1、银行业从业人员资格考试风险管理-19 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少_年的内部损失数据。对初次使用高级计量法的商业银行，允许使用_年的历史数据。( ) A5 3 B6 4 C6 3 D5 4（分数：0.50）A.B.C.D.2.按照市场价格对头寸的计值至少应逐日进行，其收盘价的信息来源不包括( )。 A网上报价 B交易所报价 C电子屏幕报价 D经纪人提供的报价（分数：0.50）A.B.C.D.3.直接影响商业银行的资产和负债价值变化，进而造成流动性状况发生变化的是( )。
2、A融资缺口 B核心负债比率 C大额负债依赖度 D利率波动（分数：0.50）A.B.C.D.4.下列关于信用衍生产品的叙述错误的是( )。 A信用衍生产品是用来从基础资产上分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称 B信用衍生产品的最大特点是能将信用风险从市场风险中分离出来并提供风险转移机制 C信用衍生产品为非银行金融机构投资者在无需持有资产和管理资产的条件下，创造了新的投资机会 D在信用衍生产品出现之前，信用风险管理还不能单独对信用风险的敞口头寸进行计量和对冲（分数：0.50）A.B.C.D.5.负责制订商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南的是( )。 A中央银行 B
3、董事会及中央银行 C董事会及高级管理层 D董事会和监事会（分数：0.50）A.B.C.D.6.通过定期( )，商业银行可以更加全面、深入地掌握自身的流动性风险状况及变化趋势。 A压力测试 B情景分析 C现金流分析 D缺口分析（分数：0.50）A.B.C.D.7.下列( )不属于贷款重组的主要措施。 A调整贷款利率 B减少贷款额度 C更换担保人 D调整信贷产品（分数：0.50）A.B.C.D.8.在实践中，若需要对不同投资期限金融产品的投资收益率进行比较，通常需要计算这些金融产品的( )，同时考虑复利收益。 A方差 B年化收益率 C资产负债率 D预期收益率（分数：0.50）A.B.C.D.9.风
4、险管理监管资本必须在( )出现时随时可用，并不要求其所有权归属。 A预期损失 B非预期损失 C灾难损失 D行业损失（分数：0.50）A.B.C.D.10.信用评分模型是建立在对( )模拟的基础上，因此是一种向后看的模型。 A当前市场数据 B历史数据 C企业内部数据 D同行业数据（分数：0.50）A.B.C.D.11.根据巴塞尔新资本协议，债务人对银行的实质性信贷债务逾期( )天以上被视为违约。 A30 B60 C90 D120（分数：0.50）A.B.C.D.12.下列( )不是监管部门对资本不足银行的纠正措施。 A对商业银行股东实施的纠正措施 B对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施 C对
5、商业银行员工采取的监督措施 D对商业银行机构采取的监管措施（分数：0.50）A.B.C.D.13.如果在标准利率的冲击下，银行经济价值的下降幅度超过一级资本、二级资本之和的( )，监管机构就必须关注其资本充足状况，必要时还应要求银行降低风险水平和/或增加资本。 A10% B15% C20% D25%（分数：0.50）A.B.C.D.14.国际会计准则委员会(IASB)建议企业资产使用( )为基础记账。 A市值重估 B公允价值 C名义价值 D市场价值（分数：0.50）A.B.C.D.15.监管目标的确定，应当充分考虑一国( )发展的现状。 A银行业 B期货业 C保险业 D证券业（分数：0.50）
6、A.B.C.D.16.商业银行对于敏感负债应保持较强的流动性储备，可持有其总额的( )。 A30% B50% C60% D80%（分数：0.50）A.B.C.D.17.对基于量化方法计算出的市场风险参数来设定限额称为( )。 A风险限额 B止损限额 C市场限额 D交易限额（分数：0.50）A.B.C.D.18.国家风险主权评级时，比例指标的外债总额与国民生产总值之比一般限定在( )。 A10%20% B15%25% C20%25% D20%30%（分数：0.50）A.B.C.D.19.下列流动性风险预警指针/信号属于商业银行内部指针/信号的是( )。 A第三方评价 B资产品质下降 C融资能力的
