1、银行业专业人员职业资格中级银行业法律法规与综合能力（风险管理）-试卷 2 及答案解析(总分：64.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：11，分数：22.00)1.下列关于国家风险的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.通常在债权人的控制范围之内B.在同一国家范围内不存在国家风险C.个人不会遭受国家风险带来的损失D.国家风险由债权人所在国家的行为引起2.( )是指并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。（分数：2.00）A.风险转移B.风险对冲C.风险分散D.风险规避3.( )是对风险发生的可能性、后果及严重程度进行充分分析和评估，从而确定风险水平的过程。（分数：2.00）A
2、.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制4.下列关于商业银行操作风险管理的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.标准法将银行全部业务划分为 8 个业务条线B.操作风险加权资产=操作风险资本要求125C.采用基本指标法时，操作风险资本要求等于银行前三年总收入的平均值乘以 15D.任何一家银行新的业务开展或新系统刚上线时，由于规章制度不完善、员工操作经验不足、管理上的漏洞，这就使得出现操作风险的概率较高5.通常说的“挤兑”是指银行面临的( )。（分数：2.00）A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险6.( )是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足
3、资金需求的风险。（分数：2.00）A.市场流动性风险B.融资流动性风险C.操作风险D.市场风险7.风险管理的基本前提是( )。（分数：2.00）A.风险计量B.风险监测C.风险识别D.风险偏好8.C 银行的某客户在未来一年的违约概率是 1，违约损失率是 40，违约风险暴露 100 万元，则该笔信贷资产的预期损失为( )万元。（分数：2.00）A.04B.05C.1D.49.在未来一段时间内，一定置信度下，银行承担的风险可能超出预期损失的损失水平称为( )。（分数：2.00）A.预期损失B.非预期损失C.极端损失D.平均损失10.( )是商业银行的最高风险管理和决策机构。（分数：2.00）A.董
4、事会B.专门委员会C.监事会D.风险管理部门11.( )是最常用、最重要的风险缓释措施。（分数：2.00）A.期权B.担保C.购买保险D.出售风险头寸二、多项选择题(总题数：11，分数：22.00)12.下列关于风险计量的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.风险计量是风险管理的最基本要求B.对不同类别的风险，应采取不同的风险计量方法C.银行的风险计量能力已经成为衡量其风险管理水平的重要内容D.风险计量既可以基于专家经验，也可以采用统计模型的方法E.我国商业银行业目前使用的是较为初级的资本计量方法13.极端损失具有“偶发性”的特征，银行应付极端损失的方法有( )。（分数：2.00）A.定
5、期针对资产进行压力测试B.评估极端损失的影响C.通过交易进行分摊D.提取极端损失准备金E.购买保险14.按照风险主体的不同，风险可以划分为( )。（分数：2.00）A.资产风险B.负债风险C.公司风险D.个人风险E.国家风险15.风险战略是银行为实现总体发展目标所制定的一系列风险管理目标和方针政策，下列关于风险战略的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.是对风险偏好的定性描述B.是风险偏好的具体体现C.一般分为激进、稳健、消极三种类型D.是为实现预期的增长和收益目标而设计的E.选定风险战略后，银行需严格遵守，不能妄加修改16.风险管理的三道防线是指( )。（分数：2.00）A.业务团队B
6、.风险管理团队C.内部审计团队D.风险监控系统E.业务风险评估17.下列关于商业银行风险管理的组织架构，说法正确的有( )。（分数：2.00）A.董事会是商业银行风险管理的执行机构B.高级管理层的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石C.监事会负责对银行承担风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价D.“三道防线”分工协作，协调配合，并保持相互的独立性E.第一道防线负责对全行风险管理体系有效性进行监督和评估18.常见的风险参数包括( )。（分数：2.00）A.违约概率B.违约损失率C.有效期限D.非预期损失E.违约风险暴露19.关于信用风险加权资产的计量，下列说法正确的有( )。（分数
7、：2.00）A.权重法下，针对不同类别的表外资产分别规定了不同的信用转换系数B.有权重法和内部评级法两种计算方法C.权重法适用于未实施内部评级法的商业银行D.采用内部评级法时，信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和E.内部评级法分为初级内部评级法、中级内部评级法和高级内部评级法20.与非零售风险暴露相比，零售风险暴露具有( )的特点。（分数：2.00）A.笔数小B.笔数大C.单笔风险暴露较大D.单笔风险暴露较小E.风险分散21.根据评价的对象不同，信用评级可分为( )。（分数：2.00）A.客户评级B.公司评级C.资产评级D.债项评级E.风险评级22.
