1、银行业从业人员资格考试风险管理-74 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足( )。 A识别频率应当快于额度授信周期 B识别频率应当略慢于额度授信周期 C识别频率应当与额度授信周期一致 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.2.商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是( )。 A商业银行资产的外部评级结果 B商业银行自身健全和完备的内部评级 CA 和 B 相结合 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.3.我国银行监管的行政法规是( )。 A银行业监督管理法 B商业
2、银行法 C金融违法行为处罚办法 D行政许可法（分数：0.50）A.B.C.D.4.以下关于信用联动票据的论述，正确的是( )。 A信用联动票据可以人为安排没有信用等级的贷款资产，并承担这些资产的信用风险 B商业银行是信用联动票据的中介 C如果商业银行资产发生违约，那么损失不由 SPV 承担 D信用联动票据不能够分散商业银行资产的信用风险（分数：0.50）A.B.C.D.5.( )是风险管理文化的精神核心，同时也是风险文化中最重要和最高层次的因素。 A风险管理知识 B风险管理制度 C风险管理理念 D风险管理技能（分数：0.50）A.B.C.D.6.( )指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权
3、的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。 A平价期权 B欧式期权 C买人期权 D美式期权（分数：0.50）A.B.C.D.7.风险管理数据的处理主要分为中间计量数据及( )两个具体步骤。 A信息传递 B信息储存操作 C组合结果数据 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.8.由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于( )。 A声誉风险 B市场风险 C战略风险 D国家风险（分数：0.50）A.B.C.D.9.应用于市场风险管理的经风险调整的收益
4、率可以表示为( )。 ARAROC=(业务单位或交易的税后净利润-预期损失)/业务单位或交易的非预期损失或经济资本 BRAROC=(业务单位或交易的息税前收益-预期损失)/业务单位或交易的非预期损失或经济资本 CRAROC=(业务单位或交易的息税前收益-预期损失)/业务单位或交易的非预期损失或资金成本 DRAROC=(业务单位或交易的税后净利润-预期损失)/业务单位或交易的非预期损失或资金成本（分数：0.50）A.B.C.D.10.风险识别的主要方法包括( )。 A失误树分析法 B分解分析法 C专家调查列举法 D以上都是（分数：0.50）A.B.C.D.11.关于留置的论述不正确的是( )。
5、A商业银行业务中一般极少采用留置与定金作为担保方式 B给付定金的一方不履行约定债务的，可以要求返还部分定金 C留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同 D留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金，留置物保管费用和实现留置权的费用（分数：0.50）A.B.C.D.12.在( )情况下，可以运用压力测试来评估银行的损失。 A市场利率发生较大变动 B发生意外的政治事件 C股票价格发生剧烈波动 D以上均是（分数：0.50）A.B.C.D.13.( )是指交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。 A名义价值 B市场价值 C公允价值 D市值重估（分数：0.50）A
6、.B.C.D.14.关于高级计量法的论述不正确的是( )。 A使用高级计量法需得到监管当局的批准 B商业银行若采用了高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法 C业界比较流行的高级计量法主要有内部衡量法(Internal Measure ApproaCh，IMA)、损失分布法(Loss Distribution Approach，LDA)以及记分卡(SvoreCard Approavh，SCA)等 D巴塞尔委员会还未提出实施高级计量法的具体标准（分数：0.50）A.B.C.D.15.关于自我评估的作用，论述正确的是( )。 A促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参
7、与操作风险管理的主动性和积极性 B在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常监测的基础平台 C不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力 D以上都正确（分数：0.50）A.B.C.D.16.以下不属于操作风险中外部事件的是( )。 A政治风险 B自然灾害 C违反用工法 D洗钱（分数：0.50）A.B.C.D.17.中国的商业银行主要采取( )计算风险经济资本。 A基本指标法 B标准法 C高级计量法 DA 或 B（分数：0.50）A.B.C.D.18.发布风险分析信息/报告分为预览及( )两个步骤。 A传递 B发布 C告知 D报告（分数
8、：0.50）A.B.C.D.19.个人信贷产品可以基本划分为( )、个人零售贷款和循环零售贷款三大类。 A证券抵押贷款 B个人住宅抵押贷款 C物品抵押贷款 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.20.投资组合理论是由( )创立的。 A马柯维茨 B法玛 C萨缪尔森 D弗里德曼（分数：0.50）A.B.C.D.21.风险管理/控制措施应当实现的目标不包括( )。 A通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序 B风险管理战略和策略符合经营目标的要求 C建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍可以在一定时间内保持系统的完整性 D所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，
