1、银行业专业人员职业资格中级银行业法律法规与综合能力（银行管理）模拟试卷 6 及答案与解析一、单项选择题1 下列选项中，属于商业银行信用风险的是( )。（A）债务人未能履行合同所规定义务（B）市场价格发生不利变动（C）银行无法获取充足资金（D）系统失灵2 ( )具有普遍性和非营利性，广泛存在于银行业务和管理的各个方面。（A）市场风险（B）操作风险（C）国别风险（D）声誉风险3 企业风险管理是一个过程，由一个主体的( )实施。（A）董事会、监事会、管理当局（B）管理当局、董事会、其他人员（C）管理层、董事会、其他人员（D）监事会、管理层、其他人员4 风险控制是对经过识别和计量的风险采取( )等措施
2、，进行有效管理和控制的过程。（A）分散、对冲、转移、规避和补偿（B）降低、化解、对冲（C）分散、消除和补偿（D）分散、消除、转移和补偿5 良好的风险识别应具有( )。（A）全面性和及时性（B）全面性和前瞻性（C）准确性和前瞻性（D）及时性和准确性6 商业银行的最高风险管理和决策机构是( )。（A）监事会（B）股东会（C）董事会（D）管理层7 下列不属于风险战略类型的是( )。（A）积极（B）稳健（C）保守（D）消极8 ( )是商业银行风险管理的执行机构，主要职责是负责执行风险管理政策。（A）董事会（B）监事会（C）高级管理层（D）股东大会9 ( )的结果可以应用于客户准入、授信审批、限额管理、
3、经济资本等领域。（A）风险识别（B）风险计量（C）风险监测（D）风险控制10 “不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里” 属于( )。（A）风险分散（B）风险对冲（C）风险缓释和转移（D）风险规避11 “不做业务，不承担风险” 属于( )。（A）风险分散（B）风险对冲（C）风险缓释和转移（D）风险规避12 风险缓释的目的在于降低未来风险发生时所带来的损失，( )就是最常用、最重要的风险缓释措施。（A）出售风险头寸（B）购买保险（C）互换（D）担保13 近年来随着信用衍生产品的不断创新和发展，( )也被用来管理信用风险。（A）风险分散（B）风险对冲（C）风险规避（D）风险补偿14 下列选项中不属于商业银
4、行合规风险管理基本制度的是( )。（A）合规问责制度（B）合规绩效考核制度（C）诚信举报制度（D）公平竞争制度15 操作风险的计量方法不包括( )。（A）基本指标法（B）标准法（C）内部模型法（D）高级计量法16 信用风险的控制手段不包括( )。（A）风险缓释（B）限额管理（C）风险规避（D）风险定价17 ( )的缓释作用主要体现为降低违约风险暴露。（A）合格的抵质押品（B）净额结算（C）保证（D）信用衍生工具18 在贷款定价中，对信用等级高的客户，可以给予优惠利率；而对信用等级低的客户，需要提高利率水平。该项措施属于( )手段。（A）风险缓释（B）限额管理（C）信贷准入和准出（D）风险定价1
5、9 等同于贷款的授信业务转换系数为( )。（A）75（B） 150（C） 100（D）5020 计算信用风险预期损失时，不涉及的参数是( )。（A）违约概率（B）违约损失率（C）有效期限（D）违约风险暴露21 在初级内部评级法和高级内部评级法下，银行均可以自行估计的参数是( )（A）违约概率（B）违约损失率（C）有效期限（D）违约损失暴露二、多项选择题22 以下关于风险的说法，正确的有( )。（A）按照银行业务结构划分，风险可分为公司风险、个人风险和国别风险等（B）交易对手违约风险相比于传统的信贷风险更难以管理（C）操作风险包括法律风险但不包括战略风险和声誉风险（D）流动性风险的形成原因复杂，
6、涉及范围广泛被视为一种综合性风险（E）国别风险通常是由债务人所在国家(或地区)的行为引起的，超出了债务人的控制范围23 风险文化的内涵是以企业文化为背景，贯穿以人为本的经营理念，通过由( )所构成的整个风险管理体系把风险管理责任扩散到每个业务部门和每个业务环节。（A）理念（B）行为（C）知识（D）制度（E）精神层面24 风险管理文化是商业银行风险管理体系中的一种“不成文的规定” ，包括( )。（A）员工的风险观（B）企业的风险管理制度（C）职业道德（D）员工的自我约束能力（E）风险管理意识三、判断题25 风险不等同于损失本身，风险是一个事后概念，损失是一个事前概念。( )（A）正确（B）错误2
7、6 风险战略对风险偏好的定性描述，是风险偏好的具体体现，为整个银行发展战略提供保障。( )（A）正确（B）错误27 银行的内控体系和风险管理部门具有有限的授权、地位、独立性。( )（A）正确（B）错误28 银行对风险进行持续识别和监控需在集团层面进行且风险管理和内控建设的成熟程度应随银行风险状况变化(包括规模扩张)和外部风险环境及时跟进。( )（A）正确（B）错误银行业专业人员职业资格中级银行业法律法规与综合能力（银行管理）模拟试卷 6 答案与解析一、单项选择题1 【正确答案】 A【试题解析】 信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。【知识模块】 银行管理2 【正确
8、答案】 B【试题解析】 操作风险具有普遍性，广泛存在于银行业务和管理的各个方面。操作风险还具有非营利性，并不能为商业银行带来利润。【知识模块】 银行管理3 【正确答案】 B【试题解析】 企业风险管理是一个过程，它是由一个主体的董事会、管理当局和其他人员实施，应用于战略制定并贯穿于企业之中，旨在识别可能会影响主体的潜在事项，管理风险以使其限制在主体的风险容量之内，并为主体目标的实现提供合理保证。【知识模块】 银行管理4 【正确答案】 A【试题解析】 风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。【知识模块】 银行管理5 【正确答案】 B【试题解