8、下列关于信用评级，说法正确的有( )。（分数：2.00）A.在客户评级的方法方面，有专家判断方法和统计模型方法两种方法B.评级的主标尺通常由客户评级级别与对应的违约概率区间组成C.目前，国内大型银行主标尺级别的数量都在 20 个以上D.对实施内部评级法的银行，银监会规定客户评级应最少具备 7 个非违约级别、2 个违约级别E.债务人违约概率区间和每个级别客户的可能数量属于此消彼长的关系三、判断题(总题数：10，分数：20.00)23.银行的业务特点决定了每个业务环节都具有潜在的风险，银行的风险管理也应贯穿于业务发展的每一个过程。( )（分数：2.00）A.正确B.错误24.风险监测和报告过程就是
9、监测各种可量化的关键风险指标，以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势，再报告给银行相关部门，过程比较简单。( )（分数：2.00）A.正确B.错误25.内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险。( )（分数：2.00）A.正确B.错误26.极端损失发生的概率很低，银行不可能也不需要为极端损失准备巨额的资本。( )（分数：2.00）A.正确B.错误27.交易对手违约风险是双向的，交易对手的双方面临的交易市场价值都有可能是正值或负值。( )（分数：2.00）A.正确B.错误28.全面风险管理就是一个从企业战略目标制定到目标实现的风险管理过程。( )（分数：2.00）A.正确B.错误29.通
10、常银行可采取总额管理的方法，避免风险敞口的过于集中。( )（分数：2.00）A.正确B.错误30.权重法的基本思想是由于借款人可能出现违约，银行必须根据已经掌握的定性和定量信息对信用损失进行评估，并将这种评估与资本充足率挂钩。( )（分数：2.00）A.正确B.错误31.零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法，因此，银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。( )（分数：2.00）A.正确B.错误32.同一交易对手，无论是作为债务人还是保证人，在商业银行内部只能有一个评级。( )（分数：2.00）A.正确B.错误银行业专业人员职业资格中级银行业法律法规与综合能力（风险管理）-试
11、卷 2 答案解析(总分：64.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：11，分数：22.00)1.下列关于国家风险的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.通常在债权人的控制范围之内B.在同一国家范围内不存在国家风险 C.个人不会遭受国家风险带来的损失D.国家风险由债权人所在国家的行为引起解析：解析：国家风险是指在与非本国国民进行国际经贸与金融往来中，由于他国(或地区)经济、政治、社会变化及事件而遭受损失的可能性。AD 两项，国家风险通常是由债务人所在国家(或地区)的行为引起的，超出了债权人的控制范围；C 项，在国际经济金融活动中，不论是政府、银行、企业还是个人，都可能遭受国家
12、风险所带来的损失。2.( )是指并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。（分数：2.00）A.风险转移 B.风险对冲C.风险分散D.风险规避解析：解析：风险转移是指银行将自身的风险暴露转移给第三方，风险承担主体有所改变。B 项，风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险损失的一种风险管理策略；C 项，风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险的方法；D 项，风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以规避承担该业务或市场带来的风险，即不做业务，不承担风险。3.( )是对风险发生的可能性、后果及严重程度进行充分分析和评估，从而确定风险水平的过
13、程。（分数：2.00）A.风险识别B.风险计量 C.风险监测D.风险控制解析：解析：商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要环节。其中，风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、后果及严重程度进行充分分析和评估，从而确定风险水平的过程。4.下列关于商业银行操作风险管理的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.标准法将银行全部业务划分为 8 个业务条线 B.操作风险加权资产=操作风险资本要求125C.采用基本指标法时，操作风险资本要求等于银行前三年总收入的平均值乘以 15D.任何一家银行新的业务开展或新系统刚上线时，由于规章制度不完善、员工操作
