1、银行业从业人员资格考试风险管理-85 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.Altman(1968)提出针对美国上市制造业企业的 Z 记分模型，得出的 Z 积分函数为：Z=0.0121+0.0142+0.0333+0.0064+0.9995，其中 X4=股票市场价值/债务账面价值，该比率反映了企业在破产之前公司资产价值的下降比率，X4 与企业破产比率关系为( )。（分数：0.50）A.两者成正比关系B.两者成反比关系C.两者无直接关系D.以上说法皆不正确2.2004 年公布的巴塞尔新资本协议突出强调商业银行三方面的约束，不正确的是
2、( )。（分数：0.50）A.资本的充足率B.市场纪律C.商业银行最低资本金D.监管部门的监督检查3.风险识别包括( )两个环节。（分数：0.50）A.感知风险和检测风险B.计量风险和监控风险C.感知风险和分析风险D.计量风险和分析风险4.代理业务是商业银行( )的一种。（分数：0.50）A.中间业务B.前台业务C.后台操作D.衍生金融工具操作5.商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和( )。（分数：0.50）A.国际结算系统B.储蓄系统C.InternetD.信用卡系统6.在信用价差衍生产品的交易过程中，对于绝对差额而言，如果指定证券和无风险证券的差额减少时，商业银行
3、的交易对方就( )。（分数：0.50）A.损失B.不受影响C.盈利D.无法确定7.采用( )更能准确地反映商业银行操作风险的真实状况。（分数：0.50）A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法8.关于核心资本的理解，正确的选项是( )。（分数：0.50）A.核心资本又称为一级资本，它包括商业银行的权益资本和重估储备B.核心资本利用商业银行在一定的置信水平下，应付未来一定期限内资产的非预期损失而持有的资本金C.我国商业银行主要以核心资本为主D.核心资本是银行资本的构成部分，其数量不得超过资本总额的 50%9.针对信用风险，商业银行常采用的风险计量方法，下列选项不正确的是( )。（分数
4、：0.50）A.RiskMetricsB.credMetricsC.KMVD.VaR10.投资者将 100 万元人民币投资股票市场。假定 1 年后股票市场可能出现 5 种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：概率 0.05 0.25 0.40 0.25 0.05收益率 50% 30% 10% -10% -30%则该股票投资的标准差为( )。（分数：0.50）A.37.87%B.35.37%C.26.35%D.18.97%11.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由哪三个层级的法律规范构成( )。（分数：0.50）A.法律、行政法规、规章B.立法、行政法规、规章C.法律、监管
5、文件、制度D.立法、监管文件、制度12.巴塞尔委员会规范最低资本要求，要求总收人的固定百分比为( )。（分数：0.50）A.8%B.10%C.12%D.15%13.某银行在 2007 年共有贷款 500 亿元人民币，其中正常贷款 300 亿元人民币，其共有一般准备金 7 亿元人民币，专项准备 2 亿元人民币，特种准备 1 亿元人民币，则其不良贷款拨备覆盖率约为( )。（分数：0.50）A.5%B.5.6%C.20%D.50%14.( )是流动性风险的危险警告，是银行面对的所有债权人的一致行为，并会直接导致银行破产。（分数：0.50）A.挤兑B.提款C.追索D.支付15.压力测试是一种商业银行经
6、常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和( )两种方法。（分数：0.50）A.情景分析法B.分解分析法C.失误数分析法D.专家判断分析法16.相比较而言，( )业务是最容易引发操作风险的业务环节（分数：0.50）A.柜台业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务17.下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.集中型风险管理部门包括了风险监控，数据分析，价格确认，模型创建和相应的信息系统/技术支持等风险管理核心要素B.分散性风险管理部门更适合于规模庞大，资金，技术，人力资源雄厚的大中型商业银行C.分散性风险管理部门的缺陷在于难以绝对控制商业银行的敏感
7、信息D.以上说法都不正确18.期权内在价值的市场体现为( )。（分数：0.50）A.即期市场价格与期权费的差额B.即期市场价格与期权执行价格的差额C.远期市场价格与期权费的差额D.远期市场价格与期权执行价格的差额19.市场风险管理的组织框架可分为( )三个层级。（分数：0.50）A.董事会、监事会、相关部门B.董事会、高级管理层、相关部门C.监事会、高级管理层、相关部门D.董事会、高级管理层、理事会20.董事会和高管层从属于商业银行战略风险识别的( )层面。（分数：0.50）A.微观层面B.宏观层面C.战略层面D.管理层面21.( )是商业银行由于某债务人因种种原因无法按原有合同履约，决定对其
