1、银行业从业人员资格考试风险管理-109 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：80，分数：40.00)1.银行贷款利率或产品定价应覆盖( )。（分数：0.50）A.预期损失B.非预期损失C.极端损失D.违约损失2.某银行 2009 年年初关注类贷款余额为 4000 亿元，其中在 2009 年年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期初关注类贷款期间因正常回收减少了 500 亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。（分数：0.50）A.12.5%B.15.0%C.17.1%D.11.3%3.商业银行( )的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险
2、。（分数：0.50）A.风险转移B.风险规避C.风险补偿D.风险对冲4.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与( )中的较高者。（分数：0.50）A.0.1%B.0.01%C.0.3%D.0.03%5.在用标准法计算操作风险监管资本时，表示商业银行各业务条线的操作风险资本要求系数的 值代表( )。（分数：0.50）A.特定业务条线的潜在操作风险盈利与所有业务条线总收入之间的关系B.特定业务条线的潜在操作风险损失与该业务条线总收入之间的关系C.特定业务条线的潜在操作风险盈利与该业务条线总收入之间的关系D.特定业务条线的潜在操作风险损失与所有业务条线总收入之间
3、的关系6.有 A、B、C 三种投资产品，其收益的相关系数如下：A B CA 1B 0.1 1C 0.8 -0.8 1若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。（分数：0.50）A.B、C 组合是风险最佳对冲组合B.A、C 组合风险最小C.A、B 组合风险最小D.A、C 组合风险最分散7.下列关于信用风险经济资本管理的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产已造成的损失B.经济资本计量对象包括表外业务C.内部评级法下经济资本计量的基础是违约概率、违约损失率等风险因子的计量D.内部评级法下经济资本计量时需考虑信用资产的相关性8.下列关于市场
4、风险资本要求的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.因市场价格变动而导致商业银行表外头寸损失的风险不属于市场风险B.市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品价格风险C.巴塞尔委员会资本协议市场风险补充规定要求，商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本D.商业银行资本充足率管理办法确定交易账户头寸超过 85 亿元人民币或总资产的 10%的商业银行，需单独计提市场风险资本9.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则下列四种策略中，最适合理性投资者的是( )。（分数：0.50）A.买入距到
5、期日还有半年的债券B.卖出永久债券C.买入 10 年期保险理财产品，并卖出 10 年期债券D.买入 30 年期政府债券，并卖出 3 个月央行票据10.商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于( )。（分数：0.50）A.可规避的操作风险B.可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险11.商业银行贷给同一借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的( )。（分数：0.50）A.10%B.20%C.30%D.40%12.在商业银行的资本概念中，经济资本强调了( )。（分数：0.50）A.资本的会计计量B.资本要符合监管要求C.资本的有偿占用D.真实的资本分配13.假
6、设某笔交易违约风险暴露(EAD)为 10 亿元，对应风险权重(RW)为 25%，则根据巴塞尔新资本协议，在信用风险计量的内部评级法下，该笔交易对应的风险加权资产(RWA)为( )亿元。（分数：0.50）A.40B.10C.2.5D.1.2514.通常战略风险识别可以从( )三个层面入手。（分数：0.50）A.战术、宏观和全局B.战略、战术和全局C.战术、宏观和微观D.宏观、中观和微观15.商业银行在用标准法计算操作风险监管资本时，该方法下的总收入构成不包括( )。（分数：0.50）A.净利息收入B.企业所得税C.证券投资净损益D.手续费16.下列选项中，不属于个人客户贷款第一还款来源调查内容的
7、是( )。（分数：0.50）A.租金收入B.担保和保证C.工资收入D.利息收入17.下列对市场风险内部模型的要求，符合巴塞尔委员会的资本协议市场风险补充规定的是( )。（分数：0.50）A.置信水平采用 99%的单尾置信区间，持有期 10 个营业日B.置信水平采用 97%的单尾置信区间，持有期 10 个营业日C.置信水平采用 99%的单尾置信区间，持有期 20 个营业日D.置信水平采用 97%的单尾置信区间，持有期 20 个营业日18.对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是( )。（分数：0.50）A.止损限额B.特殊限额C.风险限额D.交易限额19.假设外汇交易部门年收益/损失
8、如下，则该交易部门的经济增加值(EVA)为( )万元。税后净利润 经济资本 资本预期收益率2000 万元 12500 万元 20%（分数：0.50）A.1000B.500C.-500D.-100020.内部欺诈是指( )。（分数：0.50）A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务以及超越授权的活动B.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C.商业银行员工在工作中由于知识/技能匮乏而给商业银行造成的风险D.商业银行因违反劳动合同法、就业、健康或安全方面的法规或协议，包括劳动法和合同法
9、等，造成个人工伤赔付或因歧视及差别待遇事件导致的损失21.( )承担商业银行风险管理的最终责任，是商业银行的最高风险管理/决策机构。（分数：0.50）A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会22.下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算B.流动性比例不得低于 25%C.核心负债比率不得低于 60%D.人民币超额准备金率不得低于 5%23.假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头 100，欧元多头 50，港币空头 80，美元空头 30，则累计总敞口头寸为( )。（分数：0.50）A.150B.110C.40D.