7、变化 D存款大量流失（分数：0.50）A.B.C.D.20.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性( )。 A增强 B减弱 C不变 D不确定（分数：0.50）A.B.C.D.21.下列应当能够反映商业银行市场风险的真实状况的是( )。 A市场风险监管资本 B经济资本 C会计资本 D总敞口头寸（分数：0.50）A.B.C.D.22.商业银行破产的直接原因是存在( )。 A信用风险 B市场风险 C流动性风险 D操作风险（分数：0.50）A.B.C.D.23.下列不属于信用风险管理领域主要监管规章制度和监管指引的是( )。 A贷款风险分类指导原则 B商业银行风险监管核心指标(试行) C商业银行
8、集团客户授信业务风险管理指引 D固定资产贷款管理暂行办法（分数：0.50）A.B.C.D.24.在具体计量中，( )业务条线的总收入用前三年贷款余额的算术平均数与 3.5%的乘积替代。 A代理服务和零售经纪 B零售经纪和零售银行 C代理服务和公司金融 D零售银行和商业银行（分数：0.50）A.B.C.D.25.下列选项中关于外部审计和监督检查的关系说法错误的是( )。 A外部审计和银行监管的侧重点有所不同 B外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性 C外部审计和银行监管相辅相成 D外部审计和监管意见共同成为银行管理的重要依据（分数：0.50）A.B.C.D.26.下列( )的变化不会影响货
9、币的单币敞口头寸。 A累计总敞口头寸 B远期净敞口头寸 C即期净敞口头寸 D期权敞口头寸（分数：0.50）A.B.C.D.27.远期利率合约协定利率的期限通常是( )。 A1 个月至 3 个月 B1 个月至 6 个月 C1 个月至 1 年 D1 个月至 3 年（分数：0.50）A.B.C.D.28.商业银行将不动产评估进行外包属于( )。 A专业性服务外包 B处理程序外包 C技术外包 D业务营销外包（分数：0.50）A.B.C.D.29.下列( )不属于个人零售贷款。 A助学贷款 B个人房贷 C汽车消费贷款 D信用卡消费贷款（分数：0.50）A.B.C.D.30.国际先进银行广泛采用的操作风险
10、评估法是( )。 A损失分布评估法 B风险地图法 C自我评估法 D流程分析法（分数：0.50）A.B.C.D.31.商业银行个人信贷业务操作成因不包括( )。 A管理模式不科学、经营层次过低且缺乏约束 B商业银行信用体系不健全 C内控制度不完善、业务流程有漏洞 D商业银行对个人信贷业务缺乏风险意识或风险防范经验不足（分数：0.50）A.B.C.D.32.下列关于商业银行市场风险报告的路径和频度说法错误的是( )。 A后台和前台所需的头寸报告，应当每日提供，并完好打印、存档、保管 B风险价值(VaR)和风险限额报告必须在每日交易结束之后尽快完成 C在正常市场条件下，通常每日向高级管理层报告一次
11、D应高级管理层或决策部门的要求，风险管理部门应当有能力随时提供各种满足特定需要的风险分析报告，以辅助决策（分数：0.50）A.B.C.D.33.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力是( )的目的。 A敏感分析 B压力测试 C风险管理 D缺口分析（分数：0.50）A.B.C.D.34.商业银行的信用风险观察数据少且不易获取，具有明显的( )特征。 A系统性风险 B非系统性风险 C流动性风险 D固定性风险（分数：0.50）A.B.C.D.35.在风险预警法中，指数预警法的指数超过( )，说明风险在上升。 A0.3 B0.5 C0.8 D1.0（分数：0.50）A.B.C.D.36.下列( )属于
12、监管机构对银行的风险评级应该遵循的原则之一。 A公平性 B系统性 C公正性 D效率性（分数：0.50）A.B.C.D.37.监管当局必须强化信息披露的监控机制不包括( )。 A日常监督机制 B惩罚机制 C评价各项风险管理机制 D监管当局责任（分数：0.50）A.B.C.D.38.2009 年 1 月，巴塞尔新资本协议(征求意见稿)明确指出，银行应将( )纳入其风险管理体系中。 A声誉风险 B技术风险 C操作风险 D管理风险（分数：0.50）A.B.C.D.39.中国银监会规定，交易账户总头寸高于表内外总资产的_或超过_亿元人民币的商业银行，须计提市场风险资本。( ) A5% 60 B10% 8