8、原有贷款结构进行调整，重新安排，重新组织的过程。（分数：0.50）A.贷款重组B.限额管理C.贷款转让D.贷款审批22.信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察的借款人特征变量计算出一个数值来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级，下列选项不是目前应用最广泛的信用评分模型是( )。（分数：0.50）A.线性概率模型B.Logit 模型C.KPMGD.Probit 模型23.( )为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。（分数：0.50）A.名义价值B.实际价值C.公允价值D.市场价值24.巴塞尔新资本协议只对( )的定义作了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管
9、措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”（分数：0.50）A.法律风险B.流动性风险C.声誉风险D.国家风险25.在期权交易中，如期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称作( )。（分数：0.50）A.价内期权B.价外期权C.平价期权D.买方期权26.( )是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。（分数：0.50）A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.国家风险27.风险监管是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续的评价一家银行的经营管
10、理状况的监管方式。我国银行监管提出应当逐步从( )的方向转变。（分数：0.50）A.全面监管向风险监管B.合规监管向风险监管C.风险监管向全面监管D.风险监管向合规监管28.( )风险管理部门更加适于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行。（分数：0.50）A.集中型B.分散型C.混合型D.矩阵型29.商业银行判断客户类型，需要对单一法人客户进行信用风险识别和分析时，必须对客户的基本信息进行全面了解，下列选项不正确的是( )。（分数：0.50）A.机构类型B.基本经营情况C.信用状况D.员工绩效30.在分析国家风险的方法中，( )是综合了对政治社会因素的定性分析和对经济金融因素的定
11、量分析。根据标准化的国家风险评估报告，它结合部分经济统计，对不同国家的贷款风险做出比较。（分数：0.50）A.定量分析B.定性分析C.结构分析D.结构定性分析31.商业银行财务比率中( )用来体现管理层管理和控制资产的能力。（分数：0.50）A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率32.使用外部数据进行分析时，必须配合( )。（分数：0.50）A.树型分析法B.流程图法C.专家情景分析法D.头脑风暴法33.( )指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。（分数：0.50）A.卖出期
12、权B.欧式期权C.买人期权D.美式期权34.下列降低风险的方法中，只能降低非系统性风险的是( )。（分数：0.50）A.风险分散B.风险对冲C.风险规避D.风险转移35.下列选项不属于商业银行分析宏观经济环境的风险的是( )。（分数：0.50）A.信用环境B.GDP 增长C.税收D.劳资关系36.某商业银行有两家信用水平不同的贷款客户 A 和 B，其中客户 A 的信用等级大于客户 B，在假设其他条件不变的情况下，商业银行设定客户 A 的贷款利率低于客户 B 以规避风险，这种风险管理的方法属于( )。（分数：0.50）A.风险对冲B.风险转移C.风险分散D.风险补偿37.以下关于核心存款的说法，
13、不正确的是( )。（分数：0.50）A.短期内被提取的可能性较小B.对利率变动不敏感C.季节变化或经济环境变化对其影响较小D.核心存款就是指那些稳定性更强的存款，用它除以总资产，比率越低，流动性越强38.某一年期零息债券的年收益率为 17.8%，假设由于债权人违约后的债权回收率为 20%，若一年期无风险年收益率为 5%，则根据风险中性定价模型得到上述债权在一年内的违约概率为( )。（分数：0.50）A.0.04B.0.10C.0.14D.0.2039.抵押和质押都是商业银行单一法人客户担保的主要方式，两者合同所包括的基本内容，分析正确的是( )。（分数：0.50）A.被担保的主债权种类，数额都
14、是两者包括的基本内容B.质押合同要求质物的所在地，所有权权属或者使用权权属C.抵押担保要求抵押担保范围，债务期限，而质押合同却没有此项要求D.质押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保，债务人不履行债务时，债权人有权按照法律规定以该财产折价或者拍卖，变卖财产的价款优先受偿40.马柯维茨提出的均值一方差模型描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法，其理论步骤包括( )。1建立均值模型2确定投资者的一簇无差异曲线3把投资者的偏好表现出来4均值方差曲线与无差异曲线之间的相切点，就是投资者的最优资产组合（分数：0.50）A.1-2-3-4B.
