得外包服务的最终责任成为高阳数据中心E.此外包业务本身也可能存在风险115.下列属于商业银行面临的战略风险的有( )。（分数：2.00）A.产业风险B.操作风险C.品牌风险D.信用风险E.客户风险116.目前国际银行业应用比较广泛的组合模型

44、包括( )。（分数：2.00）A.Credit Metrics 模型B.Credit Portfoli0 View 模型C.Credit Risk+模型D.KMV 模型E.ZETA 模型117.下列关于因果分析模型的说法，不正确的有( )。（分数：2.00）A.由威尔逊开发B.用于分析检验损失事件与风险诱因C.是定性分析D.运用了 VaR 技术对操作风险进行计量E.不能确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度118.商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内，( )的构成状况。（分数：2.00）A.流动性资产数量与流动性负债数量B.长期资产数量与长期负债数量C.敏感性资产数量与敏感性负

45、债数量D.到期资产数量与到期负债数量E.现金流人与现金流出119.流动性资产包括( )。（分数：2.00）A.现金B.超额准备金C.短期内到期的贷款D.活期存款E.中央银行借贷120.根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划为八大类银行产品线，包括( )。（分数：2.00）A.支付和结算B.资产管理C.公司金融D.贷款E.零售银行业务121.马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括( )。（分数：2.00）A.厌恶风险B.偏好收益C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数D.偏好风险E.风险中性122.柜台业务主要操作风险成因包括( )。（分数：2.00）A.轻

46、视柜台业务内控管理和风险防范B.规章制度和业务操作流程本身存在漏洞C.柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识D.柜员工作强度大，但收入不高_丁作缺乏热情和责任感E.客户监管难度大三、判断题(总题数：20，分数：40.00)123.判断题本大题共 15 小题。判断以下各小题的对错，正确的选 A，错误的选 B。（分数：2.00）_124.商业银行经济资本配置的作用主要体现在资产管理和负债管理。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误125.线性相关系数具有线性不变性，即同时对变量 X、Y 做相同的线性变换如 X 1 =2X+1，Y 1 =2Y+1，变化之后的两个变量 X 1 、Y 1

47、之间的相关系数与 X、Y 之间的相关系数相等。( )（分数：2.00）A.正确B.错误126.在风险为本的持续经营监管框架中，以风险为本的现场检查是风险为本的监管最为核心的步骤。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误127.买方期权对期权卖方来说是买人一个卖出交易的物的权利。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误128.商业银行只能通过内部损失数据来评估操作风险。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误129.资本金被称为保护债务人，是债务人面对风险免遭损失的“缓冲器”。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误130.随着外部审计的不断完善和壮大，将会逐渐取代商业银行的内部审计的功

48、能。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误131.杠杆比率用来衡量企业所有者留用自由资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力，主要有资产负债率、有形净值债务率和利息偿付比率。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误132.公司治理是现代商业银行稳健运营和发展的核心。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误133.基本指标法以多种指标构成的指标体系作为衡量商业银行整体操作风险的尺度。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误134.只有在违约发生时才存在信用风险。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误135.一旦完成客户的信用状况分析，客户获得的信用评分结果将长期有效。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误136.最高风险管理委员会以及业务单位风险管理委员会委员，必须由商业银行内部具有丰富管理经验的人士担任，不能由外部专家/顾问担任。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误137.实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误138.在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差；如果相关性为正，则风险分散效果好。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误139.商业银行内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系，共