14、经验不足、管理上的漏洞，这就使得出现操作风险的概率较高解析：解析：标准法将银行全部业务划分为公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和清算、代理服务、资产管理、零售经纪和其他业务等 9 个业务条线。5.通常说的“挤兑”是指银行面临的( )。（分数：2.00）A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险 解析：解析：流动性风险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力；如果大量债权人在某一时刻要求兑现债权(挤兑)，商业银行可能会陷入流动性危机的困境。6.( )是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。（分数：2.00）A.市场流动性风险B.融
15、资流动性风险 C.操作风险D.市场风险解析：解析：银行的流动性集中反映了其资产负债的均衡情况，主要体现在两个方面：融资流动性风险，是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险；市场流动性风险，是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。7.风险管理的基本前提是( )。（分数：2.00）A.风险计量B.风险监测C.风险识别D.风险偏好 解析：解析：风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意承担的风险类型和总量，它是统一全行经营管理和风险管理的认知标准，是风险管理的基本前提。8.C 银行的某客户在未来一年的违约概率
16、是 1，违约损失率是 40，违约风险暴露 100 万元，则该笔信贷资产的预期损失为( )万元。（分数：2.00）A.04 B.05C.1D.4解析：解析：在信用风险中，预期损失等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。因此，本题中这笔信贷资产的预期损失=140100=04(万元)。9.在未来一段时间内，一定置信度下，银行承担的风险可能超出预期损失的损失水平称为( )。（分数：2.00）A.预期损失B.非预期损失 C.极端损失D.平均损失解析：解析：非预期损失是指在未来一段时间内，一定置信度(如 999)下，银行承担的风险可能超出预期损失的损失水平。从风险管理的角度看，银行承担的
17、非预期损失要靠银行持有的资本进行覆盖。10.( )是商业银行的最高风险管理和决策机构。（分数：2.00）A.董事会 B.专门委员会C.监事会D.风险管理部门解析：解析：董事会是商业银行的最高风险管理和决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任，一般负责审批风险管理偏好和战略、政策和程序，确定商业银行可以承受的总体风险水平。11.( )是最常用、最重要的风险缓释措施。（分数：2.00）A.期权B.担保 C.购买保险D.出售风险头寸解析：解析：风险缓释的目的在于降低未来风险发生时所带来的损失，担保就是最常用、最重要的风险缓释措施。ACD 三项均属于风险转移的措施。二、多项选择题(总题数：11，分数：
18、22.00)12.下列关于风险计量的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.风险计量是风险管理的最基本要求B.对不同类别的风险，应采取不同的风险计量方法 C.银行的风险计量能力已经成为衡量其风险管理水平的重要内容 D.风险计量既可以基于专家经验，也可以采用统计模型的方法 E.我国商业银行业目前使用的是较为初级的资本计量方法解析：解析：A 项，有效识别风险是风险管理的最基本要求，风险识别的目标在于帮助银行了解自身面临的风险及严重程度，为下一步风险计量和防控打好基础；E 项，目前，我国商业银行业开始逐渐采取资本计量的高级方法，提高风险计量的科学性和准确性。13.极端损失具有“偶发性”的特征，银
19、行应付极端损失的方法有( )。（分数：2.00）A.定期针对资产进行压力测试 B.评估极端损失的影响 C.通过交易进行分摊D.提取极端损失准备金E.购买保险 解析：解析：对极端损失，银行需要定期针对资产进行压力测试，评估极端损失的影响，建立相应的预警机制。此外，通过购买保险，银行也可以对极端事件可能造成的损失进行分担或转移。CD 两项，由于极端损失的“偶发性”特征，银行不可能也不需要为极端损失准备巨额的资本，或在具体交易中分摊巨额的成本。14.按照风险主体的不同，风险可以划分为( )。（分数：2.00）A.资产风险B.负债风险C.公司风险 D.个人风险 E.国家风险 解析：解析：按照遭受风险的
20、范围划分，风险可以分为系统性风险和非系统性风险；按照银行业务结构划分，风险可以分为资产风险、负债风险、中间业务风险；按照风险主体划分，风险可以分为公司风险、个人风险、国家风险等。15.风险战略是银行为实现总体发展目标所制定的一系列风险管理目标和方针政策，下列关于风险战略的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.是对风险偏好的定性描述 B.是风险偏好的具体体现 C.一般分为激进、稳健、消极三种类型D.是为实现预期的增长和收益目标而设计的 E.选定风险战略后，银行需严格遵守，不能妄加修改解析：解析：C 项，风险战略一般分为积极、稳健、保守三种类型；E 项，在战略制定时，要选择与银行风险偏好相一