15、2-1-3-4C.1-3-2-4D.3-2-1-441.如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配情况，流动性需求( )流动性供给，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。（分数：0.50）A.小于B.大于C.等于D.无关42.( )就是通过对商业银行短期内的现金流入和现金流出的预测和分析，来评估商业银行的一个流动性状况。（分数：0.50）A.流动性比率/指标B.现金流分析C.缺口分析法D.久期分析43.正态随机变量 X 的观测值落在距均值的距离为 2 倍标准差范围内的概率是( )。（分数：0.50）A.168%B.95%C.99%D.50%44.使用高级计量法
16、计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序?( )（分数：0.50）A.信用风险模型和模型独立验证B.技术风险模型和模型独立验证C.系统风险模型和模型独立验证D.操作风险模型和模型独立验证45.在分析国家风险的方法中，( )是将有关的各种指标和变量系统地排列成清单，各个项目还可以根据其重要性加以权数，然后进行比较、分析，评定分数，一般包括经济发展水平、经济增长率和国际清偿能力三方面的内容。（分数：0.50）A.定量分析B.定性分析C.清单分析D.结构定性分析46.( )是指将缺乏流动性的资产转换为在金融市场上可以自由买卖的证券的行为，使其具有流动性。（分数：0
17、.50）A.资产证券化B.危机处理方案C.融资渠道管理D.备用流动性47.风险管理文化的精神核心，风险文化中最为重要和最高层次的因素是( )。（分数：0.50）A.风险管理理念B.风险管理体系C.风险管理知识D.风险管理制度48.目前，违规、内部欺诈等损失事件在我国商业银行操作风险中占比超过 80%。这说明我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是( )。（分数：0.50）A.技术水平B.符合性问题C.管理问题D.制度设计49.在商业银行风险管理中，黄金价格这种贵金属的波动一般被纳入( )进行管理。（分数：0.50）A.利率风险B.汇率风
18、险C.商品价格风险D.信用风险50.A，B 两种债券为 3 年期债券，每年付息，永不偿付年金，债券 A 的票面利率为 6%，债券 B 的票面利率为 10%，若他们的到期收益率均等于市场利率，则( )。（分数：0.50）A.债券 A 的久期小于债券 B 的久期B.债券 A 的久期大于债券 B 的久期C.债券 A 的久期等于债券 B 的久期D.无法判断两者久期关系51.( )是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。（分数：0.50）A.资产监管B.交易账户C.银行账户D.资产分类52.商业银行对于一些虽然发生的概率很低，但无力控制的操作性风险，如自然灾害等，所采取的措施不包括(
19、)。（分数：0.50）A.无法规避，消极对待B.购买保险C.科技投D.业务外包53.某商业银行当年将 100 个客户的信用等级分为 BB 级，该评级对应的平均违约概率为 1%；第二年观察这组客户，发现有 4 个客户违约，则该客户的违约概率为( )。（分数：0.50）A.1%B.2%C.3%D.4%54.某商业银行的某笔债券组成的 100 万元的债券组合，违约概率为 1%，违约后回收率为 40%，则预期损失为( )万元。（分数：0.50）A.1.6B.0.6C.3D.1655.股市上升，最可能会给银行造成( )。（分数：0.50）A.信用风险B.操作风险C.声誉风险D.流动性风险56.根据中国人
20、民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知中的贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常收入无法足额偿还贷款的本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失的贷款。此类贷款属于( )。（分数：0.50）A.正常类贷款B.关注类贷款C.次级类贷款D.可疑类贷款57.关于银行监管的必要性的重要理论利益冲突论主要从( )的角度解释，涉及到逆向选择和道德风险两个概念。（分数：0.50）A.内部性B.外部性C.不对称性D.资源配置性58.RAROC 的业绩评估方法是目前较先进的经风险调整的业绩评估方法，与以往的盈利指标 ROE. ROA 相比，RAROC 的优点不正确的是( )。（分
