1、银行业从业人员资格考试风险管理-26 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是( )。 A美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值 B欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值 C美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值 D欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值（分数：0.50）A.B.C.D.2.下列情形中，( )表现的是流动性风险与市场风险关系。 A制定实施新战略、推广新业务之前，应当正确评估其对流动资金的影响 B利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等
2、，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险 C前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响 D任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难（分数：0.50）A.B.C.D.3.下列哪项不属于商业银行对外币的流动性风险管理?( ) A根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排 B将最终的监督和控制全球流动性的权利集中在总部或分散到各分行 C制定各币种的流动性管理策略 D制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划（分数：0.50）A.B.C.D.4.下列
3、关于信用评分模型的说法，不正确的是( )。 A信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的 B信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数 C信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数据 D由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化（分数：0.50）A.B.C.D.5.商业银行内部控制以( )为重心。 A权力制衡 B风险控制 C权责明确 D产权清晰（分数：0.50）A.B.C.D.6.可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是( )。 A单一客户风险限额 B集团客户风险限额 C组合风险限额 D区域风险限额（分
4、数：0.50）A.B.C.D.7.期货交易者可以通过在期货市场上进行( )交易来达到减低价格波动风险的目的。 A套期保值 B互换 C投机 D无风险套利（分数：0.50）A.B.C.D.8.国际会计准则委员会建议企业资产使用( )为基础记账。 A名义价值 B市值重估 C市场价值 D公允价值（分数：0.50）A.B.C.D.9.关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是( )。 A违约概率 B非预期损失 C预期损失 D风险价值（分数：0.50）A.B.C.D.10.下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是( )。 A公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度
5、 B公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者 C对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正 D效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标（分数：0.50）A.B.C.D.11.如果一家银行采用标准法计量信用风险，且对零售业务采用组合管理，假设其对某居民提供了人民币50 万元的房产抵押贷款，则该笔业务的信用风险暴露为人民币( )万元。 A17.5 B35 C37.5 D75（分数：0.50）A.B.C.D.12.关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准，下列说法不正确的是( )。 A两者所要达到的目标不同 B资产
6、分类的监管标准的优点是可操作性相当强，缺点是直接面对风险管理 C资产分类的监管标准是直接面向风险管理 D资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构基础信息支持（分数：0.50）A.B.C.D.13.若其他条件不变，股票看涨期权的价格与下列哪个因素呈负相关关系?( ) A股票价格 B无风险利率 C股票波动率 D执行价格（分数：0.50）A.B.C.D.14.下列不属于资金交易业务流程的是( )。 A前台交易 B中台信贷流程 C中台风险控制 D后台清算（分数：0.50）A.B.C.D.15.关于商业银行常用的风险规避策略，下列叙述不准确的是( )。 A逐重就轻的投资选择原则 B“收软付硬
