1、银行业从业人员资格考试风险管理-27 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：40，分数：100.00)1.在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是_。（分数：2.50）A.资产周转率B.总资产收益率C.销售净利润D.资本收益率2.商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的 SPV 的主要目的是_。（分数：2.50）A.支付标的资产的所有收益B.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C.为了购买权益资产D.为了进行总收益率互换3.下列各项
2、中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理类别是_。（分数：2.50）A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.以上均不对4.与综合风险报告内容不同，专题风险报告主要是_。（分数：2.50）A.辖内各类风险总体状况B.风险应对策略C.对管理范围的重大风险事项进行报告D.加强风险管理5.假定某公司 2012 年的销售成本为 50 万元，销售收入为 250 万元，年初资产总额为 150 万元，年底资产总额为 220 万元，则其总资产周转率约为_。（分数：2.50）A.54%B.108%C.135%D.56%6.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 2 亿元，回收成本
3、为 0.8 亿元，违约风险暴露为 1.5亿元，则违约损失率为_。（分数：2.50）A.86.67%B.13.33%C.16.67%D.20%7.根据 2002 年穆迪公司在违约损失率预测模型 LOSSCAL 的技术文件中所披露的信息，_等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。（分数：2.50）A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性8.一银行 2012 年贷款应提准备为 2000 亿元，贷款损失准备充足率为 80%，则贷款实际计提准备为_亿元。（分数：2.50）A.1300B.1600C.1800D.17009.压力测试是用于评估_。（分数：2.50）A.预期重大损失
4、B.特定事件的变化C.风险价值D.特定经营环境10._是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。（分数：2.50）A.信用风险对冲B.信用风险识别C.信用风险监测D.信用风险控制11.预期损失率的计算公式表示为_。（分数：2.50）A.预期损失率=预期损失/资产总额B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额C.预期损失率=预期损失/负债总额D.预期损失率=预期损失/资产风险暴露12.债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款结构进行调整，商业银行的这种操作属于_。（分数：2.50）A
5、.贷款重组B.限额管理C.贷款转让D.贷款审批13.客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括_。（分数：2.50）A.客户信用评级B.风险违约区分能力验证C.检验评级结果D.对违约概率预测准确性的验证14.有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是_。（分数：2.50）A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率15.商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是_。（分数：2.50）A.组合在战略层面的重要性B.
6、目前的组合集中情况C.资产负债率D.经济前景16.以下关于相关系数的论述，错误的是_。（分数：2.50）A.相关系数具有线性不变性B.相关性是描述两个联合事件之间的相互关系C.相关系数仅能用来计量线性相关D.对于线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量17.假设某银行在 2012 会计年度结束时，其正常类贷款为 30 亿人民币，关注类贷款为 15 亿人民币，次级类贷款为 5 亿人民币，可疑类贷款为 2 亿人民币，损失类贷款为 1 亿人民币，则其不良贷款率为_。（分数：2.50）A.15%B.12%C.45%D.25%18.已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为
7、 6 亿，可疑类贷款为 2 亿，损失类贷款为 3 亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是 2 亿，专项准备是 3 亿，特种准备是 4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是_。（分数：2.50）A.0.25B.0.83C.0.82D.0.319.影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于_。（分数：2.50）A.行业因素B.项目因素C.地区因素D.宏观经济周期因素20.以下关于 CreditMetrics 的说法错误的是_。（分数：2.50）A.CreditMetrics 模型是从资产组合的角度来看待信用风险的B.creditMetrics 模型本原理是信用等级变化分析C.C
8、reditMetrics 模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用D.CreditMetrics 模型组合的违约率服从泊松分布21.以下不属于按照个人信贷产品分类的风险分析的是_。（分数：2.50）A.假按揭B.汽车消费信贷C.信用卡消费信贷D.违约概率22.下列关于个人客户信用风险说法错误的是_。（分数：2.50）A.个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约B.通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录C.通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录D.个人信用评分系统是有效管理个人客户信用风险的重要工具23.下列说法不正确的是_。（分数：