13、5 C5% 85 D10% 60（分数：0.50）A.B.C.D.40.( )表明收益率随投资期限的不同，呈现出不规则的波动，也就意味着社会经济在未来有可能出现波动。 A反向收益率曲线 B波动收益率曲线 C正向收益率曲线 D水平收益率曲线（分数：0.50）A.B.C.D.41.金融资产根据历史成本所反映的账面价值是( )。 A市场价值 B市值重估 C名义价值 D公允价值（分数：0.50）A.B.C.D.42.在商业银行业务条线分类中，零售银行的 B 系数为( )。 A12% B10% C5% D8%（分数：0.50）A.B.C.D.43.目前，我国个人信贷产品可基本划分为( )两大类。 A企业
14、资金贷款和个人零售贷款 B保证担保贷款和定金担保贷款 C个人住房按揭贷款和个人零售贷款 D个人住房按揭贷款和个人汽车贷款（分数：0.50）A.B.C.D.44.商业银行资本充足率不得低于_，核心资本充足率不得低于_，资本充足率应在任何时点保持在监管要求比率之上。( ) A8% 4% B8% 6% C4% 6% D6% 4%（分数：0.50）A.B.C.D.45.风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行( )的策略性选择。 A资产补偿 B担保补偿 C价格补偿 D技术补偿（分数：0.50）A.B.C.D.46.即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入
15、或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的( )内完成。 A即日 B两个营业日 C五个营业目 D八个营业日（分数：0.50）A.B.C.D.47.贷款定价的形成机制比较复杂，( )这三个方面是形成均衡定价的三个主要力量。 A市场、银行和监管机构 B政府、银行和监管机构 C政府、市场和监管机构 D市场、银行和政府机构（分数：0.50）A.B.C.D.48.下列关于国家风险计量叙述有误的是( )。 A国家风险主权评级必须是静态的 B对国家风险的计量可以通过主权评级实现 C决定了主权国政府在国际金融市场上进行融资的成本 D国家风险主权评级依照一定的程序和方法对主权国家的政治经济和信用等级进行
16、评定（分数：0.50）A.B.C.D.49.市场风险管理及内部模型法计算市场风险监管资本的重要基础是( )。 A资本价值 B风险价值 C资产价值 D信用价值（分数：0.50）A.B.C.D.50.风险管理部门应当是一个相对独立的部门，需要最高管理层提供全方位的支持，同时配备具有高度( )的人员。 A风险意识和专业技能 B职业精神和专业技能 C风险意识和职业精神 D专业技能和承受能力（分数：0.50）A.B.C.D.51.当市场利率变动时，资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度_，利率风险_。( ) A越大 越高 B越小 越高 C越小 越低 D越大 越低（分数：0.50）A.B.C.D.
17、52.在操作风险自我评估的过程中，依据评审对象的不同所采用的方法不包括( )。 A引导会议法 B情景模拟法 C因果分析法 D调查问卷法（分数：0.50）A.B.C.D.53.下列关于违约损失率叙述有误的是( )。 A违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例 B违约损失率应反映经济衰退时期违约债项的损失严重程度 C违约损失率估计应依据对抵(质)押品市值的估计为基础 D计量违约损失率的方法有市场价值法和回收现金流法（分数：0.50）A.B.C.D.54.从报告的使用者来看，风险报告可分为( )。 A内部报告和外部报告 B单项报告和多项报告 C复合报告和专题报告 D独立报告和
18、综合报告（分数：0.50）A.B.C.D.55.市场信心是影响商业银行( )的直接因素。 A安全性和流动性 B可靠性和动态性 C系统性和固定性 D合理性和可行性（分数：0.50）A.B.C.D.56.内部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算( )的方法，各国商业银行可根据实际情况决定是否实施。 A资本负债率 B资本充足率 C违约率 D资本积累率（分数：0.50）A.B.C.D.57.战略风险管理的最有效方法是制订以( )为导向的战略规划，并定期进行修正。 A市场 B员工 C风险 D客户（分数：0.50）A.B.C.D.58.下列对流动性监管指标的计算正确的是( )。 A人民币超额准