7、”“借硬贷软”的币种选择原则 C扬长避短、趋利避害的债务互换策略 D资产结构短期化策略（分数：0.50）A.B.C.D.16.对于正态曲线，若同定 ，随 值不同，曲线位置( )，故也称 为位置参数。 A不同 B相同 C不动 D不确定（分数：0.50）A.B.C.D.17.建立( )是对操作风险进行定量分析的基础。 A风险诱因数据库 B历史损失数据库 C资本模型 D风险指标数据库（分数：0.50）A.B.C.D.18.关于事后检验，下列说法正确的是( )。 A事后检验是操作风险计量方法的一种 B事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠
8、性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进 C若估算结果与实际结果差距较大，则暗示该风险计量方法或模型存在问题，但结论不正确 D若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题（分数：0.50）A.B.C.D.19.下列关于银行监管法律法规的说法，不正确的是( )。 A在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架有法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成 B行政法规是南国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律 C规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件 D法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法
9、定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分（分数：0.50）A.B.C.D.20.相比单一法人的信用状况分析，集团法人还要更加全面地分析( ) A财务状况 B经营情况 C非财务因素 D关联交易（分数：0.50）A.B.C.D.21.下列哪项不属于操作风险?( ) A声誉受损 B黑客攻击 C动力输送中断 D违反监管规定（分数：0.50）A.B.C.D.22.商业银行指定识别、评估新产品/新业务中所包含的市场风险，审核相应的操作和风险管理程序的部门是( )。 A风险管理业务部门 B市场风险管理部门 C内部审计机构 D外部审计机构（分数：0.50）A.B.C.D.23.广义的操作风险定义认
10、为，除( )以外的所有风险均可视为操作风险。 A市场风险和信用风险 B市场风险 C信用风险 D市场、法律和信用风险（分数：0.50）A.B.C.D.24.某中小型企业向银行借款以扩大生产，并请附近一家学校为其担保，该学校( )。 A资产达到一定规模即可提供担保 B不能提供担保 C可以有条件的提供担保 D经上级主管部门的批准可以提供担保（分数：0.50）A.B.C.D.25.假设一家商业银行的外汇敞口头寸为：英镑多头 200，美元多头 450，日元空头 150，法郎空头 80，马克空头 50。使用短边法计算银行的总敞口头寸为( )。 A70 B280 C350 D650（分数：0.50）A.B.
11、C.D.26.商业银行通过假设自身 3 个月的收益率变化增加/减少 20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于( )。 A敏感性分析 B情景分析 C信号分析 D压力测试（分数：0.50）A.B.C.D.27.银监会提出的银行监管理念不包括( )。 A提高透明度 B管风险 C管法人 D管贷款（分数：0.50）A.B.C.D.28.期货交易与期权交易相比有很多相同点，下列叙述不正确的是( )。 A都需要在同定的场所交易 B都需要双方签订标准化合约 C都为了规避利率、汇率等变化带来的风险 D到期都要按约定完成货品或货币的交易（分数：0.50）A.
12、B.C.D.29.银行账户中的项目通常按( )计价。 A模型 B可变现净值 C历史成本 D公允价值（分数：0.50）A.B.C.D.30.随机变量的( )是对随机变量不确定性程度进行刻画的一种常用指标。 A概率 B标准差 C概率密度 D分布函数（分数：0.50）A.B.C.D.31.下列关于针对个人的循环零售贷款业务的标准和做法的说法哪一项是正确的?( ) A贷款是有承诺的 B贷款是有抵押的 C子组合内对个人最高授信额度不超过 5 万欧元(或等值货币) D必须保留子组合的损失率数据，以便分析损失率波动情况（分数：0.50）A.B.C.D.32.风险管理体系的灵魂是( )。 A风险管理策略 B风
13、险管理文化 C公司治理结构 D内部控制系统（分数：0.50）A.B.C.D.33.关于市场准入的说法，不正确的是( )。 A市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制 B机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立 C业务准入是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种 D高级管理人员的准入，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可（分数：0.50）A.B.C.D.34.下列关于贷款风险迁徙率的说法，不正确的是( )。 A该指标是一个静态指标 B该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率 C该指标衡量了商业银