9、并在成本/收益基础上保持有效性（分数：0.50）A.B.C.D.22.( )是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理办法。 A风险对冲 B风险规避 C风险转移 D风险补偿（分数：0.50）A.B.C.D.23.用来判断企业归还短期债务的能力，分析企业当前的现金偿付能力和应付突发事件和困境能力的财务比率是( )。 A利息偿付比率 B速动比率 C资产负债率 D权益收益率（分数：0.50）A.B.C.D.24.商业银行的流动性与其规模的关系，一般说来( )。 A商业银行越小，那么应该持有较低比例的流动资产 B商业银行越大，那么可以持有较低比例的流动资产
10、C商业银行的规模与其流动性资产所占总资产比例不存在一个明确的关系 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.25.以下关于经风险调整的收益率(RAROC)和经济增加值(EVA)这两项指标的论述，不正确的是( )。 A经济增加值(EVA)意为商业银行在扣除资本成本之后所创造的价值增加 B经风险调整的收益率和经济增加值可以用来评估交易员、投资组合、各项交易以及业务部门的业绩表现，前提是市场数据信息准确、真实，财务实行集中管理、规范统一 CEVA=税后净利润-经济资本 D经济增加值强调资本成本的重要性，督促金融机构减少运营过程中所占用的资本，达到增加金融机构价值的目的（分数：0.50）A.B.C
11、.D.26.个人信贷业务的特点是( )。 A业务量大同时涉及业务资金较大 B单笔业务资金规模小但业务复杂而且数量巨大 C信贷风险较高业务较复杂 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.27.以下商业银行管理战略与风险管理关系的论述，不正确的是( )。 A风险管理是商业银行核心竞争力的体现，是商业银行管理战略的一个重要方面 B只要订立了较高的战略目标就会实现相应的风险管理水平 C不同的战略目标导致不同的风险管理模式和水平 D战略目标中包括风险管理目标，风险管理过程本身是实现风险管理目标以及整个战略目标的重要路径（分数：0.50）A.B.C.D.28.压力测试是为了衡量( )。 A正常风险
12、B极端情况的风险 C风险价值 D违约概率（分数：0.50）A.B.C.D.29.不属于资本作用的是( )。 A构造衍生品 B为商业银行提供资金来源 C吸收和消化损失 D约束银行扩张（分数：0.50）A.B.C.D.30.假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为 1 英镑：1.9 美元，汇率波动的年标准是 250 基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来 3 个月英镑兑美元的汇率有 95%-的可能处于( )区间。 A(1.8750，1.9250) B(1.8000，2.0000) C(1.8500，1.9500) D(1.8250，1.9750)（分数：0.50）A.B.C.D.31.巴塞尔新资本
13、协议鼓励商业银行采取( )计量信用风险。 A基于内部评级体系的内部模型 B基于外部评级的模型 CVaR 方法 D严格遵照监管当局的要求（分数：0.50）A.B.C.D.32.下列属于操作风险评估方法的是( )。 A自我评估法 B标准法 C替代标准法 D高级计量法（分数：0.50）A.B.C.D.33.根据巴塞尔委员会的资本协议市场风险补充规定，计量市场风险监管资本的公式为( )。 A市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子 3)VaR B市场风险监管资本=最低乘数因子 3VaR C市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子 3VaR D市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子 5)VaR（分
14、数：0.50）A.B.C.D.34.根据我国现行担保法的规定，订立抵押合同时，抵押权人和抵押人( )在合同中约定当债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物所有权转为债权人所有。 A可以 B不可以 C视情况而定 D以上都不正确（分数：0.50）A.B.C.D.35.以下不属于对单一法人客户的财务状况分析的是( )。 A财务报表分析 B财务比率分析 C现金流量分析 D行业风险分析（分数：0.50）A.B.C.D.36.属于盈利能力的财务比率是( )。 A存货周转天数 B利息偿付比率 C销售毛利率 D存货周转率（分数：0.50）A.B.C.D.37.在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据收集
15、模板收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容不包括( )。 A损失的影响程度 B总损失数额信息 C损失事件发生的时间、发生单位的信息 D总损失中收回部分信息（分数：0.50）A.B.C.D.38.以下关于期权的论述错误的是( )。 A期权价值由时问价值和内在价值组成 B在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值 C对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零 D价外期权的内在价值为零（分数：0.50）A.B.C.D.39.战略风险评估中，需要用到的方法是( )。 A久期分析法 B缺口分析法 C情景分析法 D以上都不是（分数：0.