19、备金率=(在中国人民银行超额准备金存款-库存现金)/人民币各项存款期末余额100% B大额负债依赖度=(大额负债+短期投资)/(赢利资产+短期投资) C流动性缺口率=(流动缺口-未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产100% D流动资产与总资产的比率=流动资产/总资产（分数：0.50）A.B.C.D.59.一直被我国银行业认为是至关重要的“三性原则”不包括( )。 A安全性 B流动性 C效益性 D实用性（分数：0.50）A.B.C.D.60.期权按照执行价格所做的分类不包括( )。 A价内期权 B价外期权 C买方期权 D平价期权（分数：0.50）A.B.C.D.61.商业银行在计算资产流动性时，
20、均应从各类资产中扣除( )。 A在子公司的投资 B政府债券 C股票 D抵押给第三方的资产（分数：0.50）A.B.C.D.62.下列不属于商业银行外部相关损失信息的是( )。 A开发运行损失信息 B实际损失金额数据 C损失事件发生的情况 D发生损失事件的业务范围信息（分数：0.50）A.B.C.D.63.下列关于风险管理对于商业银行经营模式的改变叙述错误的是( )。 A商业银行可以根据对未来的客观预期，从宏观层次和微观层次主动、动态地管理潜在风险 B从侧重于对不同风险分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变 C从以定性分析为主的传统管理方式，向以定量分析为主的风险管理模式转变 D从传统
21、上全面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向收益为本的精细化管理模式转变（分数：0.50）A.B.C.D.64.在信用风险中，借款人的资产与负债情况调查的主要内容不包括( )。 A调查固定资产情况 B分析借款人的稳定性是否具有还款能力 C调查借款人是否有其他负债或担保，家庭负债总额与家庭收入的比重情况 D确认借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情况（分数：0.50）A.B.C.D.65.董事会和高级管理层制订战略规划时，应当首先征询最大多数( )意见和建议。 A股东 B借款人 C员工 D存款人（分数：0.50）A.B.C.D.66.绝对收益的计算公式为：绝对收益=P-P 0，其中 P0表示(
22、)。 A期初投入的资金总额 B期末累计的资金总额 C期初的资产价值总额 D期末的资产价值总额（分数：0.50）A.B.C.D.67.银行业较早采用的利率风险计量方法是( )。 A久期分析 B缺口分析 C风险分析 D外汇敞口分析（分数：0.50）A.B.C.D.68.如果监管当局对模型的事后检验结果比较满意，模型也满足了监管当局规定的定量标准和定性标准，就可以将附加因子设为( )。 A1 B1.5 C2 D0（分数：0.50）A.B.C.D.69.在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估( )次价值。 A1 B2 C3 D5（分数：0.50）A.B.C.D.70.( )
23、对操作风险的管理情况负直接责任，应指定专人负责操作风险管理。 A内部审计部门 B业务部门 C操作风险管理部门 D操作风险管理委员会（分数：0.50）A.B.C.D.71.投资者甲把 200 万元投资到股票市场。假设股票市场 1 年后可能出现 5 种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示：收益率(r) 40% 20% 10% -20%-40%概率(p) 0.030.2001300.150.05则 1 年后，投资者甲投资股票市场的预期收益率约为( )。 A1% B3% C5% D8%（分数：0.50）A.B.C.D.72.一般而言，商业银行对市场风险的管理层级不包括( )。 A高级管理层 B
24、监管机构 C董事会 D相关部门（分数：0.50）A.B.C.D.73.专家系统在分析信用风险时，应考虑与借款人有关的因素中不包括( )。 A杠杆 B利率水平 C声誉 D收益波动性（分数：0.50）A.B.C.D.74.下列不属于商业银行资金交易业务流程环节的是( )。 A后台结算 B中台风险管理 C外部监督 D前台交易（分数：0.50）A.B.C.D.75.下列不属于企业赢利能力比率的是( )。 A权益收益率 B资产净利率 C销售净利率 D销售毛利率（分数：0.50）A.B.C.D.76.下列选项中，( )不属于行业环境风险因素。 A国家产业政策 B产业成熟度 C经济周期因素 D财政货币政策（
