1、银行业从业人员资格考试风险管理-77 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.保险是西方商业银行操作风险管理的重要 T 具B.对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释C.目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险D.商业银行应该为各业务线尽可能全而地购买保险2.根据国际会计准则第 39 号对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )。（分数：0.
2、50）A.持有待售类资产B.持有到期的投资C.贷款D.应收款3.下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣 20%D.长期次级债务不能计入附属资本4.根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的 值的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.交易和销售对应的 值为 8%B.商业银行业务对应的 值为 12%C.支付和结算对应的 值为 15%D.公司金融
3、对应的 值为 18%5.下列关于风险管理文化的表述，正确的是( )。（分数：0.50）A.风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成B.制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素C.风险管理的目标是消除风险并获取最大收益D.风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴6.下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号( )。（分数：0.50）A.存货周转率变小B.显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.流动资产比例大幅下降D.业务性质变化7.下列关于留置的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置
4、担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式8.商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的( )作为流动性储备。（分数：0.50）A.15%B.30%C.50%D.80%9.下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率B.客户评级
5、针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级10.根据死亡率模型，假设某 5 年期贷款，两年的累计死亡率为 6.00%，第一年的边际死亡率为 2.50%，则隐含的第二年边际死亡率为( )。（分数：0.50）A.3.50%B.3.59%C.3.69%D.6.00%11.已知 a 项目的投资半年收益率为 5%，b 项目的年收益率为 7%，C 项目的季度收益率为 3%，那么三个项目的年收益率排序为：( )。（分数：0.50）A.abcB.acbC.cabD.bac12.根据 ERM 框架，
6、三个维度分别是指( )。（分数：0.50）A.企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素B.企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级C.企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素D.全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级13.下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低
7、经营风险14.信用风险监管指标不包括( )。（分数：0.50）A.不良资产率B.不良贷款率C.单一客户授信集中度D.存贷款比例15.按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产是( )。（分数：0.50）A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合16.下列关于巴塞尔委员会在 1996 年的资本协议市场风险补充规定中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是( )。（分数：0.50）A.置信水平采用 99%的双尾置信区间B.持有期为 10 个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为
8、1 年D.至少每 3 个月更新一次数据17.客户信用评级中，违约概率的估计包括( )两个层而。（分数：0.50）A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率18.商业银行的( )是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。（分数：0.50）A.安全性B.流动性C.收益性D.风险性19.风险管理的最基本要求是( )。（分数：0.50）A.适时、准确地识别风险B.准确、详细地计量风险C.适时、完整地监测
9、风险D.迅速、有效地控制风险20.在用基本指标法计量操作风险资本的公式中 KBIA= （分数：0.50）A.B.C.D.21.如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求( )流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。（分数：0.50）A.大于B.小于C.等于D.以上都不对22.股市上升，最可能会给银行造成( )。（分数：0.50）A.信用风险B.操作风险C.声誉风险D.流动性风险23.操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括( )。（分数：0.50）A.流程分析法B.德尔菲法C.引导会议法D.随机法24.风险水平类指标不包括( )。（分数
10、：0.50）A.核心负债比率B.预期损失率C.关注类贷款迁徙率D.不良贷款拨备覆盖率25.客户信用评级是商业银行对客户( )的计量和评价，反映客户( )的大小。（分数：0.50）A.偿债能力和偿债意愿，违约风险B.盈利能力和偿债能力，违约风险C.收入水平和资产质量，流动风险D.偿债能力和偿债意愿，流动风险26.某商业银行 2008 年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为 46 亿元，库存现金为 8亿元，人民币各项存款期末余额为 2138 亿元，则该银行人民币超额准备金率为( )。（分数：0.50）A.2.53%B.2.16%C.2.15%D.1.78%27.进行( )保持与负债持
11、有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。（分数：0.50）A.情景分析B.压力测试C.融资渠道管理D.应急计划28.在对操作风险进行评估过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是( )。（分数：0.50）A.敏感性分析B.专家的情景分析C.基本指标法D.标准法29.下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算B.流动性比例不得低于 25%C.核心负债比率不得低于 60%D.人民币超额准备金率不得低于 5%30.假设资本要