14、行风险变化的程度 D该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率（分数：0.50）A.B.C.D.35.市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，因此需要采用( )对其进行补充。 A敏感性分析 B压力测试 C情景分析 D缺口分析（分数：0.50）A.B.C.D.36.证券的( )越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。 A久期 B敞口 C现值 D缺口（分数：0.50）A.B.C.D.37.下列关于战略规划的说法，不正确的是( )。 A商业银行战略风险管理的有效方法是制定以风险为导向的战略规划 B战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到
15、宏观和微观操作层面 C战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反应商业银行的经营特色 D战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内（分数：0.50）A.B.C.D.38.( )是现代商业银行控制操作风险的基石。 A完善的公司治理结构 B健全的内部控制 C合规文化 D信息系统（分数：0.50）A.B.C.D.39.商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行( )。 A事前监督和纠正、事中防范、事后控制 B事前控制、事中监督和纠正、事后防范 C事前防范、事中监督和纠正、事后控制 D事
16、前防范、事中控制、事后监督和纠正（分数：0.50）A.B.C.D.40.利率风险按照来源的不同可分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险，其中，就同定利率而言，( )来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。 A基准风险 B收益率曲线风险 C重新定价风险 D期权性风险（分数：0.50）A.B.C.D.41.下列关于计算 VaR 的方差协方差法的说法，正确的是( )。 A能预测突发事件的风险 B成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响 D能充分度量非线性金融工具的风险（分数：0.50）A.B.C.D.42.利率互换发生的
17、前提是( )。 A交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的比较优势 B必须在期限和金额上存在相同利益而对贷款需求相反的交易双方 C存在利率差异 D存在二级交易市场（分数：0.50）A.B.C.D.43.个人客户评分方法中，信用评分模型中常用的风险评分是预测消费者( )。 A破产风险的大小 B开户后给商业银行带来的潜在收益 C忠诚度大小 D违约/坏账风险的大小（分数：0.50）A.B.C.D.44.商业银行的管理战略非常重要，商业银行应该定期研究、制定或修正管理战略，其时间间隔通常为( )。 A半年 B一年 C一个季度 D三个月（分数：0.50）A.B.C.D.45.下列不属于商
18、业银行产品线的是( )。 A公开市场业务 B交易和销售 C零售银行业务 D公司金融（分数：0.50）A.B.C.D.46.根据中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，及时执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于( )。 A关注类贷款 B次级类贷款 C可疑类贷款 D损失类贷款（分数：0.50）A.B.C.D.47.必须利用相关的( )来解决多数商业银行评估操作风险是因内部损失数据有限、样本数过少而导致统计结果失真的问题。 A行业数据 B公开数据 C外部数据 D内部数据（分数：0.50）A.B.C.D.48.关于银行资本的作用，下列叙
19、述不正确的是( )。 A维持市场信心 B使银行免受损失 C为商业银行提供融资 D限制银行业务过度扩张（分数：0.50）A.B.C.D.49.信用违约互换的行为类似于( )。 A基于该互换购买方参考债务的看涨期权 B基于该互换购买方参考债务的看跌期权 C基于该互换购买方参考债券的上涨失效期权 D基于该互换购买方参考债券的回顾式期权（分数：0.50）A.B.C.D.50.( )是银行监管的基本目标。 A保证银行盈利 B保证银行稳定运行 C保护银行股东的利益 D保护存款利益，维护金融体系的安全和稳定（分数：0.50）A.B.C.D.51.巴塞尔新资本协议只对( )的定义作了一个尝试性的规定：“它包括
20、但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。” A声誉风险 B同家风险 C法律风险 D流动性风险（分数：0.50）A.B.C.D.52.最重大的操作风险在于( )及公司治理机制的失效。 A内部控制 B风险文化 C公司策略 D风险管理机制（分数：0.50）A.B.C.D.53.某银行 2007 年末可疑类贷款余额为 400 亿元，损失类贷款余额为 200 亿元。各项贷款余额总额为40000 亿元。若要保证不良贷款率低于 2%，则该银行次级类贷款余额最多为( )亿元。 A200 B300 C600 D800（分数：0.50）A.B.C.D.54.下列关于信息