10、26024.柜台业务操作风险控制措施不包括( )。（分数：0.50）A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B.加快柜台业务系统建设，尽可能将柜台业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平25.商业银行通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行( )。（分数：0.50）A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正B
11、.事前监督和纠正、事中防范、事后控制C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制26.在用标准法计量操作风险监管资本时。私人银行业务和投资银行业务的操作风险资本要求系数 分别为( )。（分数：0.50）A.18%，18%B.10%，12%C.12%，18%D.15%，12%27.巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是( )，中国银监会编写的外汇风险敞口情况表也采用这种算法。（分数：0.50）A.累计总敞口头寸法B.净总敞口头寸法C.短边法D.各类风险性资产余额28.某企业 2009 年销售收入为 6 亿元，销售成本为 3 亿元，2008 年年末
12、应收账款为 1.4 亿元，2009 年年末应收账款为 1.0 亿元，则该企业 2009 年应收账款周转天数为( )天。（分数：0.50）A.60B.72C.84D.9029.某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请( )。（分数：0.50）A.合理，可以用利润来偿还贷款B.合理，可以给银行带来利息收入C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资D.不合理，会产生新的费用，导致利润率下降30.作为监管当局限制商业银行过度风险承担行为、保障市场稳定运行的重要工具，资本充足率以( )为基础进行计算。（分
13、数：0.50）A.会计资本B.账面资本C.监管资本D.经济资本31.信用风险监管指标不包括( )。（分数：0.50）A.不良资产率B.不良贷款率C.单一客户授信集中度D.存贷款比例32.下列指标最能判断企业归还短期债务能力的是( )。（分数：0.50）A.流动比率B.利息保障倍数C.资产回报率D.资产负债率33.在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格保证的范围不包括( )。（分数：0.50）A.主权B.公共企业C.外部评级为 B 级的法人D.没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级 A 级的自然人34.广义上来说，( )是商业银行持有的各种风险性资产余额。（分数：0.50）A.V
14、aRB.敞口C.市场价值D.限额35.( )是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。（分数：0.50）A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁B.某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断C.某银行财务制度不完善，会计差错层出D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失36.违约概率为 2%，违约损失率为 10%，则预期损失率为( )。（分数：0.50）A.5%B.6%C.3%D.0.2%37.目前最恰当的声誉风险管理方法是( )。（分数：0.50）A.采用精确的定量分析方法B.推行全面风险管理理念，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小
15、，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险38.在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。（分数：0.50）A.违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目的风险暴露总额B.只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C.违约损失率是一个事后概念D.估计违约损失率的损失是会计损失39.下列关于资产流动性的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.商业银行应当估算所持有的可迅速变现资产量，将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性适宜度B.资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳C.资产变现能力越强，银行的流动性风险相应越低D.在计算资产流动性时，
16、不需要从资产中扣除抵押给第三方的资产40.风险文化的精神核心是( )。（分数：0.50）A.风险管理理念B.知识C.制度D.内部控制41.某银行预计 2010 年的银行资本为 1100 亿元，包括计划注入的 100 亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为 5%，则以资本表示的电子行业限额为( )亿元。（分数：0.50）A.5B.45C.50D.5542.声誉风险管理的具体做法不包括( )。（分数：0.50）A.减少营业网点B.强化声誉风险管理培训C.确保及时处理投诉和批评D.从投诉和批评中积累早期预警经验43.下列操作风险中，属于内部流程中产品设计缺陷的是( )。（分数：0.50）A.交割失
17、误B.歧视员工C.模型错误D.自然灾害44.10 年期贷款的 19 年累计违约概率 18%，第 10 年的边际违约概率为 9%，则 110 年的累计违约概率为( )。（分数：0.50）A.25.38%B.23.65%C.27%D.21.29%45.下列关于银行业资本监管的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.资本监管是审慎银行监管的核心B.资本监管是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段C.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段D.资本充足率应不低于 4%46.下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是( )。（分数：0.50）A.违反监管规定B.动力输送中断C.声誉
