1、河北大学 2011 年 435 保险专业基础真题及答案解析(总分：150.00，做题时间：90 分钟)一、名词解释(总题数：6，分数：30.00)1.边际技术替代率 （分数：5.00）_2.无差异曲线 （分数：5.00）_3.风险管理 （分数：5.00）_4.代位追偿权 （分数：5.00）_5.保险合同 （分数：5.00）_6.理论责任准备金 （分数：5.00）_二、简答题(总题数：6，分数：60.00)7.简要分析吉芬物品的替代效应和收入效应，并说明需求曲线特征。 （分数：10.00）_8.用图示说明厂商在既定成本条件下如何实现最大产量的最优要素组合。 （分数：10.00）_9.简述 GDP
2、 的三种计算方法。 （分数：10.00）_10.简述决定和影响利率的主要因素。 （分数：10.00）_11.简述可保风险的条件。 （分数：10.00）_12.简述保险经营的特点与原则。 （分数：10.00）_三、论述题(总题数：3，分数：60.00)13.用图示说明序数效用论者对消费者均衡条件的分析并在此基础上推导需求曲线。 （分数：20.00）_14.论述我国自 2008 年全球金融危机以来中央银行货币政策的调整及其政策意图，并作简要评价。 （分数：20.00）_15.结合实际论述影响我国保险市场需求的因素。 （分数：20.00）_河北大学 2011 年 435 保险专业基础真题答案解析(总
3、分：150.00，做题时间：90 分钟)一、名词解释(总题数：6，分数：30.00)1.边际技术替代率 （分数：5.00）_正确答案：()解析：在维持产量水平不变的条件下，增加一个单位的某种要素投入量时所减少的另一种要素的投入数量，被称为边际技术替代率。以 MRTS 表示边际技术替代率，K 和 L 分别表示资本投入的变化量和劳动投入的变化量，劳动 L 对资本 K 的边际技术替代率的公式为： 等产量曲线上某一点的边际技术替代率就是等产量曲线在该点的斜率的绝对值。对于任意一条给定的等产量曲线来说，当用劳动投入去替代资本投入时，在维持产量水平不变的前提下，由增加劳动投入量所带来的总产量的增加量和由减
4、少资本量所带来的总产量的减少量必定是相等的，即必有： |LMP L |=|KMP K | 整理得： 所以有 2.无差异曲线 （分数：5.00）_正确答案：()解析：无差异曲线表示能给消费者带来相同效用水平或满足程度的两种商品的不同数量的各种组合。相对应的效用函数为：U=f(x 1 ，x 2 )，其中 x 1 和 x 2 分别是商品 1 和商品 2 的数量。无差异曲线的特点：(1)无差异曲线向右下方倾斜，并且凸向原点。这是由商品的边际替代率递减规律所决定的。 (2)离原点越近的无差异曲线代表的效用水平越低，离原点越远的无差异曲线代表的效用水平越高。 (3)在同一坐标平面，任意两条无差异曲线不会相
5、交。3.风险管理 （分数：5.00）_正确答案：()解析：风险管理是指如何在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程，它是人们对各种风险的认识、控制和处理的主动行为。它要求人们研究风险的发生和变化规律，估算风险对社会经济生活可能造成损害的程度，并选择有效的手段，有计划、有目的的处理风险，以期用最小的成本代价，获得最大的安全保障。4.代位追偿权 （分数：5.00）_正确答案：()解析：代位追偿权保是保险人代理被保险人向第三者行使请求赔偿权力。因第三者对保险标的的损害而造成保险事故的，保险人自向被保险人赔偿之日起，在赔偿金额范围内，取得代位行使被保险人对第三者请求赔偿的权力。保险人的代位求偿
6、金额以其保险赔款金额为限，如从第三者处获得的金额超过其赔偿额，应偿还给被保险人。 代位追偿权产生必须具备下列三个条件： (1)损害事故发生的原因，受损的标的，都属于保险责任范围。 (2)保险事故的发生时由第三者的责任造成的，肇事方依法应对被保险人承担民事损害赔偿责任，这样被保险人才有权向第三者请求赔偿，并在取得保险赔款后将向第三者请求赔偿权转移给保险人，由保险人代位追偿。 (3)保险人按照合同规定对被保险人履行赔偿义务之后，才有权取得代位追偿权。5.保险合同 （分数：5.00）_正确答案：()解析：保险合同又称保险契约，它是投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议，且是在法律上有约束力的协议，