9、2.50）A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率24.以下说法不正确的是_。（分数：2.50）A.违约频率是事后的检验结果B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率是分析模型作出的事前预测25.假定目前市场上 1 年期零息国债的收益率为 10%，1 年期信用等级为 B 的零息债券的收益率为 15.8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为 0，则根据风险中性定价
10、原理，上述风险债券的违约概率约为_。（分数：2.50）A.2.5%B.5%C.10%D.15%26.我国个人信贷产品可基本划分为_两大类。（分数：2.50）A.个人消费贷款和循环零售贷款B.经销商风险贷款和个人零售贷款C.个人住房按揭贷款和其他个人零售贷款D.信用卡消费贷款和循环零售贷款27.下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是_。（分数：2.50）A.信用风险识别B.信用风险计量C.信用风险监测D.信用风险控制28.商业银行客户信用评级是_对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。（分数：2.50）A.商业银行B.专家C.债务人D.客户29.下列属于应用最广泛
11、的信用风险组合计量模型的是_。（分数：2.50）A.Logit 模型、Probit 模型和线性概率模型等B.Credit Metrics 模型、Credit Portfolio Viewr 模型和 Credit Risk+模型C.Logit 模型、Probit 模型和线性概率模型等D.线性辨别模型、Credit Metrics 模型、Credit Portfolio 模型和 Credit Risk+模型等30.假定某部门当年的销售收入为 200 万元，销售成本为 120 万元，其销售毛利率为_。（分数：2.50）A.30%B.40%C.45%D.50%31.下列不属于商业银行信用评级经历的发展
12、阶段的是_。（分数：2.50）A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型32.按照国际惯例，商业银行对于企业和个人的信用评定分别采用_。（分数：2.50）A.评级方法和评分方法B.评级方法和评级方法C.评分方法和评级方法D.评分方法和评分方法33.压力测试主要采用敏感性分析和_两种方法。（分数：2.50）A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法34.CreditMetrics 模型认为债务人的信用风险状况用债务人的_表示。（分数：2.50）A.资产规模B.信用等级C.盈利水平D.行为评分35.商业银行对金融机构的债权是_。（分数：2.50）A.
13、主权风险暴露B.金融机构风险暴露C.公司风险暴露D.零售风险暴露36.商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是_年。（分数：2.50）A.0.5B.1C.2.5D.337.银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是_。（分数：2.50）A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法38.零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是_。（分数：2.50）A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限39.以下关于 VaR 的说法，错误的是_。（分数：2.50）A.VaR 值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR
14、值是对未来损失风险的事后预判C.VaR 的计算涉及置信水平与持有期D.计算 VaR 值的基本方法是方差协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法40.在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是_。（分数：2.50）A.公允价值和预期价值B.市场价值和公允价值C.名义价值和市场价值D.内在价值和名义价值银行业从业人员资格考试风险管理-27 答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：40，分数：100.00)1.在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户
15、信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是_。（分数：2.50）A.资产周转率 B.总资产收益率C.销售净利润D.资本收益率解析：解析 在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，作为财务指标之一的盈利能力指标，主要包括总资产收益率、净资产收益率、产品销售利润率、营业收入利用率、总收入利用率、销售净利润率、销售息税前利润率、资本收益率、销售成本利润率、营业成本费用利润率、总成本费用净利润率、以及上市公司的每股收益率、普通股权益报酬率、股票发放率、价格与收益比率等指标。A 项资产周转率属于营运能力指标。2.商业银行在
16、抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的 SPV 的主要目的是_。（分数：2.50）A.支付标的资产的所有收益B.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离 C.为了购买权益资产D.为了进行总收益率互换解析：解析 商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的 SPV 来发行证券，SPV 与原始权益人实行“破产隔离”。3.下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理类别是_。（分数：2.50）A.单一客户风险限额B.组合风险限额 C.集团客户风险限额D.以上均不对解析：解析 通过设定组合风险限额，可以防止信贷风险过于集中于某一地区，从而有效控制组合信用风险。4.与综合风险报告内容不同，专
