1、银行业从业人员资格考试风险管理分类模拟题 15及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、多选题(总题数：10，分数：40.00)1.国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，已超出了债权人的控制范围。国家风险可分为_?（分数：4.00）A.政治风险B.对外关系风险C.社会风险D.法律风险E.经济风险2.政治风险是指商业银行受特定国家的政治动荡等不利因素影响，无法正常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险。政治风险包括_。（分数：4.00）A.政权风险B.政局风险C.法律风险D.政策风险E.对外关系风险3.从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效
2、性和可执行力。从广义上讲，与法律风险密切相关的还有_。（分数：4.00）A.操作风险B.违规风险C.交易风险D.战略风险E.监管风险4.市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括_?（分数：4.00）A.利率风险B.结算风险C.汇率风险D.股票风险E.商品风险5.如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险主要包括_。（分数：4.00）A.战略风险B.信用风险C.流动性风
3、险D.操作风险E.国家风险6.商业银行风险管理的主要策略中，可降低系统风险的有_。（分数：4.00）A.风险转移B.投资组合C.风险分散D.风险规避E.风险补偿7.在商业银行总体层面上，经风险调整的资本收益率 RAROC指标可用于_方面的管理。（分数：4.00）A.绩效考核B.资本配置C.目标设定D.业务决策E.计量损失8.在商业银行全面风险管理的实践中，经济资本的计量应该考虑以下哪些因素?_。（分数：4.00）A.置信水平B.不同金融资产之间的相关性C.基于单笔资产或组合计量的预期损失D.违约频率E.基于单笔资产或组合计量的非预期损失9.商业银行在风险管理中引入经济资本及经风险调整的资本收益
4、率 RAROC，有利于_。（分数：4.00）A.优化经济资本在各类业务间的配置B.揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平C.有效控制商业银行总体风险水平D.反映盈利的长期稳定性E.完全代替股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)10.商业银行为了避免信贷资产在某些地区、行业和客户过度集中，可以采取_等方法，控制信用风险。（分数：4.00）A.信用衍生品B.限额管理C.资产证券化D.资产组合管理E.统一授信管理二、判断题(总题数：30，分数：60.00)11.巴塞尔新资本协议的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。 （分数：2.00）A.正确B.错误12.结算风险既可以针对个
5、人，也可以针对企业。 （分数：2.00）A.正确B.错误13.市场风险相对于信用风险来说，具有数据优势和易于计量的特点，可供选择的金融产品种类丰富。 （分数：2.00）A.正确B.错误14.既存在于表内业务，又存在于表外业务，还存在于衍生产品交易中的风险是信用风险。 （分数：2.00）A.正确B.错误15.会计资本是经济资本和监管资本的媒介。 （分数：2.00）A.正确B.错误16.随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度。 （分数：2.00）A.正确B.错误17.当出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临市场风险危机。 （分数：2.00）A.正确B.错误18.马柯维茨的资产组合管理
6、理论体现了风险管理的风险对冲策略。 （分数：2.00）A.正确B.错误19.期望值是随机变量的概率加权和，方差描述随机变量偏离其期望值的程度。 （分数：2.00）A.正确B.错误20.全面风险管理体系的三个维度依次为全面风险管理要素、企业目标、企业的各个层级。 （分数：2.00）A.正确B.错误21.操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的风险。 （分数：2.00）A.正确B.错误22.商业银行风险管理的主要策略是风险分离、风险缓解、风险转嫁、风险规避、风险赔偿。 （分数：2.00）A.正确B.错误23.信用风险和市场风险比更具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制
7、。 （分数：2.00）A.正确B.错误24.对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，商业银行应当通过风险补偿的做法加以规避。 （分数：2.00）A.正确B.错误25.与信用风险相比，市场风险具有观察数据小且不易获取的特点。 （分数：2.00）A.正确B.错误26.战略风险是一个简单的风险体系。 （分数：2.00）A.正确B.错误27.风险对冲对于利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险的管理是行之有效的。 （分数：2.00）A.正确B.错误28.监管资本是商业银行用于弥补非预期损失的资本。 （分数：2.00）A.正确B.错误29.绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值
8、部分的绝对量。它是最常用的投资成果表示方式。 （分数：2.00）A.正确B.错误30.资产组合和分散化投资的基本目的在于降低预期损失。 （分数：2.00）A.正确B.错误31.经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。 （分数：2.00）A.正确B.错误32.信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （分数：2.00）A.正确B.错误33.商业银行经风险调整的收益率通常情况下应当小于其资本成本。 （分数：2.00）A.正确B.错误34.与操作风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，市