18、受损D.黑客攻击47.应用于市场风险管理的经风险调整的资本收益率计算公式为( )。（分数：0.50）A.税后净利润/经济资本B.税后净利润/资本成本C.经济增加值/经济资本D.经济增加值/资本成本48.对企业信用分析的 5Cs 系统不包括( )。（分数：0.50）A.经营环境B.专家主观估计C.还款能力D.资本49.根据巴塞尔委员会对 VaR 内部模型的要求。在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。（分数：0.50）A.10B.20C.5D.1750.下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.风险管理的目标是消除风险B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中
19、，并服务于业务发展C.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段D.商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度51.操作风险评估方法包括( )。（分数：0.50）A.自我评估法、损失分布法、风险地图法B.自我评估法、因果分析模型、损失分布法C.因果分析模型、风险地图点、损失分布法D.风险地图点、自我评估法、因果分析模型52.甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( )。（分数：0.50）A.风险补偿B
20、.风险转移C.风险分散D.风险对冲53.商业银行因黄金价格波动而造成的损失属于( )。（分数：0.50）A.市场风险B.流动性风险C.信用风险D.操作风险54.目前，( )是我国商业银行面临的最主要的风险种类。（分数：0.50）A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险55.下列关于财务比率的表述，正确的是( )。（分数：0.50）A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力56.下列关于操作风险评估中关键风险指标的说法。不正确的是(
21、)。（分数：0.50）A.员工人均培训费用的变化情况，反映了商业银行在提高员工工作技能方面所作出的努力B.前后台交易不匹配占比过大，意味着前台的书面记录存在问题和/或后台在输入交易信息时出现问题，同时缺乏信息系统支持C.人员在当前部门的从业年限越长，工作经验越丰富，通常业务出错的可能性越小D.若每个业务部门与业务有关的 Excel 表格数量很少，后果是既难统一规范又加大了工作量，导致流程低效、质量低下57.如果某商业银行的总资产为 10 亿元，总负债为 7 亿元，资产加权平均久期为 2 年，负债加权平均久期为 3 年，那么久期缺口等于( )。（分数：0.50）A.-1B.1C.-0.1D.0.
22、158.根据巴塞尔委员会的要求。下列关于商业银行资产负债币种结构管理的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制B.商业银行须持有多种外币资产以尽可能地一一对应其外币债务C.商业银行可根据其国际业务需要及外币流动性管理能力，采用百分比方式或绝对方式来管理外币资产和负债D.商业银行需要对所持有的各币种流动性进行单独分析59.下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是( )。（分数：0.50）A.债务人所处行业颁布新的要求更高的环保标准B.银行贷款利率提高C.债务人所在地区经济下滑D.债务人投资项目发生重大损失60.我国商业银行使
23、用替代标准法计量操作风险监管资本时，零售银行业务条线的总收入用前三年贷款余额的算术平均数与( )的乘积替代。（分数：0.50）A.2.5%B.3%C.3.5%D.12%61.下列关于违约损失率(LGD)的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例B.巴塞尔新资本协议将违约损失率引入监管资本框架，能更正确地反映银行实际承担的风险C.违约损失率不能仅依据对抵(质)押品市值的估计，还应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品D.在估计违约损失率时，应将抵(质)押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑62.下列关于单一法人客户担保的说
24、法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.担保可以采用质押的方式B.担保有利于降低商业银行资金损失的风险C.商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失D.商业银行在债务履行期届满未受清偿时，获得抵押物的所有权63.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A=1000 亿元，负债 L=800 亿元，资产加权平均久期为 DA=5 年，负债加权平均久期为 DL=4 年。根据久期分析法，如果年利率从 5%上升到 5.5%，则利率变化使银行的价值变化为( )亿元。（分数：0.50）A.8.57B.-8.57C.9.00D.-9.0064.下列关于担保的说法，不正确的是(
25、)。（分数：0.50）A.连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任B.抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有C.质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿D.债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保65.下列关于不良贷款拨备覆盖率的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.不良贷款拨备覆盖率=(-般准备+专项准备)/(可疑类贷款+损失类贷款)B.一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备C.不良贷款拨备覆盖率也称贷款损失准备充足率D.专项准备是指针对某一国家、地区、行业或某一类贷