16、50）A.B.C.D.40.“假按揭”的表现形式包括( )。 A开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制 B以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款 C商业银行信贷人员与企业串谋，向虚拟借款人或不具备真实购房行为的借款人发放高成数的个人住房按揭贷款 D以上都是假按揭的表现形式（分数：0.50）A.B.C.D.41.下列不属于单币种敞口头寸组成要素的是( )。 A即期净敞口头寸 B总敞口头寸 C远期净敞口头寸 D期权敞口头寸（分数：0.50）A.B.C.D.42.( )是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。 A风险缓释或转移 B消除风险 C承担和管理风险 D健全
17、的风险管理体系（分数：0.50）A.B.C.D.43.内部控制是商业银行有效防范风险的第( )道防线。 A一 B二 C三 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.44.商业银行所采用的信息系统( )极为重要。 A适用性 B安全性 C前瞻性 D便捷性（分数：0.50）A.B.C.D.45.我国商业银行操作风险管理的核心问题是( )。 A员工素质培养 B信息系统升级换代 C合规问题 D内部控制（分数：0.50）A.B.C.D.46.信用风险很大程度上是一种( )，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。 A系统性风险 B非系统性风险 C既属于系统风险又属于非系统风险 D不属于系统风险也
18、不属于非系统风险（分数：0.50）A.B.C.D.47.以下不属于中国银监会对国有商业银行和股份制商业银行进行风险评估的三大类指标的是( )。 A经营绩效类指标 B资产质量类指标 C审慎经营类指标 D竞争能力指标（分数：0.50）A.B.C.D.48.市场风险内部模型法的局限性不包括( )。 A不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 B未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件 C只能计量交易业务中的市场风险 D可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示（分数：0.50）A.B.C.D.49.衡量线性相关的统计量是( )。 A均值 B方差 C相关系数 D
19、以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.50.投资者把其 30%的财富投资于一项预期收益为 0.15 的风险资产，把 70%的财富投资于收益为 0.06 的国库券，那么其资产组合的预期收益为( )。 A0.114 B0.087 C0.295 D0.096（分数：0.50）A.B.C.D.51.下列不属于内部审计内容的是( )。 A会计记录和财务报告的准确性和可靠性 B风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性 C机构运营绩效和管理人员履职隋况 D协助制定法律/合规政策（分数：0.50）A.B.C.D.52.以下不属于代理业务中操作风险的是( )。 A委托方伪造收付款凭证骗取资
20、金 B客户通过代理收付款进行洗钱活动 C业务员贪污或截留手续费 D代客理财产品由于市场利率波动而造成损失（分数：0.50）A.B.C.D.53.我国商业银行内部控制中存在的问题不包括( )。 A商业银行所有权和经营权的分离还有待完善 B内部控制的组织架构还未形成 C内部控制的管理水平、监督评价的有效性和及时性还有待提高 D内部控制过于严格，以至于一定程度上约束了商业银行业务的扩大（分数：0.50）A.B.C.D.54.行业风险分析的内容不包括( )。 A行业依赖性分析 B行业竞争力及替代性分析 C行业监管政策和有关环境分析 D行业敏感性分析（分数：0.50）A.B.C.D.55.历史模拟法是计
21、算 VaR 值的基本方法之一，下列关于历史模拟法缺陷的论述错误的是( )。 A风险度量的结果受制于历史周期的长度 B风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将过高估计突发性的收益率波动 C历史模拟法以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强 D历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重（分数：0.50）A.B.C.D.56.常用的风险价值建模技术不包括( )。 A方差一协方差方法 B历史模拟 C蒙特卡洛模拟 D情景分析法（分数：0.50）A.B.C.D.57.操作风险管理水平的提升，应当从( )方面人手。 A电脑系统 B人的因素 C制度因素 D以上都不对（分数
22、：0.50）A.B.C.D.58.商业银行员工由于知识技能匮乏也会给商业银行造成风险，关于失误的模式论述错误的是( )。 A商业银行员工由于知识技能匮乏而给商业银行造成风险的行为属于欺诈 B意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷 C意识到自己缺乏必要的知识，但是由于颜面或者其他原因而不向管理层提出或者声明其无法胜任某一工作或者不能处理面对的情况 D在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作（分数：0.50）A.B.C.D.59.商业银行由于不能根据客户需求的改变而创造需求，丧失了宝贵的客户资源，这属于( )类别的战略风险。 A竞争对手风险 B客户风险 C项