12、求(K)为 2%，违约风险暴露(EAD)为 10 亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为( )亿元。（分数：0.50）A.12.5B.10C.2.5D.1.2531.( )通常指派最高风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。（分数：0.50）A.董事会B.高级管理层C.监事会D.风险管理总监32.下列指标计算公式中，不正确的是( )。（分数：0.50）A.不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100%B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100%C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资产总额100%D.贷款损失准备金率=贷款损失准备金余
13、额贷款类资产总额33.假设资产组合初始投资额 100 万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为 5%、标准差为 1%的正态分布，那么在 95%置信水平下，该资产组合一年均值 VAR 为( )万元。(标准正态分布 95%置信水平下的临界值为 1.96)（分数：0.50）A.3.92B.1.96C.-3.92D.-1.9634.下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是( )。（分数：0.50）A.战略风险识别可以从宏观、中观、微观三个层面入手B.经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一C.战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面D.最有效的方法是制订以收益为导向的战略规划和实施
14、方案35.一个由 5 笔等级均为 B 的债券组成的 600 万元的债券组合，违约概率为 1%，违约后回收率为 40%，则预期损失为( )万元。（分数：0.50）A.3.6B.36C.2.4D.2436.下列关于资本监管的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用B.按照商业银行资本充足率管理办法，商业银行资本充足率不得低于 8%，核心资本充足率不得低于4%C.未分配利润属于核心资本D.少数股权属于附属资本37.银行评估未来挤兑流动性风险的方法是( )。（分数：0.50）A.现金流分析B
15、.久期分析法C.缺口分析法D.情景分析38.如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是( )。（分数：0.50）A.这两笔贷款的信用风险是不相关的B.这两笔贷款的信用风险是负相关的C.这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大D.这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总39.商业银行最高风险管理、决策机构是( )。（分数：0.50）A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门40.假设模型得到的 CAP 曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为 0.3 和 0.1，则该 CAP 曲线对应的 AR 值等于( )。（分数：0.5
16、0）A.3B.0.33C.0.75D.0.2541.现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为( )。（分数：0.50）A.(现金头寸+应收存款)总资产B.现金头寸总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债42.下列关于市场风险的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险B.市场风险具有明显的非系统性特征C.市场风险与其他风险相比，容易计量D.银行表内外都存在市场风险43.下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保
17、密的以外，应当具有适当的透明度B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标44.测量银行流动性状况的指标包括( )。（分数：0.50）A.现金头寸指标B.核心存款比例C.贷款总额与总资产的比率D.以上都是45.下列关于信用评分模型的表述，不正确的是( )。（分数：0.50）A.信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型B.信用评分模型对金融数据的要求比较高C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定D.信用评分
18、模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上46.不良贷款拨备覆盖率计算公式为( )。（分数：0.50）A.(一般准备+专项准备+特种准备)(次级类贷款+可疑类贷款)B.(一般准备+专项准备+特种准备)(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)C.(一般准备+专项准备)(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)D.(一般准备+专项准备)(次级类贷款+可疑类贷款)47.下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.当市场利率上升时，银行资产价值下降B.当市场利率上升时，银行负债价值上升C.资产的久期越长，资产的利率风险越大D.负债的久期越长，负债的利率风险越大48.用方差一协方差
19、法计算 VAR 时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR 与采用方差一协方差法计算得到的 VAR 相比，( )。（分数：0.50）A.较大B.一样C.较小D.无法确定49.在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。（分数：0.50）A.Altman 的 Z 计分模型B.Risk Calc 模型C.Credit Monitor 模型D.死亡率模型50.某银行 2008 年末关注类贷款余额为 2000 亿元，次级类贷款余额为 400 亿元，可疑类贷款余额为 1000亿元，损失类贷款余额为 800 亿元，各项贷款余额总额为 600
20、00 亿元，则该银行不良贷款率为( )。（分数：0.50）A.1.33%B.2.33%C.3.00%D.3.67%51.某银行外汇敞口头寸为：欧元多头 90，日元空头 40，英镑空头 60，瑞士法郎多头 40，加拿大元空头20，澳元空头 30，美元多头 160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。（分数：0.50）A.140B.150C.120D.23052.外汇结构性风险来源于( )。（分数：0.50）A.自营外汇买卖B.代客外汇买卖C.远期外汇买卖D.银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配53.下列情况会引发基准风险的是( )。（分数：
21、0.50）A.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈B.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定C.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致D.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化54.下列关于操作风险分类的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.高管欺诈属于可降低的风险B.交易差错和记账差错属于可规避的风险C.火灾和抢劫属于可规避的风险D.改变市场定位属于可规避风险55.下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是( )。（分数：0.50）A.企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值B.企业成熟期销售收入增加，净现金流量
