1、银行业专业人员职业资格中级银行业法律法规与综合能力（风险管理）模拟试卷 4 及答案解析(总分：64.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：12，分数：24.00)1.下列选项中不属于商业银行市场风险限额管理的是( )。2015 年 10 月真题（分数：2.00）A.客户限额B.止损限额C.交易限额D.风险价值限额2.商业银行的借贷业务不应集中于同一行业、同一区域，这种风险管理策略是( )。2015 年 10 月真题（分数：2.00）A.风险补偿B.风险转移C.风险对冲D.风险分散3.在银行风险管理流程中，风险控制是指对经过识别和计量的风险采取( )等措施，进行有效管理和控制的过程
2、。2013 年 11 月真题（分数：2.00）A.分散、担保、抵押、定价和缓释B.分散、对冲、转移、规避和补偿C.监测、对冲、转移、规避和补充D.监测、分散、转移、规避和补偿4.下列选项中，不属于银行信用风险的是( )。2009 年 10 月真题（分数：2.00）A.信用质量发生恶化B.交易对手未能履行合同C.外部欺诈D.债务人未能履行合同5.( )是指并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。（分数：2.00）A.风险转移B.风险对冲C.风险分散D.风险规避6.通常说的“挤兑”是指银行面临的( )。（分数：2.00）A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险7.C 银行的某客户在未来一年
3、的违约概率是 1，违约损失率是 40，违约风险暴露 100 万元，则该笔信贷资产的预期损失为( )万元。（分数：2.00）A.04B.05C.1D.48.( )是最常用、最重要的风险缓释措施。（分数：2.00）A.期权B.担保C.购买保险D.出售风险头寸9.某商业银行对一家大型贸易类公司贷款 2 亿元，开立短期信用证 3 亿元。该公司为一般企业，适用风险权重为 100，信用证适用的信用转换系数为 20，则该企业占用的风险加权资产为( )亿元。（分数：2.00）A.1B.26C.34D.510.( )是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济
4、价值产生的影响。（分数：2.00）A.风险价值分析B.缺口分析C.久期分析D.敏感性分析11.市场风险加权资产为市场风险资本要求的( )。（分数：2.00）A.8 倍B.85 倍C.125 倍D.13 倍12.( )是目前风险敏感度最高、最为科学的操作风险计量方法。（分数：2.00）A.基本指标法B.标准法C.高级计量法D.蒙特卡洛模拟法二、多项选择题(总题数：10，分数：20.00)13.下列属于商业银行操作风险表现形式的有( )。2014 年 6 月真题（分数：2.00）A.外部欺诈B.就业制度和工作场所安全性有问题C.信息科技系统事件D.执行、交割和流程管理事件E.内部欺诈14.下列关于
5、商业银行风险管理的的说法正确的有( )。（分数：2.00）A.流动风险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力B.从广义上讲，与法律风险密切相关的有违规风险和监管风险C.在风险管理实践中，商业银行通常将法律风险管理归属于市场风险管理范畴D.国家风险是指在与非本国国民进行国际经贸与金融往来中，由于他国(或地区)经济、政治、社会变化及事件而遭受损失的可能性E.流动性风险通常被视为一种综合性风险15.全面风险管理的范围有( )。（分数：2.00）A.信用风险B.市场风险C.风险偏好制定D.信息系统E.风险管理文化塑造16.下列关于风险计量的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.风险计量是
6、风险管理的最基本要求B.对不同类别的风险，应采取不同的风险计量方法C.银行的风险计量能力已经成为衡量其风险管理水平的重要内容D.风险计量既可以基于专家经验，也可以采用统计模型的方法E.我国商业银行业目前使用的是较为初级的资本计量方法17.风险战略是银行为实现总体发展目标所制定的一系列风险管理目标和方针政策，下列关于风险战略的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.是对风险偏好的定性描述B.是风险偏好的具体体现C.一般分为激进、稳健、消极三种类型D.是为实现预期的增长和收益目标而设计的E.选定风险战略后，银行需严格遵守，不能妄加修改18.常见的风险参数包括( )。（分数：2.00）A.违约概
7、率B.违约损失率C.有效期限D.非预期损失E.违约风险暴露19.根据评价的对象不同，信用评级可分为( )。（分数：2.00）A.客户评级B.公司评级C.资产评级D.债项评级E.风险评级20.下列关于我国商业银行面临的市场风险，说法不正确的有( )。（分数：2.00）A.股票价格的波动会间接影响商业银行的资产质量B.商品价格风险中的商品包括黄金、农产品，不包括石油C.汇率风险包括外汇交易风险和外汇结构性风险D.证券经营业务使商业银行直接面临股票价格风险E.银行结构性资产与负债之间币种的不匹配也会造成外汇风险21.商业银行可采取( )来管控市场风险。（分数：2.00）A.交易限额B.标准法C.损失
8、数据库D.应急计划E.风险对冲22.操作风险计量模型主要包括( )。（分数：2.00）A.损失分布法B.内部衡量法C.标准法D.打分卡法E.基本指标法三、判断题(总题数：10，分数：20.00)23.商业银行面临的声誉风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生下降时，给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。( )2015 年 10 月真题（分数：2.00）A.正确B.错误24.权重法下，银行的表外资产划分为 11 个类别，针对不同类别分别规定了 0、20、50、100等四个档次的不同的信用转换系数。( )（分数：2.00）A.正确B.错误25.利率风险是银行面临的主要市