7、即根据当事人的双方约定，一方支付保险费给对方，另一方在保险标的发生约定事故时，承担经济补偿责任；或者当约定事故发生时，履行给付义务的一种法律行为。6.理论责任准备金 （分数：5.00）_正确答案：()解析：保单责任准备金表示保险人估计的用于支付未来到期保险金所需的金额，保险公司必须保持资产超过其保单责任准备金，以便它有足够的资金支付到期的索赔。保险监管部门一般要设定一个最低标准的理论责任准备金，保险人提取的理论责任准备金一般不能低于标准的责任准备金。理论责任准备金来源于历年收入纯保费的积累值与历年死亡给付的积累值的差额，即多交部分的保险费，以复利生息，其终值成为责任准备金。理论责任准备金的计算
8、有过去法和未来法两种。二、简答题(总题数：6，分数：60.00)7.简要分析吉芬物品的替代效应和收入效应，并说明需求曲线特征。 （分数：10.00）_正确答案：()解析：(1)吉芬商品指由英国统计学家罗伯特吉芬(Robert Giffen)发现，因而以他姓氏命名的一种需求与价格之间呈反常变化的商品。 以吉芬商品的价格下降为例，作图说明吉芬商品的收入效应和替代效应，如下图。最初商品 X 的消费量为X 2 。现在商品 X 的价格下降，但是商品 X 的消费量变为 X 1 。现在假如使得消费者能够购买得起原来的消费束(斯拉斯基替代)，则消费者的预算线为 A 3 ，商品 X 的消费量为 X 3 。那么图
9、中，替代效应为 X 3 -X 2 ，即替代效应使得吉芬商品在价格下降时，消费量增加；收入效应为 X 1 -X 3 ，即收入效应使得吉芬商品在价格下降时，消费量减少，并且减少量大于替代效应的增加量，因而总效应 X 1 -X 2 为负。吉芬品是一种特殊的劣等品，作为劣等品，吉芬品的替代效应与价格成反方向变动，收入效应与价格成同方向变动。其特殊性在于：它的收入效应的作用大于替代效应的作用，从而总效应与价格成同方向的变动。 8.用图示说明厂商在既定成本条件下如何实现最大产量的最优要素组合。 （分数：10.00）_正确答案：()解析：要素的最佳组合是指以最小的成本生产最大产量的要素组合。在现实的生产经营
10、决策中，要素的最优组合又具体表现为这样两种情况：一是在成本既定条件下，产量最大的要素组合；二是在产量既定条件下，成本最低的要素组合。 为实现生产要素的最优组合，应同时考虑等成本线和等产量线。把等成本线和等产量线组合在一个图上。如下图所示，有一条等成本线 AB 和三条等产量曲线 Q 1 、Q 2 和 Q 3 。唯一的等成本线 AB 与其中一条等产量曲线 Q 2 相切于 E 点，该点就是生产的均衡点。它表示：在既定成本条件下，厂商应该按照 E 点的生产要素组合进行生产，即劳动投入量和资本投入量分别为 OL 1 和 OK 1 ，这样，厂商就会获得最大的产量。 9.简述 GDP 的三种计算方法。 （分
11、数：10.00）_正确答案：()解析：对国民收入 GDP 的核算可用生产法、收入法和支出法，常用的为后两者。其核算的理论基础是总产出等于总收入，总产出等于总支出。 (1)支出法指经济社会(指一个国家或一个地区)在一定时期内消费、投资、政府购买以及出口这几方面支出的总和。公式如下： GDP=C+I+G+(X-M) 其中：消费 C 包括耐用消费品(如家电、家具等)、非耐用消费品(如食物、衣服等)和劳务(如理发、旅游等)，但不包括个人建筑住宅的支付；公式中的 I 为总投资，而净投资=I-重置投资。重置投资指的是当年以前资本产品的折旧消耗；C 为政府购买物品和劳务的支出，转移支付(救济金等)不计入；X
