1、银行业从业人员资格考试风险管理分类模拟题 20及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、多选题(总题数：29，分数：60.00)1.下列属于压力测试功能的有_。（分数：2.00）A.为商业银行提供债务人的信用评级水平B.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法C.提供商业银行对自身风险特征的理解D.帮助商业银行重估模型假设E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致2.以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有_。（分数：2.00）A.Credit Metrics本质上是一个 VaR模型B.Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一
2、样来衡量非交易性资产信用风险的目的C.Credit Portfolio View是 Credit Metrics模型的一种补充D.Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人E.Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的3.下列关于法人客户评级模型说法正确的有_。（分数：2.00）A.Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等B.作为违约风险的指标，Z 值越高，违约概率越低C.RiskCalc模型适合于上市公司的违约概率模型D.RiskCalc模型核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量E.Credit
3、 Monitor模型适合于非上市公司的违约概率模型4.根据巴塞尔新资本协议的规定，针对个人的循环零售贷款应满足的标准有_。（分数：2.00）A.贷款是循环的、无抵押的、未承诺的B.子组合内对个人最高授信额度不超过 10万欧元C.必须保留子组合的损失率数据D.循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致E.办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势5.商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，属于原有贷款结构有_。（分数：2.00）A.贷款期限B.贷款金额C.贷款汇率D.贷款人信用E.
4、贷款费用6.在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括_。（分数：2.00）A.绿色预警法B.红色预警法C.蓝色预警法D.黑色预警法E.橙色预警法7.Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于_。（分数：2.00）A.宏观变量的历史数据B.宏观变量的前景预测C.对整个经济体系产生影响的冲击或改革D.仅影响单个宏观变量的冲击或改革E.单个借款人的信用评级8.信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成，当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有_。（分数：2.00
5、）A.6C法B.客户信用评级方法C.贷款分类方法D.信用评分方法E.组合管理方法9.商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有_。（分数：2.00）A.统一识别标准，实施集团总量控制B.掌握充分信息，避免过度授信C.主办银行牵头，建立集团客户小组D.尽量少用抵押，争取多用保证E.与集团客户签订授信协议，客户无需报告其有关关联交易10.下列信用局风险评分模型与申请评分模型说法正确的有_。（分数：2.00）A.信用局评分模型与申请评分模型具有对立性B.信用局评分模型能全面反映商业银行客户的特殊性C.申请评分模型是商业银行为特定金融产品的申请者进行信贷审批D.申请评分模型通常是对申请者在
6、未来各种信贷关系中的违约概率作出的预测E.信用局风险评分模型是一种很有价值的决策工具11.以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有_。（分数：2.00）A.它们反映了信用风险水平的两个维度B.债项评级主要针对交易主体C.债项评级的水平由债务人的信用水平决定D.一个债务人只能有一个客户评级E.一个债务人的不同的交易可以有不同的债项评级12.下列关于信用风险控制的限额管理，说法正确的有_。（分数：2.00）A.对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力B.在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于但不能等于客户的最高债务承受额度C.集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一
7、般分为三步走D.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次E.组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额13.以下关于商业银行客户评级/评分的验证的说法，正确的有_。（分数：2.00）A.验证是一个循环过程B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段C.验证的流程要在验证设计和实施部门审阅D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅E.巴塞尔新资本协议对内部评级的验证进行了详细的阐释14.下列关于违约的说法中，正确的有_。（分数：2.00）A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义B.违约定义是巴塞尔新资本协议内部评级法的最重要定义C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违
8、约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念E.债务人破产可以视为违约15.集团法人客户与单一法人客户相比，它的信用风险特征有_。（分数：2.00）A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统风险性低E.风险识别难度大，贷后监督难度较小16.根据大多数国家的标准，现金流量表分为_。（分数：2.00）A.经营活动的现金流量表B.销售活动的现金流量表C.投资活动的现金流量表D.资金活动的现金流量表E.融资活动的现金流量表17.商业银行信用风险计量经历了_三个主要发展阶段。（分数：2.00）A.专家判断法B