26、款风险计提的准备66.在银行风险管理中，银行( )的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。（分数：0.50）A.高级管理层B.董事会C.监事会D.股东大会67.已知一项投资收益为 20%的可能性是 0.8，收益为 10%的可能性是 0.1，不能收回投资的可能性为0.1，则预期收益率为( )。（分数：0.50）A.7%B.10%C.15%D.20%68.中国银监会提出的银行监管具体目标不包括( )。（分数：0.50）A.保护广大存款人和金融消费者的利益B.通过审慎有效的监管，提高银行业的整体利润水平C.增进公众对现代金融的了解D.努力减少金
27、融犯罪，维护金融稳定69.银行评估未来挤兑流动性风险的方法是( )。（分数：0.50）A.现金流分析B.久期分析法C.缺口分析法D.情景分析70.下列关于流动性压力的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.商业银行可以通过出售所持有的流动性资产或转向资金市场借入资金，来缓解流动性压力B.商业银行借入资金的频率和规模不断增加，可能会导致商业银行借入资金的成本显著下降C.商业银行借入资金的频率和规模不断增加，可能会导致商业银行可获得的融资额度明显下降D.商业银行借入资金的频率和规模不断增加，可能会导致商业银行所发行的各类有价证券迅速贬值71.下列关于资产证券化的说法，不正确的是( )。（分数
28、：0.50）A.资产证券化可以将不具有流动性的中长期贷款置于资产负债表之外，优化资产负债结构B.资产证券化不需要真实出售和破产隔离C.资产证券化可以改善资本状况，增强流动性和提高资本充足率D.资产证券化可转移、分散银行资产潜在的风险72.如下表，GI 1-9表示银行各业务条线当年的总收入， 1-9表示各业务条线对应的操作风险资本要求系数。年份 (GI 1-9 1-9)2006 年 102007 年 -52008 年 5用标准法计算，则 2009 年操作风险资本为( )。（分数：0.50）A.3.3B.5C.10D.1573.下列关于市场风险限额管理的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A
29、.市场风险限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段B.负责市场风险管理的部门应当通过风险管理信息系统监测对市场风险限额的遵守情况，并及时将超限额情况报告给相应级别的管理层C.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整D.商业银行总的市场风险限额，以及限额种类、结构应当由首席风险官批准74.债务人通过使用远期利率合约可以( )。（分数：0.50）A.锁定未来放款成本B.锁定未来借款成本C.减少货币头寸D.对冲未来外汇风险75.在 Credit Monitor 模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看做该期权
30、的( )。（分数：0.50）A.期权费B.时间价值C.内在价值D.执行价格76.下列指计算公式中，不正确的是( )。（分数：0.50）A.不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款100%B.预期损失率=预期损失/资产风险暴露100%C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额100%D.核心存款指标=核心存款/总资产77.设定贷款行业比例属于( )策略。（分数：0.50）A.风险规避B.风险对冲C.风险分散D.风险转移78.从贷款组合的层面进行风险识别、计量、监测和控制，而非把各笔贷款信用风险简单相加，是因为( )。（分数：0.50）A.各笔贷款间有相关性，
31、贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加B.各笔贷款间有相关性，贷款组合的总体风险通常大于单笔贷款信用风险的简单相加C.有利于商业银行提高工作效率D.有利于实现规模经济79.下列各项交易中，( )不列入交易账户。（分数：0.50）A.代客买卖交易B.做市交易C.自营交易D.存贷款交易80.纳入违约风险暴露中的股权风险暴露的金融工具应满足的条件不包括( )。（分数：0.50）A.该项金融工具实质上具有股权性质的风险B.持有该项金融工具获取收益的主要来源是随时间所孳生的收益C.该项金融工具不可赎回D.该项金融工具对发行方资产或收入具有剩余索取权二、多选题(总题数：50，分数：50.00
32、)81.商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，包括( )。（分数：1.00）A.网络中心B.消费信贷业务有关客户身份的核对C.银行卡营销D.法律事务E.账户系统82.计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取( )。（分数：1.00）A.标准法B.内部模型法C.高级计量法D.内部评级初级法E.内部评级高级法83.单个债务的信用风险预期损失( )。（分数：1.00）A.预期损失等于违约概率乘以违约风险暴露B.预期损失等于违约概率乘以违约损失率乘以违约风险暴露C.预期损失可以估计D.预期损失是未来损失的最大值E.预期损失是信用风险损失分布的数学期望84.下列关于行业财务风险分析
33、指标的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.行业盈亏系数越低，说明行业风险越大B.行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求C.行业销售利润率越高，说明行业产品的附加值越低D.行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好E.行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平85.盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要有( )。（分数：1.00）A.销售毛利率B.销售净利率C.资产负债率D.净资产收益率E.总资产周转率86.全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括( )。（分数：1.00）A.全球的风险管理体系B.全面的
34、风险管理范围C.全程的风险管理过程D.全新的风险管理方法E.全员的风险管理文化87.商业银行内部风险管理中，授信权限管理通常应遵循的原则包括( )。（分数：1.00）A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准B.集团内各机构在进行信用决策时应根据自身情况设置不同标准C.债项的每一个重要改变应得到一定权力层次的批准D.交易对方风险限额的确定应建立在风险一收益分析基础之上E.将信用授权分配给审批人并定期进行考核88.下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有( )。（分数：1.00）A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的