22、为正值并保持稳定增长C.对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力D.对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息56.市场风险内部模型法的局限性不包括( )。（分数：0.50）A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.不能计量非交易业务中的市场风险D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总57.以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是( )。 建立一个独立的 SPV 来发行证券，SPV 与原始权益人实行“破产隔离”； SPV 负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账
23、户； SPV 将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户； SPV 购买抵押贷款证券化的资产组合(贷款池)； 采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级； 评级机构为资产池的资产提供信用评级； SPV 向投资者出售抵押贷款证券。（分数：0.50）A.B.C.D.58.根据巴塞尔新资本协议内部评级法，下列说法正确的是( )。（分数：0.50）A.非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低C.资本要求为 95%下特定风险暴露的非预期损失D.期限调整随期限增加而调整幅度增大59.某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱
24、点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在 CAMELS 综合评级中，该银行应属于( )。（分数：0.50）A.综合评级 1 级B.综合评级 2 级C.综合评级 3 级D.综合评级 4 级60.关于操作风险报告的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.不能使用外部人员撰写的报告B.除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层C.内审部门应直接参与业务部门的操作风险管理D.业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门61.监管部门对内部控制评价的内容不包括( )。（分数：0.50）A.风险识别和评估评价B.风险规避评价C.监督
25、与纠正评价D.信息交流与反馈评价62.商业银行在进行行业风险分析时，通常会用到以下指标，这些指标中，数值越低说明行业风险越小的是( )。（分数：0.50）A.行业净资产收益率B.资本积累率C.行业盈亏系数D.行业产品产销率63.声誉风险管理应当成为业务单位日常工作的重要部分，商业银行必须通过定期的( )，保证声誉风险管理政策的执行效果。（分数：0.50）A.外部审计和非现场检查B.内部审计和非现场检查C.外部审计和现场检查D.内部审计和现场检查64.风险管理评级是对银行风险管理系统，即( )的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价并定级的过程。（分数：0.50）A.发现、计算、监管和防范风
26、险B.识别、计量、监测和控制风险C.发现、计量、监管和控制风险D.识别、计算、监测和防范风险65.用 VAR 计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。（分数：0.50）A.2B.3C.4D.566.下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露。B.跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动C.转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制
27、不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险D.商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露67.下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是( )。（分数：0.50）A.行业盈亏系数B.行业产品产销率C.行业销售利润率D.行业资本积累率68.与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。（分数：0.50）A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.风险识别难度大D.贷后监督难度大69.金融违法行为处罚办法属于( )。（分数：0.50）A.法律B.行政法规C.部门规章D.“指引”70.下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法，不正确的是( )。（
28、分数：0.50）A.经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额调整后流动性负债余额100%B.最大十户存款比例=最大十户存款总额各项存款100%C.存贷款比例不得超过 75%D.存贷款比例=各项存款余额各项贷款余额71.假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为 l 英镑=1.9000 美元，汇率波动的年标准差是 250 基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来 3 个月英镑兑美元的汇率有 95%的可能处于( )区间。（分数：0.50）A.(1.8750，1.9250)B.(1.8000，2.0000)C.(1.8500，1.9500)D.(1.8250，1.9750)72.自我评估法有助于( )
29、。（分数：0.50）A.识别银行日常经营存在的风险点B.员工绩效考核C.简化管理流程D.计算损失金额和发生概率73.下列关于信用风险的表述，不正确的是( )。（分数：0.50）A.只有违约才能导致信用风险B.相比信用风险，市场风险数据更容易获得C.信用风险范围不仅限于贷款业务D.信息不对称可以引发信用风险74.( )准入是银行监管的首要环节。（分数：0.50）A.市场B.机构C.业务D.高级管理人员75.下列关于压力测试的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B.压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失C.压力测试主要
30、采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计D.应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序76.下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员B.先进的企业级风险管理信息系统一般采用 B/S 结构C.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误D.风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息77.融资缺口等于( )。（分数：0.50）A.贷款平均额-存款平均额B.核心贷款平均额-存款平均额C.贷款平均额-核心存款平均额D.核心贷款平均额-核心存款平均额78.A
31、、B 两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券 A 的票面利率为 5%，债券 B 的票面利率为 6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则( )。（分数：0.50）A.债券 A 的久期大于债券 B 的久期B.债券 A 的久期小于债券 B 的久期C.债券 A 的久期等于债券 B 的久期D.无法确定债券 A 和 B 的久期大小79.某银行资产为 100 亿元，资产加权平均久期为 5 年，负债为 90 亿元，负债加权平均久期为 4 年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。（分数：0.50）A.加强B.减弱C.不变D.无法确定80.商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点