9、.信用评分模型C.专家调查列举法D.违约概率模型分析E.情景分析法18.下列关于客户信用评级的说法，正确的有_。（分数：2.00）A.客户信用评级是现代信用风险管理的基础和关键环节B.客户评级的评价主体是商业银行C.客户评级的评价目标是客户违约风险D.客户评价结果是信用等级和违约概率E.客户信用评级反映客户违约风险的大小19.违约概率预测准确性的验证常用的方法包括_。（分数：2.00）A.二项分布检验B.卡方分布检验C.正态分布检验D.均匀分布检验E.检验给定年份某一等级 PD预测准确性20.违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括_。（分数：2.0
10、0）A.产品因素B.公司因素C.行业因素D.地区因素E.宏观经济因素21.以下关于商业银行国家与区域限额管理的说法，正确的有_。（分数：2.00）A.区域限额管理与国家限额管理有所不同B.发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额C.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的D.国家风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额E.国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露进行管理的额度框架22.按照巴塞尔新资本协议，以下将被视为违约的有_。（分数：2.00）A.银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务B.在发生信贷关
11、系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金C.银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失D.银行停止对贷款计息E.债务人对商业银行的实质性债务逾期超过 90天23.属于商业银行信用评分模型的有_。（分数：2.00）A.线性概率模型B.Logit模型C.非线性辨别模型D.死亡率模型E.Probit模型24.信用风险组合模型包括_。（分数：2.00）A.Credit MonitorB.Credit MetricsC.Credit Portfolio ViewD.Credit RiskE.VAR25.相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有_。（分数：2.00）A.内部
12、关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.财务报表真实性差D.系统性风险较低E.风险识别和贷后监督管理难度较大26.衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括_。（分数：2.00）A.资本充足率B.大额风险集中度C.正常贷款迁徙率D.不良贷款迁徙率E.成本收入比27.下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的说法，不正确的是_。（分数：2.00）A.无居民房产抵押的零售类资产给予 25%的权重B.商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释C.表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露D.有居民房产抵押的零售类资产给予 75%的权重E.商业银行的信贷资产包括表外债权28.信用风险的主要形式包括
13、_（分数：3.00）A.结算风险B.流动性风险C.非系统风险D.违约风险E.国家风险29.下列关于货款组合信用风险的说法，不正确的有_。（分数：3.00）A.贷款资产可以过于集中B.风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险C.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加D.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响二、判断题(总题数：20，分数：40.00)30.贷款定价是由市场、银行和监管机构这三个方面形成均衡定价的主要力量。 （分数：2.00）A.正确B.错误31.在设定组合集中度限额的程序中，
14、首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指本年度的银行资本。 （分数：2.00）A.正确B.错误32.某组合风险越大，其资本转换因子就越小。 （分数：2.00）A.正确B.错误33.秩相关系数和坎德尔相关系数在数学上具有良好的性质，但既不能刻画两个变量之间的相关程度，而且也无法通过各变量的边缘分布刻画两个变量的联合分布。 （分数：2.00）A.正确B.错误34.债项评级可以反映债项本身的交易风险，不能同时反映客户信用风险和债项交易风险。 （分数：2.00）A.正确B.错误35.商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。
15、 （分数：2.00）A.正确B.错误36.中国人民银行贷款风险分类指导原则规定，从 2001年起，在我国各类银行全面施行贷款质量五级分类管理，即：正常、关注、逾期、坏账和呆账。 （分数：2.00）A.正确B.错误37.组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。 （分数：2.00）A.正确B.错误38.个人住房贷款“假按揭”是指事业单位职工或者其他关系人冒充客户，通过虚假购买的方式套取银行贷款的行为。 （分数：2.00）A.正确B.错误39.集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购以及债务重组属于纵向一体化集团的关联交易。 （分数：2.00）A.正确B.错误40.一个债务人只能拥有一个债
16、项评级。 （分数：2.00）A.正确B.错误41.Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。 （分数：2.00）A.正确B.错误42.信用风险具有明显的非系统性特征。 （分数：2.00）A.正确B.错误43.良好的风险报告路径应采取纵向报送的直线式。 （分数：2.00）A.正确B.错误44.对单一法人客户的财务报表分析主要是对资产负债表和财务比率进行分析的。 （分数：2.00）A.正确B.错误45.流动比率的高低与企业偿债能力呈反方向变动关系。 （分数：2.00）A.正确B.错误46.保证这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合