35、看跌期权，这应用了风险转移的方法C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法89.某 3 年期债券麦考利久期为 2.3 年，债券目前价格为 105.00 元，市场利率为 9%，假设市场利率突然上升到 10%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。（分数：1.00）A.下降 2.11%B.下降 2.50%C.下降 2.22 元D.下降 2.625 元E.上升 2.625 元90.我国商业
36、银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括( )。（分数：1.00）A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务C.建立、健全以监事会为核心的监督机制D.建立完善的信息报告和信息披露制度E.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制91.系统缺陷引发的操作风险具体表现为( )。（分数：1.00）A.数据/信息质量B.系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在问题C.产品设计缺陷D.违反系统安全规定E.错误监控报告92.下列金融工具中，能划分为违约风险暴露中的股权风险暴露的有( )。（分数：1.00）A.优先股B.发行方可无限期
37、推迟清偿的债务C.须由发行方通过发行固定数量的股票来清偿的债务D.可转换债券E.普通股93.2001 年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五类。下列定义正确的有( )。（分数：1.00）A.正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还B.关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素C.次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失D.可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失E.损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之
38、后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分94.相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有( )。（分数：1.00）A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统性风险较低E.风险识别和贷后管理难度较大95.下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B.如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果C.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应D.不存在模型风险E.计算量很大，且准确性的提高速度较慢96.下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有( )。（分数：1.
39、00）A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配B.当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口C.在进行敞口分析时，银行只需分析单一币种的外汇敞口，而无须分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口D.银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分E.对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制97.国际上，商业银行可通过购买( )等保险产品来缓释操作风险。（分数：1.00）A.出口信用保险B.错误与遗漏保险C.经理与高级职员责任险D.未授权交易保险E.营业中断保险98.个人客户信用风险主要表
40、现在( )。（分数：1.00）A.客户作为债务人在信贷业务中违约B.商业银行员工失职违规C.客户在表外业务中自行违约D.商业银行员工知识/技能匮乏E.客户作为保证人为其他债务人提供担保过程中的违约99.商业银行流动性风险预警信号有( )。（分数：1.00）A.商业银行所发行的股票价格下跌B.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大C.商业银行的外部评级上升D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资E.债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足100.商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有( )。（分数：1.00）A.适度分散客户种类和资金到
41、期日B.制定风险集中限额C.以零售资金作为银行负债的主要来源D.使资金来源集中于个别对手、产品或市场E.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源101.信用风险缓释中常用于转移或降低信用风险的工具包括( )。（分数：1.00）A.抵押品B.质押品C.净额结算D.保证E.信用衍生工具102.和远期相比，期货合约的差别在于( )。（分数：1.00）A.灵活多变B.是标准化的C.内容可商定D.一般在交易所交易E.可在到期前随时平仓103.影响违约损失率的因素包括( )。（分数：1.00）A.项目因素B.公司因素C.行业因素D.地区因素E.宏观经济周期因素104.国家风险管理的常用措施包括( )。（分数