21、披露的频率表述错误的是( )。 A如果有关风险暴露或其他项目的信息变化较快，银行也要按季披露这些信息 B大的国际活跃银行和其他大银行(及其主要分支机构)必须按季度披露一级资本充足率、总的资本充足率及其组成成分 C按规定银行披露信息的频率应该每半年进行一次 D对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定性披露，需要每半年进行一次（分数：0.50）A.B.C.D.55.下列哪一项属于客户风险的财务指标?( ) A总资产收益率 B资金实力 C公司治理结构 D资质等级（分数：0.50）A.B.C.D.56.清晰的战略风险管理流程不包括( )。 A战略风险识别 B战略风险评估 C外
22、部审计 D应急方案（分数：0.50）A.B.C.D.57.战略风险的类型不包括( )。 A产业风险 B技术风险 C竞争对手风险 D信用风险（分数：0.50）A.B.C.D.58.我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过( )。 A25% B50% C75% D85%（分数：0.50）A.B.C.D.59.在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于( )。 A经营风险分析 B管理风险分析 C还款意愿分析 D行业风险分析（分数：0.50）A.B.C.D.60.持续期缺口等于( )。 A总资产持续期一总负债持续期 B总资产持续期-(总资产/总负债)总负债持续期 C总负债持
23、续期-总资产持续期 D总资产持续期-(总负债/总资产)总负债持续期（分数：0.50）A.B.C.D.61.在市场准人范围和标准中，( )不属于中资商业银行行政许可事项。 A机构设置 B调整业务范围和增加业务品种 C高级管理人员任职资格 D资本监管（分数：0.50）A.B.C.D.62.下列哪一项不属于政治风险?( ) A极端组织的行为 B财产征用 C洗钱 D行业政策的改变（分数：0.50）A.B.C.D.63.下列关于集团客户的说法，错误的是( )。 A存在投资关系，在股权或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系，或共同被第三方(企事业法人或自然人)所控制的企事业法人群体 B存在关联交易、资
24、产重组或可能不按公允价格原则转移资产、收入和利润等行为，且使授信申请人偿债能力受到较大影响，可能使银行信贷发生风险的企事业法人群体 C无论是否存在投资关系，通过自然人或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人和关键管理人员，或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体存在 D以资本为主要联络纽带，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身也具有企业法人资格（分数：0.50）A.B.C.D.64.在实际操作中，以下哪项是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式?( ) A出售流动资产 B同业拆人 C收回贷款 D长期在总资产中保
25、存相当规模的流动资产（分数：0.50）A.B.C.D.65.当商业银行的现金来源额大于实用金额，出现所谓“剩余”，此时商业银行要考虑这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是( )。 A流动性剩余头寸盈利能力增强 B流动性剩余头寸会带来操作风险 C流动性剩余头寸可以通过其他途径赚取更高收益 D流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险（分数：0.50）A.B.C.D.66.下列哪一项不属于进行压力测试所采用的方法?( ) A情景分析 B场景再现 C历史模拟 DKPMG 风险中性定价（分数：0.50）A.B.C.D.67.下列关于监督检查的说法，错误的是( )。 A非现场监管和现场检查两种方式相补充，互
26、为依据，在监管活动中发挥着不同的作用 B风险为本的监管模式特别强调持续循环的监管过程 C通过非现场监管体系收集到全面、可靠和及时的信息，这将大大减少现场检查的工作量 D非现场监管结果将提高现场检查的质量（分数：0.50）A.B.C.D.68.某商业银行 2006 年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为 43 亿，库存现金为 11 亿，人民币各项存款期末余额为 2138 亿，则该银行人民币超额准备金率为( )。 A2.53% B2.76% C2.98% D3.78%（分数：0.50）A.B.C.D.69.关于总敞口头寸，下列说法正确的是( )。 A净总敞口头寸等于所有外币多头总额与