9、场风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性。 （分数：2.00）A.正确B.错误35.商业银行因未能及时根据市场变化和客户需求创新产品和服务，丧失了宝贵的客户资源，从而失去在传统业务领域的竞争优势。此类风险属于市场风险。 （分数：2.00）A.正确B.错误36.在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差；如果相关性为正，则风险分散效果好。 （分数：2.00）A.正确B.错误37.最低资本充足率要求、监管部门的监督检查以及市场约束，是巴塞尔新资本协议的三大支柱。 （分数：2.00）A.正确B.错误38.商业银行的经济资本就是账面资本。 （分数：2.00）A.正确B
10、.错误39.经济资本是外部监管当局要求商业银行根据自身业务及风险特征，按照统一的风险资本计量方法计算得出的，是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本。 （分数：2.00）A.正确B.错误40.根据巴塞尔新资本协议，法律风险是一种特殊类型的市场风险。 （分数：2.00）A.正确B.错误银行业从业人员资格考试风险管理分类模拟题 15答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、多选题(总题数：10，分数：40.00)1.国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，已超出了债权人的控制范围。国家风险可分为_?（分数：4.00）A.政治风险 B.对外关系风险C.社会风险 D.法律风险E.经济
11、风险 解析：解析 国家风险可分为政治风险、经济风险和社会风险三大类。对外关系风险属于政治风险，法律风险也不属于国家风险的范畴。2.政治风险是指商业银行受特定国家的政治动荡等不利因素影响，无法正常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险。政治风险包括_。（分数：4.00）A.政权风险 B.政局风险 C.法律风险D.政策风险 E.对外关系风险 解析：解析 政治风险是指商业银行受特定国家的政治动荡等不利因素影响(例如长期以来部分南亚和非洲国家政局不稳)，无法正常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险。政治风险包括政权风险、政局风险、政策风险和对外关系风险等。3.从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的
12、各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。从广义上讲，与法律风险密切相关的还有_。（分数：4.00）A.操作风险B.违规风险 C.交易风险D.战略风险E.监管风险 解析：解析 从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。从广义上讲，与法律风险密切相关的还有违规风险和监管风险。4.市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括_?（分数：4.00）A.利率风险 B.结算风险C.汇率风险 D.股票风险 E.商品风险 解析：解析 市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失
13、的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种。5.如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险主要包括_。（分数：4.00）A.战略风险B.信用风险 C.流动性风险 D.操作风险E.国家风险解析：解析 房地产企业也由于倒闭无力偿还贷款，这是信用风险；居民大量提取存款买房，属于流动性风险；选项中的其他风险在题干中无法判断。6.商业银行风险管理的主要策略中，可降低系统风险的有_。（分数：4.00）A.风险转移
14、B.投资组合C.风险分散D.风险规避 E.风险补偿 解析：解析 风险分散可以通过多样化的投资组合来分散和降低非系统风险，但是不能降低系统性风险。7.在商业银行总体层面上，经风险调整的资本收益率 RAROC指标可用于_方面的管理。（分数：4.00）A.绩效考核 B.资本配置 C.目标设定 D.业务决策 E.计量损失解析：解析 在商业银行总体层面上，经风险调整的资本收益率 RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等。RAROC 只能计算非预期损失，不能计算预期损失。8.在商业银行全面风险管理的实践中，经济资本的计量应该考虑以下哪些因素?_。（分数：4.00）A.置信水平 B.不同
15、金融资产之间的相关性C.基于单笔资产或组合计量的预期损失D.违约频率E.基于单笔资产或组合计量的非预期损失 解析：解析 经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。经济资本的重要意义在于强调资本的有偿占用，即占用资本来防范风险是需要付出成本的。9.商业银行在风险管理中引入经济资本及经风险调整的资本收益率 RAROC，有利于_。（分数：4.00）A.优化经济资本在各类业务间的配置 B.揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平 C.有效控制商业银行总体风险水平 D.反映盈利的长期稳定性 E.完全代替股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)解析