42、：1.00）A.充分提高对国家风险的认识，将国家风险纳入全面风险管理体系B.制定国家限额，即对可以给予信用、开展贸易投资的国家设定最高额度C.理性地进行产品定价，根据国家风险分类收取相应的风险补偿费率D.专注于某一行业或某一国家/地区的业务，避免行业多样化和国别/地区多样化E.投保国家风险保险105.声誉危机管理规划的主要内容包括( )。（分数：1.00）A.预先制定战略性的危机沟通机制B.危机现场处理C.危机处理过程中的持续沟通D.管理危机过程中的信息交流E.模拟训练和演习106.银行监管方法包括( )。（分数：1.00）A.资本监管B.市场准入C.风险评级D.监督检查E.外部审计107.某
43、中国出口商将于 3 个月后收到货款 100 万美元。为规避汇率风险。该出口商可以在当前利用的金融衍生工具为( )。（分数：1.00）A.远期外汇交易合约B.货币期货C.货币互换D.期权E.即期外汇交易108.信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括( )。（分数：1.00）A.拖延支付利息，信用卡透支状况严重B.关键的人事变动C.业务性质改变D.存款账户余额下降E.主要产品供应商流失109.“911”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意( )。（分数：1.00）A.灾难备份B.强制员工休假C.明确在中断事件中恢复服务的备用机制D.制定应急和连续营业方案E.购买保
44、险110.在代理业务中，可能引发操作风险的行为包括( )。（分数：1.00）A.业务人员贪污或截留手续费B.不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券C.挪用客户资金D.内部人员盗窃客户资料谋取私利E.推销理财产品时只单方面宣传产品收益，不对风险进行提示111.下列关于 VaR 的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.置信水平越高，VaR 越高B.置信水平越高，VaR 越低C.持有期越长，VaR 越高D.持有期越长，VaR 越低E.VaR 与置信水平无关，与持有期有关112.商业银行除了要对客户的财务状况进行风险识别和分析外，还应当分析( )等非财务因素。（分数：1.00）A.管理者的品德与诚
45、信度B.行业的周期性C.企业现金流量D.劳资关系E.产品研发113.风险管理信息系统应当( )。（分数：1.00）A.建立错误承受程序B.设置灾难恢复以及应急操作程序C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录D.设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志114.下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B.能够确保产品和服务的溢价水平C.能够减少进入新市场的阻碍D.能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E.能够完全避免风险事件和未来损失11
46、5.下列关于流动性风险与各类主要风险关系的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.流动性风险是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果B.承担过高的市场风险可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险C.承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险D.和其他风险相比，操作风险对流动性状况产生的影响较小E.任何涉及商业银行的负面消息都可能影响其声誉，进而削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机116.( )的存款通常不够稳定，对商业银行的流动
47、性影响较大。（分数：1.00）A.零售客户B.小额存款人C.个人存款人D.公司存款人E.机构存款人117.2007 年年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，产生了次级债危机。危机使信用衍生品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了( )等风险。（分数：1.00）A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流
48、动性风险E.声誉风险118.下列选项中，属于 ISDA(International Swaps and Derivatives Association，国际互换与衍生产品协会)列出的信用衍生工具规定的信用事件的有( )。（分数：1.00）A.破产事件B.债务加速到期C.债务到期未能支付D.延期还款E.重组119.下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的表述，正确的有( )。（分数：1.00）A.有居民房产抵押的零售类资产给予 50%的权重B.表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露C.商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释D.无居民房产抵押的零售类资产给予 25%的权重E.
49、商业银行的信贷资产包括表外债权120.对于表内信用资产风险权重赋予权重为 0 的有( )。（分数：1.00）A.我国中央政府的债权B.中央政府投资的公用企业的债权C.政策性银行债权D.商业银行之间原始期限 4 个月以内的债权E.国有金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券121.下列关于客户评级和债项评级的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.是反映信用风险水平的两个维度B.债务人的信用水平决定债项评级C.债务人的信用水平决定客户评级D.同一客户有多个客户评级E.同一个公司不同的债券可以有不同的债项评级122.对小企业进行信用风险分析时，应关注( )等风险点。（分数：1.00）A.产品多样化B.可能出现逃债现象C.自有资金匮乏D.很少开具发票E.经不起原材料价格波动123.下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理从根本上改变了商业银行经营模式C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值E.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力124.市场风险内部模型的优点包括( )。（分数：1.00）A.可以将不同业务、不同类