25、分数：0.50）A.B.C.D.77.商业银行提高日常解决问题能力的方法不包括( )。 A预先识别潜在危机，并制定相应的反应策略 B公共关系和投资者关系部门应当密切协作，以采取更恰当的对外回应 C在机构内部明确危机管理原则，并尽可能告知所有利益持有者 D定期测试危机沟通方案以及应对措施；采用压力测试和情景分析法进行声誉危机评估（分数：0.50）A.B.C.D.78.商业银行获取资金、满足流动性需求的快捷通道不包括( )。 A证券市场 B公开市场 C货币市场 D债券市场（分数：0.50）A.B.C.D.79.灾难性损失是指超出非预期损失的可能威胁到商业银行( )的重大损失。 A收益性和可靠性 B
26、合理性和可行性 C安全性和流动性 D真实性和有效性（分数：0.50）A.B.C.D.80.下列不属于商业银行建立清晰的战略风险管理流程的是( )。 A战略风险识别 B战略风险评估 C监测报告 D内部优势分析（分数：0.50）A.B.C.D.81.商业银行在计算资本充足率时，下列关于应从资本中扣除的项目的说法错误的是( )。 A商誉应全部从核心资本中扣除 B对未并表金融机构资本投资应分别从核心资本和附属资本中各扣除 50% C对向证券投资，应从核心资本中扣除 50% D对向非自用不动产投资和企业投资，分别从核心资本和附属资本中各扣除 50%（分数：0.50）A.B.C.D.82.下列( )不是风
27、险管理的二级资本。 A未公开储备 B重估储备 C盈余公积 D普通贷款储备（分数：0.50）A.B.C.D.83.( )的局限性在于其是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行风险管理的主导策略。 A风险补偿策略 B风险转移策略 C风险规避策略 D风险对冲策略（分数：0.50）A.B.C.D.84.情景分析中所用的情景通常不包括( )。 A最好的情景 B最坏的情景 C基准情景 D特殊情景（分数：0.50）A.B.C.D.85.下列不属于商业银行信用风险事项的是( )。 A国债交易损失扩大 B优质客户违约率上升 C房地产行业贷款比例超过 30% D贷款损失准备金充足率低于 100%（分数：0.50
28、）A.B.C.D.86.银行采用内部评级法高级法时，抵(质)押品的信用风险缓释作用体现在( )的估值中。 A违约风险暴露 B违约概率 C预期损失率 D违约损失率（分数：0.50）A.B.C.D.87.对于大型商业银行来说，大额负债依赖度比率为( )很正常。 A30% B50% C60% D70%（分数：0.50）A.B.C.D.88.下列选项不属于区域风险预警表现的是( )。 A区域经营环境的恶化 B区域外部监控水平下降 C政策法规发生重大变化 D区域信贷资产质量恶化（分数：0.50）A.B.C.D.89.商业银行前台业务人员招聘、培训投入大幅增加，但营业收入/利润水平同比显著下降属于( )风
29、险类别。 A人员因素 B系统缺陷 C内部流程 D实质违规（分数：0.50）A.B.C.D.90.浮动利率贷款占较高业务比重的商业银行，当利率上升时，其收益( )。 A不变 B增加 C降低 D不确定（分数：0.50）A.B.C.D.二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.在风险管理中，国家风险常见的表现形式有( )。（分数：1.00）A.债务重组B.取消债务C.拒付债务D.延期偿付E.重议利息92.下列属于商业银行声誉风险管理的基本做法的有( )。（分数：1.00）A.健全信息披露制度B.提升管理市场的能力C.计量和检测融资需求的能力D.明确董事会和高级管理层的责任E.建立清晰的声誉风
30、险管理流程93.银行进行消极重组的情况具体包括( )。（分数：1.00）A.债务人无力偿还而逃避还款B.债务人无力偿还而借新还旧C.合同条款变更导致债务规模下降D.债务人无力偿还而导致的展期E.债务人企业运营不利导致销售能力下降94.目前，比较有代表性的信用衍生产品主要有( )。（分数：1.00）A.信用价差期权B.信用联系票据C.信用违约互换D.资产价值互换E.总收益互换95.远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素包括( )。（分数：1.00）A.期限B.即期汇率C.货币政策D.货币利率E.两种货币之间的利率差96.全面风险管理模式体现了先进的风险管理理念和方法，主要有( )。（分数：1.