17、同等主合同。 （分数：2.00）A.正确B.错误47.Credit Monitor模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。 （分数：2.00）A.正确B.错误48.同一客户不同贷款的客户评级不一致，因为每笔交易的性质存在差异。 （分数：2.00）A.正确B.错误49.客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度，同一个债务人的不同债项可能会有不同的债项评级，同样，同一个债务人也会对应不同的信用评级。 （分数：2.00）A.正确B.错误银行业从业人员资格考试风险管理分类模拟题 20答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、多选题(总题数：29，分数：60.00)
18、1.下列属于压力测试功能的有_。（分数：2.00）A.为商业银行提供债务人的信用评级水平B.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法 C.提供商业银行对自身风险特征的理解 D.帮助商业银行重估模型假设 E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致 解析：解析 压力测试用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失。作为商业银行日常风险管理的重要补充，压力测试有助于：(1)估计商业银行在压力条件下的风险暴露，并帮助商业银行制定或选择适当的战略转移此类风险(如重组头寸、制订适当的应急计划)；(2)提高商业银行对其自身风险特征的理解，推动其对风险因素的监控；
19、(3)帮助董事会和高级管理层确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致；(4)帮助量化“肥尾”(Fat Tail)风险和重估模型假设(如关于波动性和相关性的假设)；(5)评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力。2.以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有_。（分数：2.00）A.Credit Metrics本质上是一个 VaR模型 B.Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的C.Credit Portfolio View是 Credit Metrics模型的一种补充 D.Credit Portfolio View比较适合投机
20、类型的借款人 E.Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的 解析：解析 CreditMetrics 模型。CreditMetrics 模型本质上是一个 VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失，所以 A项正确；CreditMetrics通常，非交易性资产组合(如贷款以及一些私募债券)的价格不能够像交易性资产组合(如股票)的价格一样容易获得，因此，非交易性资产组合的价格波动率(标准差)也同样难以获得，所以 B项错误；Credit PortfolioView是 CreditMetrics模型的一种补充，Credit Portfo
21、lio View 比较适合投机类型的借款人，所以 C、D 项正确；Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的，所以 E项正确。3.下列关于法人客户评级模型说法正确的有_。（分数：2.00）A.Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等 B.作为违约风险的指标，Z 值越高，违约概率越低 C.RiskCalc模型适合于上市公司的违约概率模型D.RiskCalc模型核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量 E.Credit Monitor模型适合于非上市公司的违约概率模型解析：解析 Z 计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流
22、动性、盈利性、活跃性、偿债能力等。RiskCale模型核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，为违约风险的指标。Z值越高，违约概率越低，所以 A、B、D 正确；RiskCalc 模型适合于非上市公司的违约概率模型，Credit Monitor模型适合于上市公司的违约概率模型，所以 C、E 错误。4.根据巴塞尔新资本协议的规定，针对个人的循环零售贷款应满足的标准有_。（分数：2.00）A.贷款是循环的、无抵押的、未承诺的 B.子组合内对个人最高授信额度不超过 10万欧元 C.必须保留子组合的损失率数据 D.循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致 E.办理该业务时，应当
23、高度重视借款人的资信状况和变化趋势 解析：解析 根据巴塞尔新资本协议的规定，针对个人的循环零售贷款应满足的标准是循环的、无抵押的、未承诺的，子组合内对个人最高授信额度不超过 10万欧元，必须保留子组合的损失率数据，循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致，办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势。5.商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，属于原有贷款结构有_。（分数：2.00）A.贷款期限 B.贷款金额 C.贷款汇率D.贷款人信用E.贷款费用 解析：解析 商业银行贷款重组是
24、当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织的过程。6.在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括_。（分数：2.00）A.绿色预警法B.红色预警法 C.蓝色预警法 D.黑色预警法 E.橙色预警法解析：解析 在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括红色预警法、蓝色预警法、黑色预警法。7.Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于_。（分数：2.00）A.宏观变量的