9、场风险。( )（分数：2.00）A.正确B.错误26.银行全面风险管理是对整个银行内各个层次的业务单位、各类风险的通盘管理。( )（分数：2.00）A.正确B.错误27.风险监测和报告过程就是监测各种可量化的关键风险指标，以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势，再报告给银行相关部门，过程比较简单。( )（分数：2.00）A.正确B.错误28.交易对手违约风险是双向的，交易对手的双方面临的交易市场价值都有可能是正值或负值。( )（分数：2.00）A.正确B.错误29.权重法的基本思想是由于借款人可能出现违约，银行必须根据已经掌握的定性和定量信息对信用损失进行评估，并将这种评估与资本充足率挂钩。(
10、 )（分数：2.00）A.正确B.错误30.目前债务人评级方法较为成熟，应用较为广泛，已经成为银行识别和计量信用风险的基本工具。( )（分数：2.00）A.正确B.错误31.商业银行采用内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值的 125 倍。( )（分数：2.00）A.正确B.错误32.市场风险对冲的原理在于原风险敞口出现亏损时，新风险敞口能够盈利，盈利能够尽量全部抵补亏损。( )（分数：2.00）A.正确B.错误银行业专业人员职业资格中级银行业法律法规与综合能力（风险管理）模拟试卷 4 答案解析(总分：64.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：12，分数：24.00)
11、1.下列选项中不属于商业银行市场风险限额管理的是( )。2015 年 10 月真题（分数：2.00）A.客户限额 B.止损限额C.交易限额D.风险价值限额解析：解析：商业银行实施市场风险管理的主要目的是，确保将所承担的市场风险规模控制在可以承受的合理范围内，使所承担的市场风险水平与其风险管理能力和资本实力相匹配。市场风险的管控手段包括限额管理和风险对冲。其中，常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额。风险限额可采用风险价值限额、期权性头寸限额等。2.商业银行的借贷业务不应集中于同一行业、同一区域，这种风险管理策略是( )。2015 年 10 月真题（分数：2.00）A.风险补偿B.风
12、险转移C.风险对冲D.风险分散 解析：解析：风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险的方法，也就是“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”。商业银行的业务不应过多集中于同一客户、同一行业或同一区域，通常银行可采取限额管理的方法，避免风险敞口的过于集中。3.在银行风险管理流程中，风险控制是指对经过识别和计量的风险采取( )等措施，进行有效管理和控制的过程。2013 年 11 月真题（分数：2.00）A.分散、担保、抵押、定价和缓释B.分散、对冲、转移、规避和补偿 C.监测、对冲、转移、规避和补充D.监测、分散、转移、规避和补偿解析：解析：商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和
13、风险控制四个主要环节。其中，风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。4.下列选项中，不属于银行信用风险的是( )。2009 年 10 月真题（分数：2.00）A.信用质量发生恶化B.交易对手未能履行合同C.外部欺诈 D.债务人未能履行合同解析：解析：商业银行面临的主要风险是信用风险，即借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。现代意义上的信用风险不仅包括违约风险，而且包括当债务人或交易对手的信用状况和履约能力不足即信用质量下降时，市场上相关资产价格会随之降低的风险。C 项属于操作风险。5.( )是指并不消灭风险源，只是风险
14、承担主体改变。（分数：2.00）A.风险转移 B.风险对冲C.风险分散D.风险规避解析：解析：风险转移是指银行将自身的风险暴露转移给第三方，风险承担主体有所改变。B 项，风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险损失的一种风险管理策略；C 项，风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险的方法；D 项，风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以规避承担该业务或市场带来的风险，即不做业务，不承担风险。6.通常说的“挤兑”是指银行面临的( )。（分数：2.00）A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险 解析：解析：流动性风险如不能有
15、效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力；如果大量债权人在某一时刻要求兑现债权(挤兑)，商业银行可能会陷人流动性危机的困境。7.C 银行的某客户在未来一年的违约概率是 1，违约损失率是 40，违约风险暴露 100 万元，则该笔信贷资产的预期损失为( )万元。（分数：2.00）A.04 B.05C.1D.4解析：解析：在信用风险中，预期损失等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。因此，本题中这笔信贷资产的预期损失=140100=04(万元)。8.( )是最常用、最重要的风险缓释措施。（分数：2.00）A.期权B.担保 C.购买保险D.出售风险头寸解析：解析：风险缓释的目的在于降低