17、题风险报告主要是_。（分数：2.50）A.辖内各类风险总体状况B.风险应对策略C.对管理范围的重大风险事项进行报告 D.加强风险管理解析：解析 专项风险报告主要是针对管理范围内发生的重大风险事项与内控隐患所做的专题性风险分析报告。5.假定某公司 2012 年的销售成本为 50 万元，销售收入为 250 万元，年初资产总额为 150 万元，年底资产总额为 220 万元，则其总资产周转率约为_。（分数：2.50）A.54%B.108%C.135% D.56%解析：解析 总资产周转率=销售收入/(期初资产总额+期末资产总额)/2，根据题意，总资产周转率=250/(150+220)/2100%=135
18、%。6.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 2 亿元，回收成本为 0.8 亿元，违约风险暴露为 1.5亿元，则违约损失率为_。（分数：2.50）A.86.67%B.13.33%C.16.67%D.20% 解析：解析 采用回收现金流法计算违约损失率，违约损失率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露=1-(2-0.8)/1.5100%=20%，所以 D 项正确。7.根据 2002 年穆迪公司在违约损失率预测模型 LOSSCAL 的技术文件中所披露的信息，_等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。（分数：2.50）A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性 解
19、析：解析 根据 2002 年穆迪公司在违约损失率预测模型 LOSSCAL 的技术文件中所披露的信息，清偿优先性等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。8.一银行 2012 年贷款应提准备为 2000 亿元，贷款损失准备充足率为 80%，则贷款实际计提准备为_亿元。（分数：2.50）A.1300B.1600 C.1800D.1700解析：解析 根据公式“贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备100%”，所以贷款实际计提准备=200080%=1600(亿元)。9.压力测试是用于评估_。（分数：2.50）A.预期重大损失 B.特定事件的变化C.风险价值D.特定经营环境解析：解析 压力测
20、试是用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失。10._是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。（分数：2.50）A.信用风险对冲B.信用风险识别C.信用风险监测 D.信用风险控制解析：解析 信用风险监测是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。11.预期损失率的计算公式表示为_。（分数：2.50）A.预期损失率=预期损失/资产总额B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额C.预期损失率=预期损失/负债总额D.预期损失率=预期损失/资产风
21、险暴露 解析：解析 预期损失率=预期损失/资产风险暴露。12.债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款结构进行调整，商业银行的这种操作属于_。（分数：2.50）A.贷款重组 B.限额管理C.贷款转让D.贷款审批解析：解析 贷款重组是债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程。13.客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括_。（分数：2.50）A.客户信用评级 B.风险违约区分能力验证C.检验评级结果D.对违约概率预测准确性
22、的验证解析：解析 客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，它的内容包括风险违约区分能力验证，对违约概率预测准确性的验证，检验评级结果及风险参数在商业银行信贷流转中的使用情况。14.有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是_。（分数：2.50）A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标 C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率解析：解析 贷款风险迁徙率衡量了商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标，该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。15.商业银行在组合风险限额
23、管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是_。（分数：2.50）A.组合在战略层面的重要性B.目前的组合集中情况C.资产负债率 D.经济前景解析：解析 在确定商业银行在组合风险限额管理中资本分配的权重时，需要考虑的因素是组合在战略层面的重要性、目前的组合集中情况、经济前景、收益率。16.以下关于相关系数的论述，错误的是_。（分数：2.50）A.相关系数具有线性不变性B.相关性是描述两个联合事件之间的相互关系C.相关系数仅能用来计量线性相关D.对于线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量 解析：解析 本题考查组合信用风险计量中的相关系数，考生要着重把握相关系数的内容。相关性描述的是两