31、00）A.全程的风险管理过程B.全新的风险管理方法C.全球的风险管理体系D.全员的风险管理文化E.全面的风险管理范围97.收益率曲线是公开市场交易中至关重要的基础性数据/信息，它的重要特性包括( )。（分数：1.00）A.操作性B.解释性C.分析性D.代表性E.长期性98.商业银行操作风险管理委员会及操作风险管理部门的主要职责包括( )。（分数：1.00）A.负责定期检查评估商业银行操作风险管理体系的运作情况，监督操作风险管理政策的执行情况B.建立适用全行的操作风险基本控制标准，并指导和协调全行范围内的操作风险管理C.设计、组织实施本行操作风险评估、缓释和监测方法以及全行的操作风险报告系统D.
32、拟定本行操作风险管理政策和程序，提交董事会和高级管理层审批E.协助其他部门识别、评估和监测本行重大项目的操作风险99.在商业银行业务条线分类中，公司金融业务种类包括( )。（分数：1.00）A.政府融资B.咨询服务C.资金管理D.公司和机构融资E.投资银行100.影响风险管理违约损失率的因素主要有( )。（分数：1.00）A.行业因素B.项目因素C.地区因素D.公司因素E.宏观经济周期因素101.下列关于信息披露说法正确的是( )。（分数：1.00）A.信息披露主要是指公众公司以招股说明书、上市公告书，以及定期报告和临时报告等形式，把公司及与公司相关的信息向投资者和社会公众进行披露的行为B.银
33、行机构真实、全面、及时、充分地进行信息披露，提高银行经营透明度，有利于社会大众及监管机构对银行的监督管理，提高银行治理水平和风险控制意识C.监管要求的信息披露与会计信息披露不完全等同，但也不矛盾D.要使投资者尽早获得有关资料E.银行业机构必须建立一套披露制度和政策，并经过监管部门批准，要明确信息披露的内容和方法，尤其要建立信息披露的内部控制，保证信息披露各环节的正常运行102.根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括( )。（分数：1.00）A.机构准入B.业务准入C.高级管理人员准入D.股东准入E.市场准入103.商业银行的操作风险可分为( )。（分数：1.00）A.内部流程B.外部
34、事件C.经济风险D.系统缺陷E.人员因素104.商业银行本币的流动性风险管理的步骤包括( )。（分数：1.00）A.设立相应的比率/指标，判断流动性变化趋势B.计算特定时段内商业银行总的流动性需求C.商业银行的资金管理员根据已划定的资金期限，计算现金流量头寸剩余或不足，结合不同情景可能发生的概率，获得特定时段内商业银行的流动性缺口D.使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币E.管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排105.商业银行市场风险管理部门的职责包括( )。（分数：1.00）A.承担各类市场风险，以及相应的风险识别、计量、监测和控制方法/技术B.
35、识别、评估新产品/新业务中所包含的市场风险，审核相应的操作和风险管理程序C.向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告D.识别、计量和监测市场风险E.监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况106.授信权限管理通常遵循( )等原则。（分数：1.00）A.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准B.每一决策都应建立在风险一收益分析基础之上C.债项的每一个重要改变应得到一定权力层次的批准D.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准E.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核107.中国银监会现场检查的重点内容包括( )。（分数
36、：1.00）A.业务经营的合法合规性B.信誉状况C.资产质量D.流动性E.市场风险敏感度108.从类型上划分，风险报告通常分为( )。（分数：1.00）A.专题报告B.普通报告C.内部报告D.外部报告E.综合报告109.商业银行可根据自身业务特色和需要，对( )等风险因素的变化可能对各类资产、负债，以及表外项目价值造成的影响进行压力测试。（分数：1.00）A.市场收益率提高 40%B.持有主要外币相对于本币贬值 20%C.重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过 50%D.GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过 10%E.愿意提供融资的对手数量减少，且单笔融资的金额显著上升110.对单一法人客户的财务报表分析应特别关注( )等内容。（分数：1.00）A.识别和评价经营管理状况B.识别和评价资产管理状况C.识别和评价财务报表风险D.识别和评价财务比率状况E.识别和评价负债管理状况111.目前，应用最广泛的信用评分模型有( )。（分数：1.00）A.Probit 模型B.Logit 模型C.违约概率模型D.线性辨别模型E.线性概率模型112.在内部评级法下，经济资本计量的基础是风险因子计量，包括( )。（分数：1.00）A.期限B.风险权重C.违约风险暴露D.债务人违约概率E.违约后债项的违约损失率