25、历史数据 B.宏观变量的前景预测C.对整个经济体系产生影响的冲击或改革 D.仅影响单个宏观变量的冲击或改革 E.单个借款人的信用评级解析：解析 Credit Portfolio View 模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于宏观变量的历史数据、对整个经济体系产生影响的冲击或改革、仅影响单个宏观变量的冲击或改革。8.信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成，当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有_。（分数：2.00）A.6C法 B.客户信用评级方法 C.贷款分类方法 D.信用评分方法 E.组合管理方法解析：解析 信用
26、风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成，当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有 6C法、客户信用评级方法、贷款分类方法、信用评分方法。9.商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有_。（分数：2.00）A.统一识别标准，实施集团总量控制 B.掌握充分信息，避免过度授信 C.主办银行牵头，建立集团客户小组 D.尽量少用抵押，争取多用保证E.与集团客户签订授信协议，客户无需报告其有关关联交易解析：解析 商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有统一识别标准，实施集团总量控制，掌握充分信息，避免过度授信，主办银行牵头，建立集团客户小组
27、，全面负责对集团有关信息的收集、分析、授信协调以及跟踪监管工作。10.下列信用局风险评分模型与申请评分模型说法正确的有_。（分数：2.00）A.信用局评分模型与申请评分模型具有对立性B.信用局评分模型能全面反映商业银行客户的特殊性C.申请评分模型是商业银行为特定金融产品的申请者进行信贷审批 D.申请评分模型通常是对申请者在未来各种信贷关系中的违约概率作出的预测E.信用局风险评分模型是一种很有价值的决策工具 解析：解析 本题考查信用局评分模型和申请评分模型的异同。信用局风险评分模型是一种很有价值的决策工具，信用局评分模型与申请评分模型具有互补性，所以 E项正确，A 项错误；申请评分模型是商业银行
28、为特定金融产品的申请者进行信贷审批，能全面反映商业银行客户的特殊性，所以 D项错误，C 项正确；信用局评分模型通常是对申请者在未来各种信贷关系中的违约概率作出的预测，所以 B项错误。11.以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有_。（分数：2.00）A.它们反映了信用风险水平的两个维度 B.债项评级主要针对交易主体C.债项评级的水平由债务人的信用水平决定D.一个债务人只能有一个客户评级 E.一个债务人的不同的交易可以有不同的债项评级 解析：解析 本题考查的是债项评级和客户评级的区别，所以考生要清楚界定二者之间的关系。债项评级和客户评级都反映了信用风险水平的两个维度，所以 A项正确；客户评级主
29、要针对交易主体，其等级水平由债务人的信用水平决定，所以 C、B 错误；一个债务人只能有一个客户评级，一个债务人的不同的交易可以有不同的债项评级，所以 D、E 正确。12.下列关于信用风险控制的限额管理，说法正确的有_。（分数：2.00）A.对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力 B.在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于但不能等于客户的最高债务承受额度C.集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一般分为三步走 D.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次 E.组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额 解析：解析 集团统一授信与单一客户
30、限额管理有相似之处，但从整体思路上还是存在着较大的差异，集团客户一般分为三步走，所以 C项正确；国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，综合评级由信用风险管理部门内设的国家风险研究机构承担，国家风险限额至少一年重新检查一次，所以 D项正确；对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力，所以 A项正确；在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于或等于客户的最高债务承受额度，所以 B项错误；组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额，所以 E项正确。13.以下关于商业银行客户评级/评分的验证的说法，正确的有_。（分数：2.00）A.验证是一个循环过程 B.验证是商业银行优化内部
31、评级的重要手段 C.验证的流程要在验证设计和实施部门审阅D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅E.巴塞尔新资本协议对内部评级的验证进行了详细的阐释 解析：解析 本题考查的是商业银行客户评级/评分的验证。巴塞尔新资本协议对内部评级的验证进行了详细的阐释，并给出了验证构成要素的示意图，所以 E项正确；验证是一个循环过程，所以 A项正确；商业银行客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级的重要手段，所以 B项正确；验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门的审阅，所以 C、D 错误。14.下列关于违约的说法中，正确的有_。（分数：2.00）A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定
32、义B.违约定义是巴塞尔新资本协议内部评级法的最重要定义 C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础 D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念 E.债务人破产可以视为违约 解析：解析 本题考查的关于违约的说法，违约会造成商业银行要承担一定的风险。因此考生除了要了解违约的内容外，还要明确违约的各项说法。违约定义是巴塞尔新资本协议内部评级法的最重要定义，估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础，体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念，所以 C、B、D 正确；目前我国商业银行业尚无统