32、是( )。（分数：0.50）A.难以准确反映流动性状况B.对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降低，分析的准确性也随之降低C.现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性D.现金流分析是一科啶性分析法，难以定量准确反映流动性状况81.2005 年 6 月 17 日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的 4000 多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于=( )引发的风险。（分数：0.50）A.人员因素B.系统缺陷C.内部流程D.外部事件82.下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是
33、( )。（分数：0.50）A.合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本B.商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商C.业务外包必须有严谨的合同或服务协议D.一些关键过程和核心业务不应外包出去83.通常战略风险识别可以从( )三个层面入手。（分数：0.50）A.战术、宏观和全局B.战略、战术和全局C.战术、宏观和微观D.战略、宏观和微观84.商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。（分数：0.50）A.资本金管理和负债管理B.资产管理和负债管理C.绩效考核和风险管理D.流动性管理和绩效考核85.系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由( )的变动反映出来。（分
34、数：0.50）A.借款人管理层因素B.借款人的生产经营状况C.借款人所在行业因素D.宏观经济因素86.下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险B.根据基准市场的价格，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险C.巴塞尔委员会资本协议市场风险补充规定要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本D.商业银行资本充足率管理办法确定交易账户头寸超过 85 亿元人民币或总资产的 10%的商业银行需单独计提市场风险资本87.目前普遍认为有助
35、于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括( )。（分数：0.50）A.减少营业网点B.强化声誉风险管理培训C.确保及时处理投诉和批评D.从投诉和批评中积累早期预警经验88.目前最恰当的声誉风险管理方法是( )。（分数：0.50）A.采用精确的定量分析方法B.推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险89.根据巴塞尔委员会对 VAR 内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。（分数：0.50）A.10B.20C.5D.1790.在下列行为中，( )是由于银行内部流程而引发的操作风险。
36、（分数：0.50）A.某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失 1000 万元B.办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款C.某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露D.银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.根据多样化投资分散风险的原理，下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.不应集中于同一业务B.不应集中于同一性质借款人C.不应集中于同一国家借款人D.可以与其他商业银行组成银团贷款E.应当使自己的授信对象多样化92.设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括( )。（分
37、数：1.00）A.自身业务性质、规模和复杂程度B.业务经营部门的过往业绩C.工作人员的专业水平和经验D.能够承担的市场风险水平E.定价、估值和市场风险计量系统93.商业银行在对客户进行信用限额管理的过程中，给予客户的授信额度包括( )。（分数：1.00）A.贷款B.可交易资产C.衍生产品D.信用证E.抵押94.有效的信用监测体系应实现的目标包括( )。（分数：1.00）A.确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势B.监钡 0 对合同条款的遵守情况C.评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势D.识别贷款组合的信用风险E.对已发生问题的授信对象或项目，可迅速
38、进入补救和管理程序95.根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线，包括( )。（分数：1.00）A.支付和结算B.资产管理C.公司金融D.贷款E.零售银行业务96.个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是预测消费者( )。（分数：1.00）A.违约风险的大小B.开户后给商业银行带来潜在收益C.破产风险的大小D.坏账风险的大小E.风险偏好97.目前 RAROC 等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA 相比，RAROC( )。（分数：1.00）A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性B.可以在揭示盈
39、利性的同时，反映银行所承担的风险水平C.RA_ROC=(收益-预期损失)经济资本D.使银行不再注重盈利性E.放弃了股东价值最大化的目标98.根据巴塞尔新资本协议的定义，当( )发生时，债务人即被视为违约。（分数：1.00）A.债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期 30 天以上(含)B.商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务C.债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务D.银行停止对债务人贷款计息E.债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务99.影响期权价值的主要因素包括( )。（分数：1.00）A.标的资产的市场价格B.期权的执行价格
40、C.期权的到期期限D.标的资产价格的波动率、货币利率E.标的资产历史平均收益率100.贷款重组可以采取的措施有( )。（分数：1.00）A.减少贷款额度B.调整贷款利率C.增加控制措施D.调整信贷产品E.调整信贷业务的期限101.下列关于资本作用的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的资金来源之一B.在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源C.在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能D.在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发