21、数：0.50）A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性B.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平C.RAROC=(收益-预期损失)/经济资本D.放弃了股东价值最大化的目标59.银行从资产负债管理时代向风险管理时代过渡的标志是( )。（分数：0.50）A.有效银行监管的核心原则B.巴塞尔资本协议C.巴塞尔新资本协议D.以上都不是60.商业银行信用风险经济资本主要用于规避银行的( )。（分数：0.50）A.预期损失B.非预期损失C.常规性损失D.非常规性损失61.某商业银行资产组合的收益为 200 万元，所对应的税率为 20%，资本预期收益率为 30%，为了覆盖该资产组合可能产生的损
22、失，商业银行为该组合配置的经济资本为 30 万元，则该资产组合的经济增加值为( )万元。（分数：0.50）A.155B.173C.151D.3962.( )引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。（分数：0.50）A.内部欺诈B.违反系统安全规定C.失职违规D.知识/技能匮乏63.按照巴塞尔新资本协议，下列选项关于内部评级法 IRB 说法不正确的是( )。（分数：0.50）A.用于外部监管的计算资本充足率的方法B.各国商业银行可根据实际情况决定是否实施C.不同于内部评级体系 IRSD.是风险计量/分析的核心工具64.
23、( )对金融机构的一般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机构，对股东大会负责。（分数：0.50）A.监事会B.高级管理层C.党委D.董事会65.2001 年 10 月，安然终于在资产负债平衡表上拉出了高达 6.18 亿美元的大口子。在安然破产事件中，损失最惨重的无疑是那些投资者，尤其是仍然掌握大量安然股票的普通投资者。在此事件中受到影响的还有安然的交易对象和那些大的金融财团。其中加拿大帝国商业银行(CIBC)被判支付 24 亿美元，接近股东权益的 20%，JP 摩根大通支付 22 亿美元，花旗银行支付 20 亿美元，占股东权益的 2%，消息公布之日，所有与安然事件有关的金融机构股票大幅下
24、跌，损失极大。由此警示商业银行重视( )带来的一系列严重损失。（分数：0.50）A.信用风险B.市场风险C.国家风险D.声誉风险66.流动性监管核心指标之一流动性比例(流动比例)的计算公式为( )。（分数：0.50）A.流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额100%B.流动性比例=流动性资产/总资产100%C.流动性比例=流动性负债/总资产100%D.流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额100%67.在计算操作风险经济资本配置的标准法中， 值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会将对各类产品线给出对应系数，下列( )产品线的 因子等于 18%。（分数：0.50）A.零售银行业务B.
25、代理业务C.支付和结算D.零售经纪68.商业银行的( )是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。（分数：0.50）A.流动性B.安全性C.盈利性D.风险性69.根据巴塞尔协议要求采用 99%的置信区间、持有期为 10 天、市场风险要素价格的历史观测期至少( )年、至少每( )个月更新一次数据。（分数：0.50）A.1，5B.2，5C.1，3D.2，370.( )通常是对申请者在未来的各种信贷关系中的违约概率作出预测（分数：0.50）A.信用局评分B.行为评分C.申请评分D.RiskCalc 评分71.( )技术通常伴随着计量方法的复杂化，进而形成新的风险。（分数：0.50）A.Va
26、R 模型B.高级量化技术C.RiskMetricsD.KMV 模型72.随机变量 Y 的概率分布表如下：Y 1 4P 60% 40%随机变量 Y 的方差为( )。（分数：0.50）A.2.66B.2.16C.4.26D.4.5873.在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责不包括( )。（分数：0.50）A.负责制定操作风险管理的政策及相关文件B.为操作风险管理开发响应的技术和方法C.具体执行操作风险管理系统，并制定相应的政策、程序和步骤D.指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况74.( )是将传统的互换进行合成，以为投资者提供类似贷款或信用资产的投资产品。（分数：0.50）A.