23、目风险 D技术风险（分数：0.50）A.B.C.D.60.关于信用风险计量的说法错误的是( )。 A商业银行对信用风险的计量依赖于对借款人和交易风险的评估 B信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节 C信用风险计量经历了从专家判断法、信用评分模型分析两个主要发展阶段 D巴塞尔新资本协议明确要求，商业银行的内部评级应基于二维评级体系（分数：0.50）A.B.C.D.61.不属于操作风险评估过程所遵循的原则是( )。 A自下而上 B由表及里 C从简单到复杂 D从已知到未知（分数：0.50）A.B.C.D.62.下列属于商业银行面临的项目风险的是( )。 A收益下降 B技术故障造成经济损失 C
24、开拓企业信用卡业务 D产品研发失败（分数：0.50）A.B.C.D.63.以下关于财务状况分析的论述，正确的是( )。 A在效率比率的各项指标中，各项周转率越高，那么盈利能力和偿债能力就越好 B利息保障倍数能力精确衡量企业的偿债能力 C不应当孤立地定量分析各项财务比率，还应当将财务比率同公司的日常经营状况相结合，才能得出关于客户财务状况的正确结论 D财务比率能够真实、准确地反映企业的财务状况（分数：0.50）A.B.C.D.64.以下( )不属于操作风险事件。 A内部欺诈 B外部欺诈 C经营中断和系统瘫痪 D本币汇率短期内剧烈波动（分数：0.50）A.B.C.D.65.火灾、抢劫、高管欺诈等属
25、于( )。 A可规避的操作风险 B可降低的操作风险 C可缓释的操作风险 D应承担的操作风险（分数：0.50）A.B.C.D.66.关于资本转换因子，下列说法错误的是( )。 A资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险 B某组合风险越大，其资本转换因子越高 C同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高 D通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额（分数：0.50）A.B.C.D.67.以下关于久期分析的缺陷，论述不正确的是( )。 A久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险 B久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动
26、 C久期分析也称为持续弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法 D久期分析也是对利率变动进行敏感性分析的方法之一（分数：0.50）A.B.C.D.68.属于贷款转让程序步骤的是( )。 A双方协商(或投标)确定购买价格 B对该资产组合进行评估 C挑选出具有同质性的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中 D以上都属于（分数：0.50）A.B.C.D.69.以下属于偿债能力指标的是( )。 A流动比率 B净资产负债率 C现金支付能力 D以上都是（分数：0.50）A.B.C.D.70.将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风险识别方法是( )。
27、 A情景分析方法 B失误树分析方法 C分解分析方法 D图标分析法（分数：0.50）A.B.C.D.71.有助于改善银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括( )。 A制定危机管理规划 B从投诉和批评中积累早期预警经验 C确保及时处理投诉和批评 D管理危机过程中的信息交流（分数：0.50）A.B.C.D.72.以下( )不是商业银行内部控制的主要目标。 A确保风险管理体系的有效性 B确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整 C确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现 D确保信息交流与反馈（分数：0.50）A.B.C.D.73.按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是
28、( )。 A对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法 B对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法 C对企业客户和个人客户都采用评级方法 D对企业客户和个人客户都采用评分方法（分数：0.50）A.B.C.D.74.财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈( )趋势。 A上升 B下降 C不变 D先上升后下降（分数：0.50）A.B.C.D.75.X 和 Y 为两个随机变量，a 和 b 是两个常量，X 与 Y 的相关系数等于 p，那么 aX+b 与 bY+a 的相关系数等于( )。 A3p B5p C15p Dp（分数：0.50）A.B.C.D.76.风险信息的特性是( )。
29、 A准确性和及时性 B精简性 C充分性和完善性 D全面性（分数：0.50）A.B.C.D.77.关于企业集团特征的论述错误的有( )。 A对关联方的财务和经营政策有重大影响 B与自然人股东关系密切的家庭成员持有或控制的股份或表决权，应当与该自然人股东持有或控制的股份或表决权合并计算 C在股权或经营决策上，直接或问接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制 D可能被第三方企事业法人所控制（分数：0.50）A.B.C.D.78.2005 年颁布的商业银行市场风险管理指引的适用范围包括( )。 A中资商业银行 B外资商业银行 C中外合资商业银行 D以上都是（分数：0.50）A.B.C.D.79.客户