16、未来风险发生时所带来的损失，担保就是最常用、最重要的风险缓释措施。ACD 三项均属于风险转移的措施。9.某商业银行对一家大型贸易类公司贷款 2 亿元，开立短期信用证 3 亿元。该公司为一般企业，适用风险权重为 100，信用证适用的信用转换系数为 20，则该企业占用的风险加权资产为( )亿元。（分数：2.00）A.1B.26 C.34D.5解析：解析：计量各类表外项目的风险加权资产，应将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产，再按表内资产的处理方式计量风险加权资产。本题中，信用证折算的表内金额=320=06(亿元)，因此，该公司的总风险暴露=2+06=26(亿元)。由于该公司适用风险
17、权重为 100，故该企业占用的风险加权资产=26100=26(亿元)。10.( )是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。（分数：2.00）A.风险价值分析B.缺口分析C.久期分析D.敏感性分析 解析：11.市场风险加权资产为市场风险资本要求的( )。（分数：2.00）A.8 倍B.85 倍C.125 倍 D.13 倍解析：解析：商业银行资本管理办法(试行)规定，市场风险加权资产为市场风险资本要求的 125 倍，即市场风险加权资产=市场风险资本要求125。12.( )是目前风险敏感度最高、最为科学的操作风险计量方法。（分数
18、：2.00）A.基本指标法B.标准法C.高级计量法 D.蒙特卡洛模拟法解析：解析：高级计量法是目前风险敏感度最高、最为科学的操作风险计量方法。操作风险计量模型主要包括损失分布法、内部衡量法、打分卡法。从当前业界实践看，最常用的是损失分布法。二、多项选择题(总题数：10，分数：20.00)13.下列属于商业银行操作风险表现形式的有( )。2014 年 6 月真题（分数：2.00）A.外部欺诈 B.就业制度和工作场所安全性有问题 C.信息科技系统事件 D.执行、交割和流程管理事件 E.内部欺诈 解析：解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。根据
19、引发操作风险的事件类型，可以分为七种表现形式：内部欺诈事件；外部欺诈事件；就业制度和工作场所安全事件；客户、产品和业务活动事件；实物资产的损坏事件；信息科技系统事件；执行、交割和流程管理事件。14.下列关于商业银行风险管理的的说法正确的有( )。（分数：2.00）A.流动风险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力 B.从广义上讲，与法律风险密切相关的有违规风险和监管风险 C.在风险管理实践中，商业银行通常将法律风险管理归属于市场风险管理范畴D.国家风险是指在与非本国国民进行国际经贸与金融往来中，由于他国(或地区)经济、政治、社会变化及事件而遭受损失的可能性 E.流动性风险通常被视为一种
20、综合性风险 解析：解析：C 项，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险。由此可知，在风险管理实践中，商业银行通常将法律风险管理归属于操作风险管理范畴。15.全面风险管理的范围有( )。（分数：2.00）A.信用风险 B.市场风险 C.风险偏好制定 D.信息系统 E.风险管理文化塑造 解析：解析：全面风险管理强调将信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等银行承担的所有实质性风险纳入到统一的风险管理框架中，涉及从董事会、高级管理层到风险管理部门、业务部门、分支机构等各个层面，包括风险偏好制定、风险管理组织体系构建、风险管理政策制度完
21、善、风险管理流程建设、信息系统和风险管理技术提升、风险管理文化塑造等多方面内容。16.下列关于风险计量的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.风险计量是风险管理的最基本要求B.对不同类别的风险，应采取不同的风险计量方法 C.银行的风险计量能力已经成为衡量其风险管理水平的重要内容 D.风险计量既可以基于专家经验，也可以采用统计模型的方法 E.我国商业银行业目前使用的是较为初级的资本计量方法解析：解析：A 项，有效识别风险是风险管理的最基本要求，风险识别的目标在于帮助银行了解自身面临的风险及严重程度，为下一步风险计量和防控打好基础；E 项，目前，我国商业银行业开始逐渐采取资本计量的高级方法，
22、提高风险计量的科学性和准确性。17.风险战略是银行为实现总体发展目标所制定的一系列风险管理目标和方针政策，下列关于风险战略的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.是对风险偏好的定性描述 B.是风险偏好的具体体现 C.一般分为激进、稳健、消极三种类型D.是为实现预期的增长和收益目标而设计的 E.选定风险战略后，银行需严格遵守，不能妄加修改解析：解析：C 项，风险战略一般分为积极、稳健、保守三种类型；E 项，在战略制定时，要选择与银行风险偏好相一致的风险战略，如果相悖就要进行修正与调整。18.常见的风险参数包括( )。（分数：2.00）A.违约概率 B.违约损失率 C.有效期限 D.非预期损