27、总收益互换B.信用违约互换C.信用价差衍生产品D.信用联动票据75.( )是一种越来越重要的利率风险，源于银行资产，负债和表外业务中所隐含的期权。（分数：0.50）A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险76.影响商业银行违约损失率的因素有很多，抵押品属于( )。（分数：0.50）A.行业因素B.地区因素C.产品因素D.宏观经济因素77.一般认为，商业银行在经营中要遵从“三性原则”，以下各项不属于此列的是( )。（分数：0.50）A.盈利性B.安全性C.流动性D.全面性78.内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错
28、误、交易/定价错误六个方面。其中，数据不全面，不及时，不准确，造成未履行必要的汇报义务或外部汇报不准确(发生损失)引起的操作风险属于( )。（分数：0.50）A.财务/会计错误B.文件/合同缺陷C.错误监控/报告D.结算/支付错误79.下列流动性风险的预警信号/指标，( )主要包括银行内部的有关风险、盈利和资产质量，及其他将对流动性风险产生中长期影响的指标/信号。（分数：0.50）A.内部指标/信号B.外部指标/信号C.全部指标/信号D.融资指标/信号80.商业银行流动性风险预警的融资指标/信号的因素有( )。（分数：0.50）A.某项业务风险水平增加B.债权人提取要求兑付C.所发行的股票价格
29、下跌D.资产质量下降81.假设一家外汇银行的外汇敞口头寸如下：美元多头 50，马克多头 100，英镑多头 150，日元空头 20，法郎空头 180，则运用短边法计算该外汇银行的外汇总敞口头寸为( )。（分数：0.50）A.500B.100C.300D.20082.( )是商业银行偿还债务最有保障的来源（分数：0.50）A.持续经营获得现金流B.高效投资获得现金流C.持续融资获得现金流D.大型公司的长期贷款83.关于下列计算公式，不正确的选项是( )。（分数：0.50）A.存货周转率=产品销售成本/(期初存货+期末存货)/2B.资产回报率(ROA)=税后损益+利息费用(1-税C.流动比率=流动资
30、产合计/流动负债合计D.速动比率=速动资产合计/速动负债合计84.( )根据事先分析确定的检查范围和目标业务逐项进行检查，但是首要的目的是通过一定量的测试确定银行本身风险管理系统的可靠性。（分数：0.50）A.规划监管行动B.准备风险为本的风险检查C.监管措施、效果评价和持续的非现场监测D.实施风险为本的现场检查并确定评级85.操作风险的( )主要是指因商业银行员工发生内部欺诈，失职违规，以及员工的知识技能匮乏，核心员工流失，商业银行违反工法等造成损失或者不良影响的风险。（分数：0.50）A.人员因素B.内部流程C.声誉风险D.系统缺陷86.在商业银行贷款定价领域，美国银行家信托公司最先提出
31、RAROC 方法，目前被银行界广泛采用，其一般公式为：RAROC=(某项贷款的一年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本，下列说法不正确的是( )。（分数：0.50）A.预期损失代表商业银行为风险业务计提的各项准备B.经济资本是抵御商业银行的预期损失所需要的资本C.RAROC 可同时满足资金成本，预期损失，资本成本的相关要求D.以上说法均不正确87.现在风险分散化思想的重要基石，为分散化投资在风险与收益之间寻求最佳平衡点的重要方法的理论是( )。（分数：0.50）A.威廉夏普的资本资产定价模型 CAPMB.马柯维茨的证券组合理论C.欧式期权定价理论D.泰勒展式88.商业银行的核心“无形资产
32、”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期，不间断地运行是( )。（分数：0.50）A.风险管理数据收集B.风险管理数据处理C.风险管理信息传递D.风险管理信息系统89.可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是( )。（分数：0.50）A.单一客户风险限额B.集团客户风险限额C.组合风险限额D.国家风险限额90.小王投资 1 年期国债 100 万元人民币，国债利率为 10%；小李将 20 万元人民币投资于股票市场，1 年后再卖出全部股票，收回资金总额为 30 万元人民币，则比较小王与小李的绝对收益，下列说法正确的是( )。（分数：0.50）A.小王的绝对收益大于小李B.小王