30、信用评级是商业银行对客户( )的计量和评价，反映客户( )的大小。 A偿债能力和偿债意愿；违约风险 B盈利能力和偿债能力；违约风险 C收入水平和资产质量；流动风险 D偿债能力和偿债意愿；流动风险（分数：0.50）A.B.C.D.80.巴塞尔委员会颁布的有效银行监管的核心原则是有效银行监管的( )。 A最低标准 B最高要求 C规范做法 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.81.客户风险监测的财务指标包括偿债能力指标、盈利能力指标、营运能力指标、增长能力指标，以下不属于增长能力指标的是( )。 A资产增长率 B销售收入增长率 C资产周转率 D利润增长率（分数：0.50）A.B.C.D.8
31、2.Credit Risk+模型认为贷款组合服从的分布是( )。 A均匀分布 B二项分布 C泊松分布 D正态分布（分数：0.50）A.B.C.D.83.不属于个人零售贷款种类的是( )。 A信用卡消费贷款 B助学贷款 C留学贷款 D个人住宅抵押贷款（分数：0.50）A.B.C.D.84.某银行 2010 年年初次级类贷款余额为 2000 亿元，其中在 2010 年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为 1200 亿元，期间次级类贷款因回收减少了 800 亿元，则次级类贷款迁徙率为( )。 A25% B50% C75% D100%（分数：0.50）A.B.C.D.85.根据银监会规定，在计算风险
32、加权资产时，我国商业银行应当对中央政府投资的公用企业的债权风险权重定为( )。 A0 B50% C70% D100%（分数：0.50）A.B.C.D.86.不属于操作风险成因的是( )。 A信贷制度不完善 B信息技术手段不健全 C预期损失制度不健全 D信贷操作不规范（分数：0.50）A.B.C.D.87.假设某商业银行当前账户中有 1 年期、利率为 5%的 2 亿元人民币的定期存款，目前 1 年期无风险的美元和人民币贷款的收益率分别为 10%和 8%，该银行将 1 亿元人民币用于人民币贷款，而另外 1 亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为( )。
33、 A3% B4% C5% D8%（分数：0.50）A.B.C.D.88.不属于商业银行实施风险管理中市场风险限额范围内的是( )。 A交易限额 B放贷限额 C风险限额 D止损限额（分数：0.50）A.B.C.D.89.如果离散的年复利率是 10%，那么经过 5 年连续投资，100 元钱最终获得的总收益为( )元。 A150 B161 C173 D190（分数：0.50）A.B.C.D.90.在商业银行的交易风险管理中，对于操作失误而造成损失的情况，识别员工是否构成欺诈的关键一点是看( )。 A损失数额是否巨大 B员工个人是否由这次事故而获利 C员工是否是为了不法利益而故意为之 D以上都不对（分
34、数：0.50）A.B.C.D.二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括( )。（分数：1.00）A.战略风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险E.国家风险92.关于个人客户的信用评分方法，论述正确的是( )。（分数：1.00）A.商业银行在对个人客户进行信用评分时，对所有客户群建立的信用评分模型是一致的，以达到统一的评分标准B.尽管客户分类在个人信用评估模型
35、的构建过程中优点非常明显，但在实际工作中，国内许多商业银行却并未采取这种方法，主要原因是个人客户分类划分存在一定的难度C.由于个人客户数量众多，历史信息的规律性强，因此主要采用基于历史数据统计的评分模型计量个人客户的信用风险D.对个人客户进行分类划分的优点是可以通过建立针对性的分析模型，增强对整体客户群的违约预测能力E.分类建模可以更有效地掌握不同客户的风险分布规律，更好地了解影响不同类型个人客户还款意愿与还款能力的差异因素93.操作风险与内部控制自我评估的方法有( )。（分数：1.00）A.流程分析法B.情景模拟法C.引导会议法D.德尔菲法E.调查问卷法94.对于关联关系比较复杂的集团客户，
36、授信时应当注意( )。（分数：1.00）A.统一识别标准，实施总量控制B.掌握充分信息，避免过度授信C.主办银行牵头，协调信贷业务D.授信协议约定，关联交易必报E.尽量少用保证，争取多用抵押95.我国商业银行信息披露的要求包括( )。（分数：1.00）A.资产负债表B.损益表C.现金流量表D.部分公司治理情况E.部分风险管理情况96.以下属于代理业务操作风险的是( )。（分数：1.00）A.内部人员窃取客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.销售时不恰当的宣传导致误导销售D.计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中数据丢失而引发损失E.超越委托范围办理业务97.战略管理的基本
37、假设是( )。（分数：1.00）A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为机会D.任何战略规划都不是无懈可击的E.战略管理是企业经营的生命线98.目前我国商业银行流动性风险管理的通常做法包括( )。（分数：1.00）A.在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策B.由计划资金部门负责日常流动性管理，对各项流动性指标进行监控与分析，并作出相应决策C.通过行内的上存下借机制调剂各分行头寸余缺，将分行缺口集中到总行D.运用货币市场、公开市场等，在总行层面集中管理和配置资金，动态调整流动性E.