24、个联合事件之间的相互关系，相关系数具有线性不变性，相关系数的最大缺点是仅能用来计量线性相关。对于非线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量。17.假设某银行在 2012 会计年度结束时，其正常类贷款为 30 亿人民币，关注类贷款为 15 亿人民币，次级类贷款为 5 亿人民币，可疑类贷款为 2 亿人民币，损失类贷款为 1 亿人民币，则其不良贷款率为_。（分数：2.50）A.15% B.12%C.45%D.25%解析：解析 本题考查风险检测指标中不良资产率。本章中会涉及一些计算题，但考生也不要担心，计算都是可以根据公式换算或者直接应用公式计算出来。不良资产率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失
25、类贷款)/各项贷款100%=(5+2+1)/(30+15+5+2+1)15%。18.已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为 6 亿，可疑类贷款为 2 亿，损失类贷款为 3 亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是 2 亿，专项准备是 3 亿，特种准备是 4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是_。（分数：2.50）A.0.25B.0.83C.0.82 D.0.3解析：解析 本题考查的是不良贷款拨付覆盖率如何计算的问题。我们可以根据公式不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)=(2+3+4)/(6+2+3)=
26、0.82。19.影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于_。（分数：2.50）A.行业因素B.项目因素 C.地区因素D.宏观经济周期因素解析：解析 本题主要考查考生对影响违约损失率的因素的把握。影响商业银行违约损失率的因素有很多，包括行业因素、项目因素、公司因素、地区因素、宏观经济周期因素，项目因素包括清偿优先性、抵(质)押品等，所以 B 项正确。20.以下关于 CreditMetrics 的说法错误的是_。（分数：2.50）A.CreditMetrics 模型是从资产组合的角度来看待信用风险的B.creditMetrics 模型本原理是信用等级变化分析C.CreditMetrics
27、 模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用D.CreditMetrics 模型组合的违约率服从泊松分布 解析：解析 本题考查的是 CreditMetrics 模型知识点，本章中涉及一些模型，考生要掌握这些模型的主要内容以及模型的应用。CreditMetrics 模型本原理是信用等级变化分析，CreditMetrics 模型是从资产组合的角度来看待信用风险的，CreditMetrics 模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用，所以 A、B、C 正确；Credit Risk+模型认为组合的违约率服从泊松分布，所以 D 项错误。21.以下不属于按照个
28、人信贷产品分类的风险分析的是_。（分数：2.50）A.假按揭B.汽车消费信贷C.信用卡消费信贷D.违约概率 解析：解析 假按揭风险属于个人住房按揭贷款的风险分析，所以 A 项正确；汽车消费信贷，信用卡消费信贷属于个人零售贷款的风险分析，所以 B、C 正确；D 项中的违约概率属于客户信用评级的内容，不属于按照个人信贷产品分类的风险分析，本题答案为 D。22.下列关于个人客户信用风险说法错误的是_。（分数：2.50）A.个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约B.通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录C.通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录 D.个人信用评分
29、系统是有效管理个人客户信用风险的重要工具解析：解析 个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约，所以 A 项正确；通过中国人民银行个人征信系统以及海关、法院等权威部门可以获得个人客户的信用记录，所以 B 项正确，C项错误；实践表明，个人信用评分系统是有效管理个人客户信用风险的重要工具，而且有助于大幅度提升个人信贷业务规模和运营效率，所以 D 项正确。23.下列说法不正确的是_。（分数：2.50）A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性 C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估
30、计客户的违约概率解析：解析 信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系，其次根据历史数据进行回归分析，最后将属于此类别的潜在借款人的相关因数数据代入函数关系式计算出一个数值，所以 A 项正确；违约概率模型属于现代信用风险计量方法，其中死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一，所以 C 项正确；专家判断和信用评分法与违约概率模型相比，违约概率模型能直接估计客户的违约概率，所以 D 项正确，B 项错误。24.以下说法不正确的是_。（分数：2.50）A.违约频率是事后的检验结果B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的 D.违约概率是分析模型作出
31、的事前预测解析：解析 违约频率是事后的检验结果，违约概率是分析模型作出的事前预测，这是两者存在的本质区别，所以 A、B、D 正确，C 项错误。25.假定目前市场上 1 年期零息国债的收益率为 10%，1 年期信用等级为 B 的零息债券的收益率为 15.8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为 0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为_。（分数：2.50）A.2.5%B.5% C.10%D.15%解析：解析 假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即回收率 =0，则上述评级为 B 的零息债券在 1年内的违约概率：P=1-(1+10%)/(1+15.8%)=