9、析】 良好的风险识别应具有全面性和前瞻性，既要尽可能识别银行所面临的风险，确保覆盖银行面临的所有实质性风险，又能够有前瞻性地考察风险的变化趋势以及可能出现的风险种类和性质。【知识模块】 银行管理6 【正确答案】 C【试题解析】 董事会是商业银行的最高风险管理和决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。【知识模块】 银行管理7 【正确答案】 D【试题解析】 风险战略是银行为实现总体发展目标所制定的一系列风险管理目标和方针政策，它是对风险偏好的定性描述，是风险偏好的具体体现，为整个银行发展战略提供保障。风险战略一般分为积极、稳健、保守三种类型。【知识模块】 银行管理8 【正确答案】 C【试题解析】
10、 高级管理层是商业银行风险管理的执行机构，主要职责是负责执行风险管理政策，并在董事会授权范围内就风险管理事项进行决策，负责建立银行风险管理体系，组织管理各项风险管理活动，有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。【知识模块】 银行管理9 【正确答案】 B【试题解析】 风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、后果及严重程度进行充分分析和评估，从而确定风险水平的过程。风险计量的结果可以应用于客户准入、授信审批、限额管理、经济资本、风险定价、绩效考核等领域。银行的风险计量能力已经成为衡量其风险管理水平的重要内容。【知识模块】 银行管理10 【正确答案】 A【试题解析】 风险分散
11、是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法，也就是“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”。【知识模块】 银行管理11 【正确答案】 D【试题解析】 风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险带来的风险，即不做业务，不承担风险。【知识模块】 银行管理12 【正确答案】 D【试题解析】 风险缓释的目的在于降低未来风险发生时所带来的损失，担保就是最常用、最重要的风险缓释措施。【知识模块】 银行管理13 【正确答案】 B【试题解析】 风险对冲是管理市场风险非常有效的方法，近年来随着信用衍生产品的不断创新和发展风险对冲也被用来管理信用风险。【知识模块】 银行管理14 【正确答案
12、】 D【试题解析】 商业银行合规风险管理基本制度包括合规问责制度、合规绩效考核制度、诚信举报制度。【知识模块】 银行管理15 【正确答案】 C【试题解析】 资本办法规定，商业银行可以使用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。【知识模块】 银行管理16 【正确答案】 C【试题解析】 常用的信用风险控制手段包括明确信贷准入和退出政策、限额管理、风险缓释、风险定价等。【知识模块】 银行管理17 【正确答案】 B【试题解析】 净额结算的缓释作用主要体现为降低违约风险暴露。【知识模块】 银行管理18 【正确答案】 D【试题解析】 风险定价是指银行承担风险就应获取相应的回报。信用风险也是银行
13、面临的一种成本银行需要通过风险定价加以覆盖，并计提相应的风险准备金，以便在实际遭受损失时进行抵补。例如，在贷款定价中，对信用等级高的客户，可以给予优惠利率；而对信用等级低的客户，需要提高利率水平。【知识模块】 银行管理19 【正确答案】 C【试题解析】 等同于贷款的授信业务转换系数为 100。【知识模块】 银行管理20 【正确答案】 C【试题解析】 预期损失=违约概率违约损失率违约风险暴露。【知识模块】 银行管理21 【正确答案】 A【试题解析】 初级内部评级法下，银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下，银行可自行估计违约概率、违约
14、损失率、违约风险暴露和期限。【知识模块】 银行管理二、多项选择题22 【正确答案】 B,C,D【试题解析】 按照风险主体划分，风险可分为公司风险、个人风险和国别风险等。国别风险通常是由债务人所在国家(或地区)的行为引起的，超出了债权人的控制范围。【知识模块】 银行管理23 【正确答案】 C,D,E【试题解析】 风险文化的内涵是以企业文化为背景，贯穿以人为本的经营理念，通过由知识、制度和精神层面所构成的整个风险管理体系，把风险管理责任扩散到每个业务部门和每个业务环节。【知识模块】 银行管理24 【正确答案】 A,C,E【试题解析】 风险管理文化是商业银行风险管理体系中的一种“不成文的规定”，包括
15、员工的风险观、风险管理意识、职业道德等，这些内容决定了商业银行在风险管理上的价值取向、行为规范和道德水准，对商业银行风险管理有重要的影响。【知识模块】 银行管理三、判断题25 【正确答案】 B【试题解析】 风险不等同于损失本身，风险是一个事前概念，损失是一个事后概念，风险的概念既涵盖了未来可能损失的大小，又涵盖了损失发生概率的高低。【知识模块】 银行管理26 【正确答案】 A【试题解析】 考查风险偏好。风险战略是银行为实现总体发展目标所制定的一系列风险管理目标和方针政策。它是对风险偏好的定性描述，是风险偏好的具体体现，为整个银行发展战略提供保障。风险战略一般分为积极、稳健、保守三种类型。【知识模块】 银行管理27 【正确答案】 B【试题解析】 银行应设立有效的内控体系和风险管理部门(包括首席风险官或类似职位)，并确保其获得充分的授权、地位、独立性、资源保障和向董事会报告的路径。【知识模块】 银行管理28 【正确答案】 B【试题解析】 应在集团层面和单个经营实体层面分别对风险进行持续识别和监控，风险管理和内控建设的成熟程度应随银行风险状况变化(包括规模扩张)和外部风险环境及时跟进。【知识模块】 银行管理