38、成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性应急委员会，负责组织制定并实施应急方案99.商业银行在对个人客户的信用风险进行识别和分析时需要个人客户提交的申请材料包括( )。（分数：1.00）A.所申请贷款的借款申请书B.身份证明材料C.工作单位及收入证明材料D.个人信用证明材料E.学历证明100.巴塞尔新资本协议关于压力测试的观点包括( )。（分数：1.00）A.采用内部评级法评估资本充足性的商业银行必须有健全的压力测试过程B.压力测试必须有意义，而且必须谨慎C.压力测试并非是要求考虑最差的情景D.必须经常进行压力测试E.可以开发不同方法来符合压力测试要求101.如果债券价格偏离根据收益率曲线
39、推算出的理论价格过多，说明( )。（分数：1.00）A.该债券的流动性不足B.该债券流动性过大C.价格无法通过市场机制加以修正D.价格一定能够通过市场机制加以修正E.以上都不对102.商业银行的流动性负债包括( )。（分数：1.00）A.活期存款B.短期内到期的拆放/存放同业款项C.中央银行借款D.短期内到期的定期存款E.发行的票据和债券103.我国商业银行在划分交易账户和银行账户过程中，可以借鉴的相关法规有( )。（分数：1.00）A.关于下发商业银行市场风险资本要求的计算表、计算说明的通知B.商业银行市场风险管理指引C.商业银行资本充足率管理办法D.国际会计准则第 39 号E.巴塞尔新资本
40、协议104.根据巴塞尔委员会在核心原则中的规定，商业银行外部审计的内容应当包括( )。（分数：1.00）A.评估从商业银行收到报告的精确性B.评价商业银行总体经营状况C.评价商业银行各项风险管理制度D.评价商业银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度E.评价管理层的能力105.巴塞尔新资本协议的三大支柱是( )。（分数：1.00）A.最低资本金要求B.监管部门的监督检查C.市场纪律约束D.内部评级体系E.外部审计106.市场风险中的期权性风险包括( )。（分数：1.00）A.场内(交易所)交易的期权B.场外的期权合同C.债券或存款的提前兑付D.贷款的提前偿还等选择性条款E.贷款利率由借款人自主
41、选择的条款107.对法人客户进行系统财务分析的主要内容包括( )。（分数：1.00）A.财务报表分析B.财务比率分析C.现金流量分析D.投融资策略分析E.经营项目分析108.能够转移商业银行操作风险的保险品种包括( )。（分数：1.00）A.商业银行一揽子保险B.商业综合责任保险C.未授权交易保险D.存款保险E.错误与遗漏保险109.商业银行授信权限管理应遵循的原则是( )。（分数：1.00）A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.债项的每一个重要改变应得到一定权力层级的批准D.交易对方风险限额的确定和单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一决策都应建立在风险一收益分析基础之上E.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核110.商业银行声誉危机管理的主要内容包括( )。（分数：1.00）A.制定战略性的危机沟通机制B.危机处理过程中的持续沟通C.管理危机过程中的信息交流D.危机现场处理E.提高发言人的沟通技能