27、空头总额之差 B累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和 C总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险 D短边法的处理步骤是：首先，分别加总每种外汇的多头和空头；其次，比较这两个总数，最后，把较小的一个总数作为银行的总敞口头寸（分数：0.50）A.B.C.D.70.( )方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。 A原始损失数据 B诱因及对策 C关键风险指标 D资本金水平（分数：0.50）A.B.C.D.71.操作风险损失数据的收集要遵循( )的原则。 A客观性、全面性、动态性、标准化 B主观性、全面性、静态性、标准化 C主观性、全面性、动态性、标准化 D客观性、全面性、静态性、标准化
28、（分数：0.50）A.B.C.D.72.在总收益互换中总收益的支付方必须向总收益的购买方支付( )。 A债券总收益 B债券总收益减利息支付 C仅仅是利息支付及收到的债券本金 D以伦敦同业拆借利率为基准进行的浮动利率支付利息（分数：0.50）A.B.C.D.73.某家商业银行的贷款余额和存款余额达到 90%，这说明( )。 A该银行经营状况良好 B该银行流动性风险偏高，但仍属正常 C该银行处置不当可能失去清偿能力 D该银行资产比率大，发展潜力大，盈利能力强（分数：0.50）A.B.C.D.74.代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收
29、取一定费用的业务。代理业务销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于下列哪一类操作风险?( ) A人员因素 B系统缺陷 C内部流程 D外部事物（分数：0.50）A.B.C.D.75.关于商业银行风险模式，下列说法正确的是( )。 A20 世纪 60 年代以前，西方商业银行的风险管理属于资产负债风险管理模式阶段 B缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段 C资产管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制 D1988 年巴塞尔资本协议的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成（分数
30、：0.50）A.B.C.D.76.按照我国银监会的规定，下列不属于核心资本的是( )。 A普通股 B资本公积金 C重估储备 D未分配利润（分数：0.50）A.B.C.D.77.资产组合的百分比收益率等于各资产百分比收益率的( )。 A简单平均 B加权平均 C几何平均 D移动平均（分数：0.50）A.B.C.D.78.( )是最具流动性的资产。 A现金 B票据 C股票 D贷款（分数：0.50）A.B.C.D.79.测量银行流动性状况的指标不包括( )。 A现金头寸指标 B大额负债依赖度 C易变负债与总资产的比率 D盈利性比率（分数：0.50）A.B.C.D.80.商业银行对客户进行财务分析的目的
31、是( )。 A帮助企业加快发展 B为企业改革提供依据 C搞好和客户的关系以便更好地开展业务 D识别企业信用风险（分数：0.50）A.B.C.D.81.下列关于外汇远期合约的表述，不正确的是( )。 A外汇远期合约可以实物交割，也可以现金结算 B外汇远期合约根据外汇未来利率定价 C本币升值，如果没有超过远期价格的话，外币的多方仍然盈利 D外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化（分数：0.50）A.B.C.D.82.商业银行的最高风险管理决策机构是( )。 A股东大会 B董事会 C高层管理 D监事会（分数：0.50）A.B.C.D.83.下列哪项属于即期外汇交易的作用?( ) A可以同定客户
32、的外汇交易成本 B可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险 C可以用来套期保值 D可以用来发现公平价格（分数：0.50）A.B.C.D.84.客户信用评级中，违约概率的估计包括( )。 A单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率 C单一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约频率（分数：0.50）A.B.C.D.85.由金融机构的内部因素引起的操作风险属于( )。 A系统事件风险 B执行风险 C操作性失误风险 D操作性杠杆风险（分数：0.50）
33、A.B.C.D.86.全面风险模式强调信用风险、( )和操作风险并举，信贷资产与非信贷资产并举，组织流程再造与技术手段创新并举。 A流动性风险 B市场风险 C法律风险 D国家风险（分数：0.50）A.B.C.D.87.( )是银行根据监管机构许可，自己收集损失数据，估算操作风险下的预期损失，再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法。 A标准法 B记分卡法 C损失分布法 D内部衡量法（分数：0.50）A.B.C.D.88.在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多的关注( )。 A在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息 B其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常 C正常