32、1-0.95=0.05。26.我国个人信贷产品可基本划分为_两大类。（分数：2.50）A.个人消费贷款和循环零售贷款B.经销商风险贷款和个人零售贷款C.个人住房按揭贷款和其他个人零售贷款 D.信用卡消费贷款和循环零售贷款解析：解析 目前，我国个人信贷产品可基本划分为个人住房按揭贷款和其他个人零售贷款两大类。27.下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是_。（分数：2.50）A.信用风险识别B.信用风险计量 C.信用风险监测D.信用风险控制解析：解析 信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。28.商业银行客户信用评级是_对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小
33、。（分数：2.50）A.商业银行 B.专家C.债务人D.客户解析：解析 客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。29.下列属于应用最广泛的信用风险组合计量模型的是_。（分数：2.50）A.Logit 模型、Probit 模型和线性概率模型等B.Credit Metrics 模型、Credit Portfolio Viewr 模型和 Credit Risk+模型 C.Logit 模型、Probit 模型和线性概率模型等D.线性辨别模型、Credit Metrics 模型、Credit Portfolio 模型和 Credit Risk+模型等解析：解析
34、 目前，国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括 credit Metrics 模型、CreditPortfolio View 模型和 Credit Risk+模型等。而线性辨别模型、Logit 模型、Probit 模型和线性概率模型等是应用最广泛的信用评分模型。30.假定某部门当年的销售收入为 200 万元，销售成本为 120 万元，其销售毛利率为_。（分数：2.50）A.30%B.40% C.45%D.50%解析：解析 销售毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入，所以销售毛利率=(200-120)/200=40%。31.下列不属于商业银行信用评级经历的发展阶段的是_。（分数：2.50）A
35、.信用信息实地勘查 B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型解析：解析 从银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。32.按照国际惯例，商业银行对于企业和个人的信用评定分别采用_。（分数：2.50）A.评级方法和评分方法 B.评级方法和评级方法C.评分方法和评级方法D.评分方法和评分方法解析：解析 按照国际惯例，商业银行对于企业采取评级方法，对个人的信用评定采取评分方法。33.压力测试主要采用敏感性分析和_两种方法。（分数：2.50）A.制作数据清单B.情景分析方法 C.失误树分析法D.专家调查分析法解析：解析 压力测试主
36、要采用敏感性分析和情景分析方法两种方法。34.CreditMetrics 模型认为债务人的信用风险状况用债务人的_表示。（分数：2.50）A.资产规模B.信用等级 C.盈利水平D.行为评分解析：解析 CreditMetrics 模型认为债务人的信用风险状况用债务人的信用等级来表示。35.商业银行对金融机构的债权是_。（分数：2.50）A.主权风险暴露B.金融机构风险暴露 C.公司风险暴露D.零售风险暴露解析：解析 金融机构风险暴露是指商业银行对金融机构的债权。36.商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是_年。（分数：2.50）A.0.5 B.1C.2.5D.3解析：解析 商业银行采用
37、初级内部评级法，除回购类交易有效期限是 0.5 年外，其他非零售风险暴露的有效期限为 2.5 年。37.银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是_。（分数：2.50）A.内部评级法B.权重法 C.监管映射法D.违约概率法解析：解析 权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法。38.零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是_。（分数：2.50）A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限 解析：解析 根据商业银行资本管理办法(试行)，内部评级法分为初级法和高级法。采用高
38、级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。39.以下关于 VaR 的说法，错误的是_。（分数：2.50）A.VaR 值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR 值是对未来损失风险的事后预判 C.VaR 的计算涉及置信水平与持有期D.计算 VaR 值的基本方法是方差协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法解析：解析 风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR 值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。VaR 值得局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。但是 VaR 并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。40.在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是_。（分数：2.50）A.公允价值和预期价值B.市场价值和公允价值 C.名义价值和市场价值D.内在价值和名义价值解析：解析 在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值。