41、挥关键作用E.现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任的102.下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率B.预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率C.预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换D.预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率E.预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率103.下列有关关联交易的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原
42、材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售B.横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组C.国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方D.与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征E.集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制104.个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有( )。（分数：1.00）A.借款人虚假购房，身份和住址不明B.开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款C.以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款D.开发商与购房人串通，规避不
43、允许零首付的政策限制E.经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房105.缺口分析的局限性包括( )。（分数：1.00）A.计算复杂，应用不便B.忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异C.未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险D.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响E.只能反映利率变动的短期影响106.商业银行进行贷款转让的目的有( )。（分数：1.00）A.转移信用风险B.增加收益C.实现资产单一化D.提高经济资本配置效率E.集中风险107.下列关于客户评级/评分的验证的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.这些验证是监管部门的责任B.随着客
44、户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整、不断改进C.对于不同银行应该采用统一的方法D.内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证E.验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段108.商业银行员工由于知识/技能匮乏而给商业银行造成风险的主要行为模式包括( )。（分数：1.00）A.在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作B.意识到自己缺乏必要的知识，但是出于颜面或者其他原因而不向管理层提出或者声明其无法胜任某一工作或者不能处理面对的情况C.意识到自己缺乏必要的知识，积极努力学习，尽快提高自己的业务水平D.意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种
45、缺陷E.意识到本身缺乏必要的知识，提出离开相应的工作岗位109.根据 2001 年我国监管当局出台的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于( )。（分数：1.00）A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款E.不良贷款110.影响违约损失率的主要因素包括( )。（分数：1.00）A.清偿优先性B.抵押品C.借款企业的资本结构D.公司所在行业E.当前经济处于繁荣还是萧条111.违约概率和不良率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.违约是针对客户的，不良是针对款项的B.一般来说，不良率高
46、于违约概率C.违约借款人的正常资产容易变成不良资产D.不良是违约的判断标准E.违约概率和不良率都是关于信用风险的主要指标112.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险D.央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险E.结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风
47、险113.下列关于信用价差的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.以无风险利率为基准的信用价差：贷款的收益率-对应的无风险债券的收入益率B.信用价差增加表明贷款信用状况恶化C.信用价差减少表明贷款信用状况恶化D.信用价差增加表明贷款信用状况改善E.信用价差减少表明贷款信用状况改善114.信用风险报告的职责有( )。（分数：1.00）A.应实施并支持一致的风险语言/术语B.使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息C.传递商业银行的风险容忍度D.传递银行的风险偏好E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识115.参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主
48、要技能包括( )。（分数：1.00）A.风险监控和分析能力B.数量分析能力C.价格核准能力D.模型创建能力E.系统开发/集成能力116.下列关于因果分析模型的说法，不正确的有( )。（分数：1.00）A.由邓肯威尔逊开发B.用于分析检验损失事件与风险诱因C.是定性分析D.运用了 VAR 技术对操作风险进行计量E.不能确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度117.柜台业务主要操作风险成因包括( )。（分数：1.00）A.轻视柜台业务内控管理和风险防范B.规章制度和业务操作流程本身存在漏洞C.柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识D.柜员工作强度大，但收入不高，工作缺乏热情和责任感E
49、.客户监管难度大118.目前业界比较流行的高级计量法主要有( )。（分数：1.00）A.基本指标法B.记分卡法C.损失分布法D.标准法E.内部衡量法119.下列关于组合限额管理的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种C.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面D.任何情况下都不允许超过组合限额E.组合限额是商业银行资产组合层面的限额120.根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重识别和评价( )。（分数：1.00）A.财务报表风险B.经营管理状况C.资产管理状况D.负债管理状况E.领导后备力量121.贷款定价通常由( )等因素决定。（分数：1.00）A.资本成本B.经营成本C.风险成本D.债务成本E.股权成本122.下列关于 RAROC 的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.RARDC=税后净利润账面资本B.RAROC=税后净利润经济资本C.RAROC 是经风险调整的收益率D.RAROC 是未经风险调整的收益率E.RAROC=税后净利润-资本成本