12、-M 为净出口，可正可负。 (2)收入法即用要素收入亦即企业生产成本核算国内生产总价值。严格说来，最终产品市场价值除了生产要素收入构成的成本，还有间接税、折旧、公司未分配利润等内容。公式如下：GDP=工资+利息+租金+利润+间接税和企业转移支付+折旧 其中：工资、利息、租金是最典型的要素收入。工资中还需要包括所得税、社会保险税；利息是指提供资金给企业使用而产生的利息，所以需要剔除政府公债利息和消费信贷利息；租金除了租赁收入外，专利和版权的收入也应归入其中；利润指税前利润，包括公司所得税、红利、未分配利润等；企业转移支付包括对非营利组织的慈善捐款和消费者呆账，间接税包括货物税、销售税、周转税等。
13、 (3)用生产法核算 GDP，是指按提供物质产品与劳务的各个部门的产值来计算国内生产总值。生产法又叫部门法，这种计算方法反映了国内生产总值的来源。10.简述决定和影响利率的主要因素。 （分数：10.00）_正确答案：()解析：决定和影响利率的主要因素有： (1)利润率的平均水平。社会主义市场经济中，利息仍作为平均利润的一部分，因而利息率也是由平均利润率决定的。 (2)资金的供求状况。在平均利润率既定时，利息率的变动则取决于平均利润分割为利息与企业利润的比例。而这个比例是由借贷资本的供求双方通过竞争确定的。一般地，当借贷资本供不应求时，借贷双方的竞争结果将促进利率上升；相反，当借贷资本供过于求时
14、，竞争的结果必然导致利率下降。因而资金的供求状况对利率水平的高低仍然有决定性作用。 (3)物价变动的幅度。由于价格具有刚性，变动的趋势一般是上涨，因而怎样使自己持有的货币不贬值，或遭受贬值后如何取得补偿，是人们普遍关心的问题。这种关心使得从事经营货币资金的银行必须使吸收存款的名义利率适应物价上涨的幅度，否则难以吸收存款；同时也必须使贷款的名义利率适应物价上涨的幅度，否则难以获得投资收益。所以，名义利率水平与物价水平具有同步发展的趋势，物价变动的幅度制约着名义利率水平的高低。 (4)国际经济的环境。改革开放以后，我国与其他国家的经济联系日益密切。在这种情况下，利率也不可避免地受国际经济因素的影响
15、，表现在以下几个方面：国际间资金的流动，通过改变我国的资金供给量影响我国的利率水平；我国的利率水平还要受国际间商品竞争的影响；我国的利率水平，还受国家的外汇储备量的多少和利用外资政策的影响。 (5)政策性因素。自 1949 年建国以来，我国的利率基本上属于管制利率类型，利率由国务院统一制定，由中国人民银行统一管理，在利率水平的制定与执行中，要受到政策性因素的影响。例如，建国后至十年动乱期间，我国长期实行低利率政策，以稳定物价、稳定市场。1978 年以来，对一些部门、企业实行差别利率，体现出政策性的引导或政策性的限制。可见，我国社会主义市场经济中，利率不是完全随着信贷资金的供求状况自由波动，它还
16、取决于国家调节经济的需要，并受国家的控制和调节。11.简述可保风险的条件。 （分数：10.00）_正确答案：()解析：可保风险是指符合保险人承保条件的特定风险。一般来讲，可保风险应具备的条件包括： (1)风险应当是纯粹风险。即风险一旦发生成为现实的风险事故，只有损失的机会，而无获利的可能。 (2)风险应当使大量标的均有遭受损失的可能性。保险标的数量的充足程度关系到实际损失与预期损失的偏离程度，影响保险经营的稳定性。 (3)风险应当有导致重大损失的可能。风险的发生应当由导致重大损失的可能性，这种损失是被保险人不愿承担的。如果损失很轻微，则无参加保险的必要。 (4)风险不能使大多数的保险标的同时遭
17、受损失。这一条件要求损失的发生具有分散性。因为保险的目的是以多数人支付的小额保费赔付少数人遭遇的大额损失。如果大多数保险标的同时遭受重大损失，则保险人通过向投保人收取保险费所建立起的保险资金根本无法抵消损失。 (5)风险必须具体现实的可测性。在保险经营中，保险人必须制定出准确的保险费率，而保险费率的计算依据是风险发生的概率及其所致保险标的的损失概率。这就要求风险具有可测性，如果风险缺乏现实可测性，一般不能成为可保风险。 但是，可保风险的条件也会随着保险基数的发展和外部环境的变化而发生改变，如市场竞争、国家政策等。当然，我们也不能因此而完全否定可保风险的基本条件，从而保证保险经营的科学性。因此，