33、一的违约定义，监管当局也未出台相应的监督指引，所以 A项不正确；E 项中属于商业银行违约内容之一，所以 E项正确。15.集团法人客户与单一法人客户相比，它的信用风险特征有_。（分数：2.00）A.内部关联交易频繁 B.连环担保十分普遍 C.真实财务状况难以掌握 D.系统风险性低E.风险识别难度大，贷后监督难度较小解析：解析 与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：内部关联交易频繁，连环担保十分普遍，真实财务状况难以掌握，系统风险性高，风险识别和贷后管理难度较大。16.根据大多数国家的标准，现金流量表分为_。（分数：2.00）A.经营活动的现金流量表 B.销售活动的现金流量表
34、C.投资活动的现金流量表 D.资金活动的现金流量表E.融资活动的现金流量表 解析：解析 根据大多数国家的标准，现金流量表分为经营活动的现金流量表、投资活动的现金流量表、融资活动的现金流量表。17.商业银行信用风险计量经历了_三个主要发展阶段。（分数：2.00）A.专家判断法 B.信用评分模型 C.专家调查列举法D.违约概率模型分析 E.情景分析法解析：解析 商业银行信用风险计量经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型分析三个主要发展阶段，所以 A、B、D 正确；C、E 项是风险识别常用的方法。18.下列关于客户信用评级的说法，正确的有_。（分数：2.00）A.客户信用评级是现代信用风险管理
35、的基础和关键环节B.客户评级的评价主体是商业银行 C.客户评级的评价目标是客户违约风险 D.客户评价结果是信用等级和违约概率 E.客户信用评级反映客户违约风险的大小 解析：解析 客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小，评价主体是商业银行，客户评级的评价目标是客户违约风险，客户评价结果是信用等级和违约概率。19.违约概率预测准确性的验证常用的方法包括_。（分数：2.00）A.二项分布检验 B.卡方分布检验 C.正态分布检验 D.均匀分布检验E.检验给定年份某一等级 PD预测准确性 解析：解析 违约概率预测准确性的验证常用的方法包括二项分布检验、卡方分布
36、检验、正态分布检验、检验给定年份某一等级 PD预测准确性、检验给定年份不同等级 PD预测准确性等。20.违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括_。（分数：2.00）A.产品因素 B.公司因素 C.行业因素 D.地区因素 E.宏观经济因素 解析：解析 违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括产品因素、公司因素、行业因素、地区因素、宏观经济因素。21.以下关于商业银行国家与区域限额管理的说法，正确的有_。（分数：2.00）A.区域限额管理与国家限额管理有所不同 B.发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区
37、风险限额 C.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的 D.国家风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额E.国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露进行管理的额度框架 解析：解析 国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露进行管理的额度框架，所以 E正确；区域限额管理与国家限额管理有所不同，发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额，我国由于国土辽阔，各地经济发展水平差距较大，在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的，所以 A、B、C 正确；区域风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额，所以 D项错误。22.按照巴塞尔新资本协议，以下将被视为
38、违约的有_。（分数：2.00）A.银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务 B.在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金 C.银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失 D.银行停止对贷款计息 E.债务人对商业银行的实质性债务逾期超过 90天 解析：解析 按照巴塞尔新资本协议规定，将被视为违约的有，商业银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务，债务人对商业银行的实质性债务逾期超过 90天，银行停止对贷款计息，在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降
39、，银行冲销了贷款或计提了专项准备金，银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失。23.属于商业银行信用评分模型的有_。（分数：2.00）A.线性概率模型 B.Logit模型 C.非线性辨别模型D.死亡率模型E.Probit模型 解析：解析 商业银行信用评分模型有线性概率模型、Logit 模型、Probit 模型、线性辨别模型。24.信用风险组合模型包括_。（分数：2.00）A.Credit MonitorB.Credit Metrics C.Credit Portfolio View D.Credit Risk E.VAR解析：解析 目前，国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括 CreditM
40、etrics模型、CreditPortfolioView模型、CreditRisk 模型等。25.相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有_。（分数：2.00）A.内部关联交易频繁 B.连环担保十分普遍 C.财务报表真实性差 D.系统性风险较低E.风险识别和贷后监督管理难度较大 解析：解析 相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有：内部关联交易频繁，连环担保十分普遍，财务报表真实性差，风险识别和贷后监督管理难度较大。26.衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括_。（分数：2.00）A.资本充足率B.大额风险集中度C.正常贷款迁徙率 D.不良贷款迁徙率 E.成本收入比解析：解析