16、：解析 长期以来，股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)这两项指标被广泛用于衡量商业银行的盈利能力。但由于这两项指标无法全面、深入地揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平，因此，用来衡量商业银行这样经营风险的特殊企业具有明显的局限性。如果一家商业银行因为大规模投资短期能源市场而获得超额当期收益，则其所创造的高股本收益率和资产收益率也必然具有短期性，不足以真实反映其长期稳定性和健康状况。但是，经风险调整的资本收益率 RAROC完全代替股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)是不可能的。10.商业银行为了避免信贷资产在某些地区、行业和客户过度集中，可以采取_等方法，控制信用风险。（分数：4
17、.00）A.信用衍生品 B.限额管理 C.资产证券化 D.资产组合管理 E.统一授信管理 解析：解析 商业银行为了避免信贷资产在某些地区、行业和客户过度集中，商业银行可以采用统一授信管理、资产组合管理、资产证券化、信用衍生品等一系列全新的技术和方法来降低各类风险。从信贷业务的层面，商业银行分散信用风险、降低信贷集中度的通常做法就是对客户、行业、区域和资产组合实行授信限额管理。ABCDE 这五个选项都符合题意。二、判断题(总题数：30，分数：60.00)11.巴塞尔新资本协议的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 1988 年巴塞
18、尔资本协议的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。2006年巴塞尔新资本协议提出一系列风险计量的规范标准，商业银行风险管理的模式发生了本质变化。12.结算风险既可以针对个人，也可以针对企业。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。既可以针对个人，也可以针对企业的是违约风险。题干说法是错的。13.市场风险相对于信用风险来说，具有数据优势和易于计量的特点，可供选择的金融产品种类丰富。 （分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析 相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采
19、用量化技术加以控制，可供选择的金融产品种类丰富。14.既存在于表内业务，又存在于表外业务，还存在于衍生产品交易中的风险是信用风险。 （分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析 信用风险既存在传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。15.会计资本是经济资本和监管资本的媒介。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 对商业银行资本最传统的理解就是会计资本(也称账面资本)，是商业银行资产负债表中资产减去负债后的所有者权益部分。账面(或会计)资本是商业银行可以利用的资本，虽然不与风险直接挂钩，但是风险造成的任何损失都会反映在账面上，两者之间的
20、媒介是经济资本。16.随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度。 （分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析 随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度，当一个随机变量以很大的可能性偏离其期望值时，方差就比较大。17.当出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临市场风险危机。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 如果商业银行的大量债权人在某一时刻同时要求兑现债权(银行挤兑)，商业银行就可能面临流动性危机。18.马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关
21、系数不为 1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲。19.期望值是随机变量的概率加权和，方差描述随机变量偏离其期望值的程度。 （分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析 关于随机变量的数字特征，最常用的两个概念就是期望值和方差。期望值是随机变量的概率加权和，方差描述了随机变量偏离其期望的程度。方差越大，随机变量取值偏离期望值的可能性比较大。20.全面风险管理体系的三个维度依次为全面风险管理要素、企业目标、企业的各个层级。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 全面风险管理体系有三个维度，第一维是企业的目标，第
22、二维是全面风险管理要素，第三维是企业的各个层级。题干中的叙述顺序有误。21.操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的风险。 （分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析 操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。22.商业银行风险管理的主要策略是风险分离、风险缓解、风险转嫁、风险规避、风险赔偿。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 商业银行的风险管理的主要策略是风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿。题干所述明显是不对的。23.信用风险和市场风险比更具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。 （分数：2.00）A.正确B.