18、保险人在经营过程中界定可保风险时，坚持上述条件的同时，还要考虑其他因素的影响。12.简述保险经营的特点与原则。 （分数：10.00）_正确答案：()解析：(1)保险经营的特点 保险经营活动是一种具有经济保障性质的特殊的劳务活动。 保险经营资产具有负债性。 保险经营成本具有不确定性。 保险企业的利润计算具有特殊性。 保险投资是现代保险企业稳健经营的基石。 保险经营具有分散性和广泛性。 (2)保险经营的原则 风险大量原则：是在可保风险的范围内，保险人根据自己的承保能力，努力承保大量的具有同类性质与同类价值的风险与标的。这是保险经营的基本原则。 风险分散原则：是保险人为了保证经营稳定性，应使风险分散
19、的范围尽可能扩大。 风险选择原则：是指保险人对投保人所投保的风险种类、风险程度和保险金额等应有充分和准确的认识与评估，并根据判断作出选择。三、论述题(总题数：3，分数：60.00)13.用图示说明序数效用论者对消费者均衡条件的分析并在此基础上推导需求曲线。 （分数：20.00）_正确答案：()解析：(1)序数效用论是指用人们对某种商品的主观评价的先后顺序或优劣对比来表示与分析效用的理论。序数效用论者在分析消费者行为时，将无差异曲线作为分析工具。此外，序数效用论又提出预算线，预算线表明在收入与商品价格既定的条件下，消费者可能购买到的各种商品的全部数量组合。 将无差异曲线与预算线相结合，就可以说明
20、消费者的均衡：只有既定的预算线与一组无差异曲线簇中一条无差异曲线相切的点，才是消费者获得最大效用水平或满足程度的均衡点。即消费者的均衡条件是 这个式子表示两种商品的边际替代率等于商品的价格之比。也就是说，在消费者的均衡点上，消费者愿意用一单位的某种商品去交换的另一种商品的数量，应该等于该消费者能够在市场上用一单位的这种商品去交换得到的另一种商品的数量。 下图 1 中，AB 为给定的一条消费者预算线，由消费者无数条无差异曲线中随意抽取的 3 条，为 I 1 ，I 2 ，I 3 其中 I 1 与预算线相交于 C，D 两点，I 2 与预算线相切，切点为 E，该点为消费者效用最大化的均衡点。因为就无差
21、异曲线 I 3 来说，其效用水平高于 I 2 但是不与预算线不相交也不相切，说明消费者无法实现 I 3 任何一点的商品组合。对于 I 1 来说，其与预算线 AB 相交于 C，D 两点，表明消费者现在在收入可以购买 C，D 两点的商品组合，这两点的效用水平都比 I 2 要低，因此为追求效用最大化，消费者会选择 AB 线上 G 点以左 D 点以右的任何一点的商品组合。最后必定在 E 点达到均衡。 图 1 消费者的均衡(2)由消费者的价格消费曲线可以推导出消费者的需求曲线 假定商品 1 的初始价格为 P 11 ，相应的预算线为 AB，它与无差异曲线 U 1 相切于效用最大化的均衡点 E 1 。如果商
22、品 1 的价格由 P 11 下降为 P 12 ，相应的预算线由 AB 移至 AB“，于是，AB“与另一种较高无差异曲线 U 2 相切于均衡点 E 2 。如果商品 1 的价格再由 P 12 继续下降为 P 13 ，相应的预算线由 AB“移至AB“，于是，AB“与另一条更高的无差异曲线 U 3 相切于均衡点 E 3 ，不难发现，随着商品 1 的价格的不断变化，可以找到无数个诸如 E 1 、E 2 和 E 3 那样的均衡点，它们的轨迹就是价格一消费曲线。 分析图 2(a)中的三个均衡点 E 1 、E 2 和 E 3 可以看出，在每一个均衡点上，都存在着商品 1 的价格与商品 1 的需求量之间一一对应
23、的关系。这就是：在均衡点 E 1 ，商品 1 的价格为 P 11 ，则商品 1 的需求量为 在均衡点 E 2 ，商品 1 的价格由 P 11 下降为 P 12 ，则商品 1 的需求量 增加 在均衡点 E 3 ，商品 1 的价格进一步由 P 12 下降为 P 13 ，则商品 1 的需求量由 再增加为 根据商品 1 的价格和需求量之间的这种对应关系，把每一个 P 1 数值和相应的均衡点上的 X 1 数值绘制在商品的价格一数量坐标图上，便可以得到单个消费者的需求曲线。这便是图中的需求曲线 X 1 =f(P 1 )。在图 2(b)中，横轴表示商品 1 的数量 X 1 ，纵轴表示商品 1 的价格 P 1