33、的绝对收益小于小李C.小王的绝对收益等于小李D.两者无法比较二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.市场失灵的表现( )。（分数：1.00）A.公共产品B.外部性C.信息不对称D.微观主体和宏观主体的合成谬论E.垄断92.商业银行应要求客户提供基本资料，申请授信的客户应向商业银行提交的基本信息包括( )。（分数：1.00）A.营业执照B.法人代码证书C.法人代表人身份证明D.近三年经审计的资产负债表，损益表E.年度及最近月份存贷款及对外担保情况93.在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是( )。（分数：1.00）A.财会制度不完善B.结算/支付系统延迟C.财会
34、系统建设存在缺陷D.管理流程不清晰E.报告数据不全面，不真实94.下列指标( )属于风险迁徙类指标。（分数：1.00）A.正常贷款迁徙率B.盈利能力C.资本充足程度D.流动性风险指标E.不良贷款迁徙率95.关于商业银行风险管理部门设置的下列说明中，正确的是( )。（分数：1.00）A.商业银行风险管理部门必须具有高度独立性B.商业银行风险管理部门不能具有或者只能具有非常有限的风险管理策略执行权C.商业银行风险管理部门和风险管理委员会既要保持相互独立，又要互为支持D.商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，互通信息有无E.商业银行风险管理部门通常有集中型和分散型两种类型96.商业银行对
35、战略风险管理的结果负有最终责任的是( )。（分数：1.00）A.董事会B.理事会C.监事会D.高管层E.战略管理部门97.商业银行存款按照流动性需求不同分为( )三类。（分数：1.00）A.敏感负债B.敏感资本C.脆弱资金D.核心存款E.风险资本98.个人客户评分方法中，信用局或专业服务公司最大范围的收集、整理、加工、提炼了几乎所有本国消费者的历史信用信息，并据此创建了各种信用评分模型，以预测消费者的( )。（分数：1.00）A.违约风险的大小B.开户后给商业银行带来的潜在收益C.破产风险的大小D.坏账风险的大小E.其他信贷表现99.担保是指为维护债权人和其他当事人的合法权益，提高贷款偿还的可
36、能性，降低商业银行资金损失的风险，由借款人或第三方对贷款本息的偿还或其他授信产品提供的一种附加保障。它的主要方式有( )。（分数：1.00）A.保证B.抵押C.质押D.留置E.定金100.( )是商业银行获取资金满足流动性需求的快捷通道。（分数：1.00）A.公开市场B.衍生市场C.货币市场D.债券市场E.资本市场101.下列选项关于柜台业务操作风险的形成原因，分析正确的是( )。（分数：1.00）A.柜台人员安全意识不强B.柜台员工内部勾结编造客户资料骗取商业银行贷款C.缺乏岗位制约和自我保护意识D.柜台工作强度大，但收入不高E.工作缺乏热情和责任感等102.下列相关公式，计算正确的是( )
37、。（分数：1.00）A.现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资产B.核心存款的比例=核心存款/总资产C.贷款总额与核心存款的比率=贷款总额/资产核心存款/总资产D.大额负债依赖度=(大额负债-短期投资)/(盈利资产-短期投资)E.融资缺口=借人资金-核心存款103.商业银行发布风险分析信息/报告分为( )。（分数：1.00）A.监测B.预览C.搜索D.发布E.设定级别104.下列选项关于久期分析和缺口分析，说法正确的是( )。（分数：1.00）A.久期分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法B.缺口分析也称为持续期分期或期限弹性分析，属于利率敏感性分析，它是衡量利率变动对银行经济价