41、衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率只有 CD两项。27.下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的说法，不正确的是_。（分数：2.00）A.无居民房产抵押的零售类资产给予 25%的权重 B.商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释 C.表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露D.有居民房产抵押的零售类资产给予 75%的权重E.商业银行的信贷资产包括表外债权解析：解析 A 项无居民房产抵押的零售类资产给予 35%的权利。B 项商业银行可以通过抵押、担保、信用衍生工具等手段进行信用风险缓释。28.信用风
42、险的主要形式包括_（分数：3.00）A.结算风险 B.流动性风险C.非系统风险D.违约风险 E.国家风险解析：解析 信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。信用风险被认为是最复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式。29.下列关于货款组合信用风险的说法，不正确的有_。（分数：3.00）A.贷款资产可以过于集中 B.风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险C.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加D.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性 E.商业银行在识别和分析贷款
43、组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响解析：解析 货款组合内的备单笔货款之间通常存在一定程度的相关性。如果两笔货款的信用风险随看风险因素的变化同时上升或下降，则两笔货款是正相关的，即同时发生风险损失的可能性比较大，如果一个风险下降而另一个风险上升，则两笔货款就是负相关的，即同时发生风险损失的可能性比较小。正是由于这种相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。A 项，贷款资产不得过于集中。D 项，货款组合内的单笔贷款之间一般具有相似性。二、判断题(总题数：20，分数：40.00)30.贷款定价是由市场、银行和监管机构这三个方面形成均衡定价的主要力量。 （分
44、数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析 贷款定价的形成机制比较复杂，市场、银行和监管机构这三方面是形成均衡定价的三个主要力量。31.在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指本年度的银行资本。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指下一年度的银行资本。32.某组合风险越大，其资本转换因子就越小。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险。某组合风险越
45、大，其资本转换因子就越大。33.秩相关系数和坎德尔相关系数在数学上具有良好的性质，但既不能刻画两个变量之间的相关程度，而且也无法通过各变量的边缘分布刻画两个变量的联合分布。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 秩相关系数和坎德尔相关系数在数学上具有良好的性质，只能刻画两个变量之间的相关程度，无法通过各变量的边缘分布刻画两个变量的联合分布。34.债项评级可以反映债项本身的交易风险，不能同时反映客户信用风险和债项交易风险。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 债项评级既可以只反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户的信用风险和债项交易风险。35.商业银行客户信用评级大致经
46、历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。 （分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析 本题是对商业银行客户信用评级的发展阶段的考查。商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。36.中国人民银行贷款风险分类指导原则规定，从 2001年起，在我国各类银行全面施行贷款质量五级分类管理，即：正常、关注、逾期、坏账和呆账。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 中国人民银行贷款风险分类指导原则规定，从 2001年起，在我国各类银行全面施行贷款质量五级分类管理，即：正常、关注、次级、可疑、损失。37.组合的总体风险通常小于单
47、笔贷款信用风险的简单加总。 （分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析 本题考查信用风险组合模型。由于存在风险分散化效应，投资组合的整体风险小于等于其所包含的单一资产风险的简单加总。38.个人住房贷款“假按揭”是指事业单位职工或者其他关系人冒充客户，通过虚假购买的方式套取银行贷款的行为。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 个人住房贷款“假按揭”是指开发商以单位职工或者其他关系人冒充客户，通过虚假购买的方式套取银行贷款的行为。39.集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购以及债务重组属于纵向一体化集团的关联交易。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 集团内部企业之间
48、存在的大量资产重组、并购以及债务重组属于横向一体化集团的关联交易。40.一个债务人只能拥有一个债项评级。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 根据商业银行的内部评级，一个债务人只能有一个客户信用评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。41.Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。 （分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析 Credit Monitor 模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。42.信用风险具有明显的非系统性特征。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 集团法人客户的信用风险具有明显的系统性风险特征。一些企业集团，一旦资金链条中的某一环节发生问题/断裂，就可能引发关联方“多米诺骨牌式”的崩溃，引发系统性风险并造成严重的信用风险损失