24、 。图中需求曲线 X 1 =f(P 1 )上的 a、b、c 点分别和图 2(a)中的均衡点 E 1 、E 2 、E 3 相对应。 14.论述我国自 2008 年全球金融危机以来中央银行货币政策的调整及其政策意图，并作简要评价。 （分数：20.00）_正确答案：()解析：(1)全球金融危机以来央行货币政策的调整 面对国际金融危机加剧、国内通胀压力减缓等情况，2008 年 7 月至 2008 年底，央行调整金融机构宏观调控措施，连续三次下调存贷款基准利率，两次下调存款准备金率，取消对商业银行信贷规划的约束，并引导商业银行扩大贷款总量。并于 2008 年 11 月 5 日，在国务院常务会议上提出了实
25、行“积极的财政政策”和“适度宽松的货币政策”。 为了保持宏观经济政策的连续性和稳定性，国家高层分别于 2009 年中央经济工作会议，2010 年 3 月 5 日政府工作报告，2010 年 7 月 22 日中共中央政治局会议先后三次强调继续实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策。 直到 2010 年 12 月 12 日，中央经济工作会议提出：2011 年我国宏观经济政策的基本取向要积极稳健、审慎灵活，(所谓“积极稳健、审慎灵活”，就是指实施积极的财政政策和稳健的货币政策，增强宏观调控的针对性、灵活性、有效性。)重点是更加积极稳妥地处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期的关系。我国
26、的宏观经济政策方有变化。 (2)适度宽松货币政策的意图 通过多次下调金融机构人民币存贷款基准利率，增加流动性，保持经济增长和稳定市场预期的信号。通过下调利率，一方面可有效降低企业用资成本，另一方面保证银行体系有充分的流动性，能够给全社会提供宽松的货币环境，鼓励企业进行生产经营。央行还对商业信贷规划不再加以硬约束，可以有效释放银行资金获利，为经济增长注入新动力。 通过调整存款准备金率来促进银行和金融机构的信贷投放，可以在一定程度上缓解企业资金困难，以此来促进社会生产与投资，减轻经济放缓的风险。 通过提高货币供应量来提高商品价格，进而提高生产者的积极性，促进投资者加大投资力度，防止经济萎缩。 (3
27、)简要评价 总体来说，我国应对此次金融危机实施适度宽松的货币政策，较快扭转了经济增速下滑的局面，率先实现了国民经济总体回升，为我国快速平稳的渡过此次金融危机起到积极作用。我国也为世界应对国际金融危机作出了应有的贡献。所以，中国连续实行适度宽松的货币政策符合中国国情和经济社会发展客观实际，保证了中国免受国际金融危机的强劲冲击。 但也造成了不良的影响，2008 年前三季度央行抑制经济过热的货币政策，使商业银行的放贷热情受到抑制，9 月份国际金融危机全面爆发以后，央行虽然出台了利率和存款准备金率双双下调的利好政策，但对银行和投资者的信心打击很大，造成了银行的慎贷行为，使得 2008 年四季度贷款并未
28、按照利率调整的幅度相应增加。2009 年第一季度开始大规模实施 4 万亿投资计划，银行放贷的积极性大大加强，货币供应量明显过度增长，四个季度分别为 25.51%、28.46%、29.31%和 32.4%，全年 M 2 增长率 28.52%，这正是商业银行大规模投放信贷造成的乘数效应增强所导致的结果。2009 年第一季度至第二季度，货币政策发挥的作用逐步增强，在增加货币供应量层面上成功地对冲了 20072008 年上半年抑制经济过热的货币政策的影响和金融危机对 M 2 的冲击。不过货币供应量过快增长，流动性增加过快，与当初适度宽松的货币政策初衷严重背离。而 2010 年 M 2 增长率为 19.