23、失 E.违约风险暴露 解析：解析：常用的风险参数包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限、预期损失和非预期损失等。19.根据评价的对象不同，信用评级可分为( )。（分数：2.00）A.客户评级 B.公司评级C.资产评级D.债项评级 E.风险评级解析：解析：根据评价的对象不同，信用评级可分为客户评级和债项评级。其中，客户评级也叫债务人评级。20.下列关于我国商业银行面临的市场风险，说法不正确的有( )。（分数：2.00）A.股票价格的波动会间接影响商业银行的资产质量B.商品价格风险中的商品包括黄金、农产品，不包括石油 C.汇率风险包括外汇交易风险和外汇结构性风险D.证券经营业务使商业银行
24、直接面临股票价格风险 E.银行结构性资产与负债之间币种的不匹配也会造成外汇风险解析：解析：B 项，商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品包括在二级市场交易的某些实物产品，如农产品、矿产品(包括石油)和金属(不包括黄金)等；D 项，目前，我国商业银行不能从事证券经营业务，因而我国商业银行很少直接面临股票价格风险。21.商业银行可采取( )来管控市场风险。（分数：2.00）A.交易限额 B.标准法C.损失数据库D.应急计划E.风险对冲 解析：解析：商业银行管控市场风险的手段有：限额管理，包括交易限额、风险限额和止损限额；风险对冲。B 项，标
25、准法是操作风险的计量方法之一；C 项，损失数据库是操作风险的管控手段；D 项，应急计划是流动性风险的管控手段。22.操作风险计量模型主要包括( )。（分数：2.00）A.损失分布法 B.内部衡量法 C.标准法D.打分卡法 E.基本指标法解析：解析：操作风险计量模型主要包括损失分布法、内部衡量法、打分卡法。CE 两项属于操作风险的计量方法。三、判断题(总题数：10，分数：20.00)23.商业银行面临的声誉风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生下降时，给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。( )2015 年 10 月真题（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析
26、：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关者对商业银行负面评价的风险。题干所述的风险是信用风险。24.权重法下，银行的表外资产划分为 11 个类别，针对不同类别分别规定了 0、20、50、100等四个档次的不同的信用转换系数。( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：25.利率风险是银行面临的主要市场风险。( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：利率风险是指市场利率变动的不确定对银行造成损失的风险。利率风险是银行面临的主要市场风险。利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。26.银行全面风险管理是对整个银行内
27、各个层次的业务单位、各类风险的通盘管理。( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：27.风险监测和报告过程就是监测各种可量化的关键风险指标，以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势，再报告给银行相关部门，过程比较简单。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：风险监测报告过程看似简单，但实际上满足不同层级、不同部门对于风险状况的多样化需求是一项艰巨的任务。28.交易对手违约风险是双向的，交易对手的双方面临的交易市场价值都有可能是正值或负值。( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：交易对手信用风险是指交易对手在一笔交易的现金流最后结算之前违约的风险，与违约交易对手的
28、交易或组合具有正的经济价值时，经济损失将会发生。交易对手违约风险是双向的。29.权重法的基本思想是由于借款人可能出现违约，银行必须根据已经掌握的定性和定量信息对信用损失进行评估，并将这种评估与资本充足率挂钩。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：内部评级法的基本思想是由于借款人可能出现违约，银行必须根据已经掌握的定性和定量信息对信用损失进行评估，并将这种评估与资本充足率挂钩。30.目前债务人评级方法较为成熟，应用较为广泛，已经成为银行识别和计量信用风险的基本工具。( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：客户评级也叫债务人评级，主要用于评价债务人如期履约的可能性，实
29、现对债务人的违约概率的计量。目前，客户评级方法较为成熟，应用较为广泛，已经成为银行识别和计量信用风险的基本工具。31.商业银行采用内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值的 125 倍。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：商业银行采用内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和。市场风险加权资产为市场风险资本要求的 125 倍。32.市场风险对冲的原理在于原风险敞口出现亏损时，新风险敞口能够盈利，盈利能够尽量全部抵补亏损。( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：市场风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。当原风险敞口出现亏损时，新风险敞口能够盈利，并且使盈利能够尽量全部抵补亏损。