23、错误 解析：解析 相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。24.对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，商业银行应当通过风险补偿的做法加以规避。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失(Expected Loss，EL)、非预期损失(Unexpected Loss，UL)和灾难性损失(Stress Loss，SL)三大类。因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。25.与信用风险相比，市场风险具有观察数据小且不易获取的特点
24、。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。因此，与市场风险相比，信用风险观察数据少且不易获取的特点。题干所述是错的。26.战略风险是一个简单的风险体系。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。战略风险与其他主要风险密切联系且相互作用，因此同样是一种多维风险。它不是简单的风险体系。27.风险对冲对于利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险的管理是行之有效的。 （分数：2
25、.00）A.正确 B.错误解析：解析 风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。可知，题干所述是正确的。28.监管资本是商业银行用于弥补非预期损失的资本。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征按照
26、统一的风险资本计量方法计算得出的。29.绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。它是最常用的投资成果表示方式。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。绝对收益是实际生活中对投资收益最直接和直观的计量方式，是投资成果的直接反映。百分比收益率是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。百分比收益通常用百分数表示，是最常用的评价投资收益的方式。30.资产组合和分散化投资的基本目的在于降低预期损失。 （分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析 根据投资组合理论，构建资产组合即多元化
27、投资能够降低投资风险，在风险管理实践中，商业银行可以利用资产组合分散风险的原理，将贷款分散到不同的行业、区域，通过积极实施风险分散策略，显著降低发生大额风险损失的可能性，从而达到管理和降低风险、保持收益稳定的目的。31.经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。 （分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析 经济资本是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。32.信用风险通
28、常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 一笔大额信贷资产的违约，常常导致一家商业银行出现流动性困难，甚至停业倒闭，因此信用风险通常会影响商业银行资产的流动性；声誉风险是一种多维风险，通常会影响商业银行资产和负债的流动性。33.商业银行经风险调整的收益率通常情况下应当小于其资本成本。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(Risk Adjusted Return on Capital，RAROC)，其计算公式 RAROC=(NI-EL)/UL，其中，NI(
29、Net Income)为税后净利润，EL 为预期损失，UL为非预期损失或经济资本。这个公式衡量的是经济资本的使用效益，正常情况下其结果应当大于商业银行的资本成本。34.与操作风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，市场风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。35.商业银行因未能及时根据市场变化和客户需求创新产品和服务，丧失了宝贵的客户资源，从而失去在传统业务领
30、域的竞争优势。此类风险属于市场风险。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失。本题指的是战略风险。战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。36.在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差；如果相关性为正，则风险分散效果好。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随看各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效
31、果较差，当相关系数为负时，风险分散效果较好。37.最低资本充足率要求、监管部门的监督检查以及市场约束，是巴塞尔新资本协议的三大支柱。 （分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析 巴塞尔委员会在颁布的巴塞尔新资本协议中明确最低资本充足率要求、监管部门的监督检查和市场约束三大支柱，对促进全球金融体系的安全和稳健发挥重要作用。38.商业银行的经济资本就是账面资本。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的账
32、面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。39.经济资本是外部监管当局要求商业银行根据自身业务及风险特征，按照统一的风险资本计量方法计算得出的，是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。经济资本的重要意义在于强调资本的有偿占用，即占用资本来防范风险是需要付出成本的。监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征按照统一的风险资本计量方法计算得出的。40.根据巴塞尔新资本协议，法律风险是一种特殊类型的市场风险。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。根据监管机构的规定，操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。法律风险包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。本题要求考生能够分辨八大风险的内容。