29、73%，这一举措将在一定程度上限制货币流动性。15.结合实际论述影响我国保险市场需求的因素。 （分数：20.00）_正确答案：()解析：保险需求是指在一定时期内、一定的保费率水平下，投保人对保险公司提供的经济保障的需求量。影响中国保险市场需求因素分析，保险需求除了受其本身的价格(即保费率)的影响外，还受到以下因素的制约： (1)经济发展水平和居民收入水平。我国持续高速增长的经济发展水平，一方面增加了人们的收入水平，从而增加了对安全即保险的需求；另一方面也产生了许多新的风险，风险的增大刺激了保险需求的增加。一般来说，一国的经济发展水平越高，居民的收入水平越高，对保险的需求也就越高。然而在我国，城
30、乡收入差距过大，城市居民与农村居民在消费观念、对保险知识的了解程度及对保险的认知程度上也具有很大差别，因此，对保险需求的影响是不同的、 (2)社会保障制度。随着经济体制改革的深化，一些原来由政府承担的责任(诸如退休、失业、医疗等方面的保障)转向由企业和个人承担，这就促进了企业和个人对商业保险的需求。社会医疗保险制度就是一个很好的例证。社会保障的制度的完善程度如何也是影响保险需求的一个因素。 (3)市场化程度。市场化是指经济资源由计划配置为主体向由市场配置为主体的根本转变，以及由此所引起的企业行为、政府职能等一系列经济关系与上述转变相适应的过程。金融市场的整体发育水平直接影响着保险市场的发展。
31、(4)人口因素。在其他因素不变的情况下，不仅人口数量的多少决定着保险市场的规模，人口年龄结构、城乡结构和教育结构也是影响保险需求的重要因素。当一个社会处于年轻态时，应该尽可能增加对定期保险的供给；当社会进入老龄化时，应增加丰富多彩的储蓄类保险产品以符合社会需要。此外，高的学历教育一方面可以使人更好的理解现代金融技术、风险管理手段以及运用保险的风险分散功能进行风险管理，另一方面它增加了人力资本，提高了风险厌恶程度，使人们更倾向于回避风险。因此，人口教育结构的改善、风险意识的提高可以使人们由潜在的保险需求能力转化为现实的保险需求。 (5)通货膨胀率。由于通货膨胀会降低货币的购买力，因此，人们通过购
32、买保险所能得到的实际补偿会减少，这会抑制人们对保险的需求。 (6)公众的风险意识以及对保险知识的了解程度。中国数千年自给自足的经济以及建国初期的计划经济体制，使得公众对风险的意识极为淡薄。再加上对保险知识的匮乏，使有些人认为保险是不必要的，甚至对保险这种服务并不信任，这些都会降低人们对保险的需求。 (7)保险商品价格。保险商品的价格是保险费率。保险需求主要取决于可支付保险费的数量。保险费率与保险需求一般成反比例关系，保险费率愈高，则保险需求量愈小；反之，则愈大。 (8)强制保险的实施。强制保险是政府以法律或行政的手段强制实施的保险保障方式。凡在规定范围内的被保险人都必须投保，因此，强制保险的实施，人为地扩大了保险需求。此外，利率水平的变化对储蓄型的保险商品有一定影响。 (9)其他因素。如保险产品的种类以及承包和理赔的服务质量、责任范围；国家的收入分配制度、财政制度、银行利率等都会对保险需求产生影响。