38、值影响的一种方法C.缺口分析中，在一个时间段之内，负债大于资产时，产生负缺口。此时，市场利率上升，资产价值和负债价值就会下降，利率上升带来的利息净收入下降D.一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响E.久期分析相对于缺口分析来说更为先进一些，缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响，也就是短期收益。而久期分析，是考虑利率波动对银行经济价值的影响。这是考虑到了所有头寸的未来现金流量的现值的潜在影响，能够进行长期的估算和评估。105.全面风险管理要素包括( )。（分数：1.00）A
39、.事件识别B.风险评估C.控制活动D.内部环境E.信息和交流106.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为( )。（分数：1.00）A.可规避的操作风险B.可消除的操作风险C.可降低的操作风险D.可缓释的操作风险E.应承担的操作风险107.专家系统是商业银行在长期的信贷业务，承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法，下列选项属于专家系统在分析信用风险过程中需要考虑的有关借款人的因素是( )。（分数：1.00）A.声誉B.杠杆C.经济周期D.宏观经济政策E.收益波动率108.商业银行对个人客户的基本信息分析包括( )。（分数：1.00）A.借款人的资信情况调查B
40、.借款人的资产与负债情况调查C.贷款用途及还款来源的调查D.对担保方式的调查E.消费偏好调查109.Altman(1968)提出针对美国上市制造业企业的 Z 记分模型，认为影响借款人违约概率的因素包括( )。（分数：1.00）A.波动性B.盈利性C.杠杆比率D.偿债能力E.活跃性110.商业银行风险管理涉及到大量的数据，属于外部数据的有( )。（分数：1.00）A.国内市场行情数据B.外部评级数据C.行业统计分析数据D.工作人员业务数据E.外部损失数据111.收益率曲线的特征为( )。（分数：1.00）A.可控性B.代表性C.操作性D.解释性E.分析性112.自我评估的主要目标是鼓励各级机构承
41、担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略包括( )。（分数：1.00）A.制定与业务战略目标配套的评估机制B.将制度的被动执行转变为主动查错和纠错C.建立良好的操作风险管理氛围D.改变企业文化，建立良好的操作风险管理氛围E.确保有关的持续改进和高效运转113.在实际操作中，商业银行在真正需要资金时，通常选择( )方式来解决。（分数：1.00）A.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产B.同业拆入C.外部融资D.出售流动资产E.证券回购114.违约概率模型分析属于现代信用风险分析计量方法，下列模型属于违约概率模型分析的选项是( )。（分数：1.00）A.RiskCale 模型B.Logi
42、t 模型C.CreditMonitor 模型D.KPMG 模型E.死亡率模型115.影响期权价值的主要因素包括( )。（分数：1.00）A.标的资产的市场价格B.期权的执行价格C.期权的到期期限D.波动率E.货币利率116.按照巴塞尔新资本协议的规定，以下各项应进入交易账户的有( )。（分数：1.00）A.可转让证券B.向客户提供结构性投资且进行了完全对冲的衍生产品头寸C.集合投资份额D.存款证E.为对冲银行账户风险而持有的头寸117.与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险的明显特征为( )。（分数：1.00）A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.财务报表真实性差D.风险识别和贷后监
43、督难度大E.系统性风险较高118.外部事件引发的操作风险包括( )。（分数：1.00）A.监管规定B.洗钱C.外部欺诈D.外部盗窃E.内部欺诈119.商业银行资产负债的期限结构里最容易产生的问题就是资产负债的期限错配，即“借短贷长”，这种情况极易面对流动性风险，下面关于“借短贷长”说法正确的是( )。（分数：1.00）A.通过一个较短的负债来支撑一个较长的资产B.通过一个较长的存款来支撑一个较短的贷款C.通过一个较短的存款来支撑一个较长的贷款D.通过一个较长的负债来支撑一个较短的资产E.以上说法皆不正确120.下列选项属于商品价格风险的是( )。（分数：1.00）A.黄金B.农产品C.石油D.