34、经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款 D借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息（分数：0.50）A.B.C.D.89.如果利率变动对存款人有利，存款人就可能重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是( )。 A重新定价风险 B收益率曲线风险 C基准风险 D期权性风险（分数：0.50）A.B.C.D.90.银行系统安全制度的制定以及同家法律、法规的宣传等属于( )。 A信息安全 B管理安全 C媒介安全 D应用安全（分数：0.50）A.B.C.D.二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.下列哪些是影响商业银行流动性风险预警的外部指标/信号?( )（分数：
35、1.00）A.资产质量下降B.外部评级下降C.融资成本上升D.所发行的股票价格下跌E.市场上出现关于该商业银行的负面消息92.巴塞尔委员会核心原则评价方法指出内部控制制度涉及银行的( )。（分数：1.00）A.资产和投资的保全B.组织机构C.制衡机制D.会计政策和程序E.公司治理结构93.下列关于巴塞尔新资本协议中压力测试的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.压力测试必须具有意义，且足够审慎B.进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情形C.在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程D.除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试E.商业银行可基于其
36、所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求94.下列各项属于政治风险的是( )。（分数：1.00）A.政局风险B.政权风险C.政策风险D.对内关系风险E.对外关系风险95.下列各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是( )。（分数：1.00）A.外币存款B.外币贷款C.外币债券投资D.外币远期的买卖E.跨境投资96.商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候，需要关注和了解的是( )。（分数：1.00）A.客户的类型B.企业基本经营情况C.企业员工的数量D.法人的信用状况E.企业的资产规模97.商业银行面临的项目风险主要有( )。（分数：1.00）A.兼并失败B.
37、技术研发失败C.产品研发失败D.拓展市场份额失败E.进入新市场失败98.商业银行通常采用定期自我评估的方法，来检测战略风险是否有效实施。对战略风险管理进行监测的意义在于( )。（分数：1.00）A.满足客户需求B.提高雇员的技术水平C.银行能更清楚地认识到市场变化D.银行可以了解自身营运状况的改变E.了解各业务领域为实现整体经营目标所承受的风险99.商业银行风险监测的具体内容包括( )。（分数：1.00）A.开发风险计量模型B.向专家咨询可能面临的风险C.监测各种可量化的关键风险指标D.报告商业银行所有风险的定眭/定量评估结果E.调整高风险授信限额100.利率敏感度可分为( )。（分数：1.0
38、0）A.利率损失敏感度B.利率收益敏感度C.资产负债市值的利率敏感度D.利差敏感度E.期望利率敏感度101.下列属于监督商业银行的主体的有( )。（分数：1.00）A.税务部门B.中央银行C.财政部门D.银行监督管理部门E.法律部门102.根据期权标的物不同，期权可以分为( )。（分数：1.00）A.股权期权B.利率期权C.货币期权D.黄金和其他商品期权E.美式期权103.在国家风险的控制方法巾，风险转移主要包括( )。（分数：1.00）A.保险转移B.非保险转移C.保障转移D.风险分散和风险抑制E.非保障转移104.下列哪些属于企业信用分析的 5Cs 系统的分析范围?( )（分数：1.00）
39、A.借款人的个人品德B.企业的资本金C.借款人未来现金流量的变动趋势D.借款人提供的抵押品价值E.借款人的利率水平105.按照风险来源不同，利率风险可以分为( )。（分数：1.00）A.重新定价风险B.股票价格风险C.基准风险D.收益率曲线风险E.流动性风险106.美国“911”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应该注意( )。（分数：1.00）A.灾难备份B.改变市场定位C.审慎选择经营地址D.制定应急和连续经营方案E.购买保险107.企业的生产经营风险主要包括( )。（分数：1.00）A.行业风险B.产品风险C.生产风险D.销售风险E.总体经营风险108.商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行( )。（分数：1.00）A.自主经营B.自我发展C.自负盈亏D.自我约束E.自担风险109.商业银行风险按照损失结果可以划分为( )。（分数：1.00）A.纯粹风险B.投机风险C.可量化风险D.不可量化风险E.非系统风险110.商业银行最常用的风险补偿方法有( )。（分数：1.00）A.保险补偿B.合同补偿C.存款保险D.法律补偿