44、贵金属E.股票121.监管资本可以区分为( )。（分数：1.00）A.核心资本B.储备资本C.附属资本D.非储备资本E.重估资本122.下列选项属于华尔街的第一次数学革命的重要理论是( )。（分数：1.00）A.马柯维茨资产组合理论B.布莱克斯科尔斯期权定价模型C.夏普的资本资产定价模型D.BS 期权定价模型E.金融产品的定价123.巴塞尔委员会指出，为具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足( )条件。（分数：1.00）A.董事会和高管层应当积极参与监督操作风险管理架构B.应当具备完整且切实可行的操作风险的管理系统C.银行应该拥有充足的资源来支持这种方法的开展D.银行的资本充足率应该达到
45、20.5%E.银行应该连续五年盈利124.商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据包括( )。（分数：1.00）A.借款者信用状况的数据B.客户信用记录C.违约风险暴露的数据D.担保品价值的数据E.贷款的机会成本125.关于期货市场的功能，下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.期货具有规避市场风险的能力B.期货交易者可以通过在期货市场上“套期保值”交易达到降低价格风险的目的C.期货交易有助于发现公平价格D.期货合约是最常用的规避汇率风险，固定外汇成本的方法E.人们可以利用期货合约的交易价格信息来进行生产、经营和消费决策126.商业银行在进行市值重估时通常采用( )方
46、法。（分数：1.00）A.盯市B.建模C.报价D.评估E.盯模127.我国目前商业银行所面临的战略风险可细分为( )。（分数：1.00）A.产业风险B.技术风险C.品牌风险D.竞争对手风险E.客户风险128.商业银行应当善于使用各种财务比率来研究企业类客户的经营状况，资产/负债管理等状况，财务比率分为( )。（分数：1.00）A.盈利能力比率B.营运能力比率C.杠杆比率D.现金流量比率E.流动比率129.关于风险概念的描述，下面说法正确的是( )。（分数：1.00）A.风险是未来结果的变化性B.风险是投资收益率对期望的偏离C.风险是收益的概率分布D.风险反映的是风险事件发生后所造成的实际结果E
47、.风险应该及时消灭130.市场风险是指由于金融资产价格和商品价格的波动而导致商业银行表内，表外头寸遭受的风险，它可以分为( )。（分数：1.00）A.利率风险B.股票风险C.商品风险D.结算风险E.汇率风险三、判断题(总题数：15，分数：15.00)131.商品价格风险的定义中的商品包括农产品、矿产品(包括石油)和贵金属(包括黄金)。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误132.集中型风险管理部门的缺点是难以绝对控制商业银行的敏感信息，无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误133.CreditMonitor 模型认为，企业向银行借款相当于持
48、有一个基于企业资产价值的看涨期权。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误134.银行内部控制是指商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误135.商业银行与其他行业相比特点在于以负债经营为特色，其资本充裕，融资杠杆率很高。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误136.对于商业银行来说，为了实现流动性、安全性、盈利性的目标，应该力求流动性的最大化。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误137.外汇汇率的波动用来衡量未来货币价格变动的不确定性。 ( )（分数：1.
49、00）A.正确B.错误138.压力测试是相对于正常情况下而言的，它是考虑了一些小概率的极端事件，压力测试实际上是敏感性分析和情景分析在小概率的情况下的表现。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误139.基本指标法是指通过精确化的模型，把实际需要的经济资本计算出来，并且需要得到监管部门的批准之后才可以使用。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误140.个人信贷业务是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误141.流动资产是指，其到期期限在一年以内，信誉比较好，变现能力比较强的资产。总的来说商业银行的规模越大，流动资产和总资产的比率越大。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误142.风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时期数据为基础，属于动态指标。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误143.商业银行中风险管理总监应当是商业银行董事会成员，同时担任商业银行副总裁或以上职务。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误144.在对外币的管理中，银行不需要对每一种货币的流动性进行管理。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误145.商业银行对新增贷款通常持有 100%的现金。 ( )