21、致的风险战略，如果相悖就要进行修正与调整。16.风险管理的三道防线是指( )。（分数：2.00）A.业务团队 B.风险管理团队 C.内部审计团队 D.风险监控系统E.业务风险评估解析：解析：风险管理的“三道防线”是指在商业银行内部形成的在风险管理方面承担不同职责的三个团队(或部门)，即业务团队、风险管理团队和内部审计团队。17.下列关于商业银行风险管理的组织架构，说法正确的有( )。（分数：2.00）A.董事会是商业银行风险管理的执行机构B.高级管理层的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石 C.监事会负责对银行承担风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价 D.“三道防线”分工协作，
22、协调配合，并保持相互的独立性 E.第一道防线负责对全行风险管理体系有效性进行监督和评估解析：解析：A 项，高级管理层是商业银行风险管理的执行机构；E 项，内部审计团队作为风险管理的“第三道防线”，负责对全行风险管理体系的有效性进行监督和评估。18.常见的风险参数包括( )。（分数：2.00）A.违约概率 B.违约损失率 C.有效期限 D.非预期损失 E.违约风险暴露 解析：解析：常用的风险参数包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限、预期损失和非预期损失等。19.关于信用风险加权资产的计量，下列说法正确的有( )。（分数：2.00）A.权重法下，针对不同类别的表外资产分别规定了不同的信
23、用转换系数 B.有权重法和内部评级法两种计算方法 C.权重法适用于未实施内部评级法的商业银行 D.采用内部评级法时，信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和E.内部评级法分为初级内部评级法、中级内部评级法和高级内部评级法解析：解析：D 项，采取权重法，信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和；E 项，内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法。20.与非零售风险暴露相比，零售风险暴露具有( )的特点。（分数：2.00）A.笔数小B.笔数大 C.单笔风险暴露较大D.单笔风险暴露较小 E.风险分散 解析：解析：与非零
24、售风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔风险暴露较小、风险分散的显著特点，这一特点决定了商业银行普遍采用组合的方式对零售业务进行管理。21.根据评价的对象不同，信用评级可分为( )。（分数：2.00）A.客户评级 B.公司评级C.资产评级D.债项评级 E.风险评级解析：解析：根据评价的对象不同，信用评级可分为客户评级和债项评级。其中，客户评级也叫债务人评级。22.下列关于信用评级，说法正确的有( )。（分数：2.00）A.在客户评级的方法方面，有专家判断方法和统计模型方法两种方法B.评级的主标尺通常由客户评级级别与对应的违约概率区间组成 C.目前，国内大型银行主标尺级别的数量都在 20 个
25、以上D.对实施内部评级法的银行，银监会规定客户评级应最少具备 7 个非违约级别、2 个违约级别E.债务人违约概率区间和每个级别客户的可能数量属于此消彼长的关系 解析：解析：A 项，除了专家判断方法和统计模型方法，也可以综合使用两种方法进行客户评级；C 项，国外银行主标尺数量多达 20 个，国内大型银行主标尺级别的数量目前都在 10 个以上；D 项，在级别划分方面，对实施内部评级法的银行，银监会规定客户评级应最少具备 7 个非违约级别、1 个违约级别。三、判断题(总题数：10，分数：20.00)23.银行的业务特点决定了每个业务环节都具有潜在的风险，银行的风险管理也应贯穿于业务发展的每一个过程。
26、( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：24.风险监测和报告过程就是监测各种可量化的关键风险指标，以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势，再报告给银行相关部门，过程比较简单。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：风险监测报告过程看似简单，但实际上满足不同层级、不同部门对于风险状况的多样化需求是一项艰巨的任务。25.内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险。( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。26.极端损失发生的概率很低，银行不可能也不需要为极端损失准备巨额的资本。( )
27、（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：极端损失是指战争、重大灾难或危机等异常情况导致的、银行一般无法预见的损失。这种损失发生的概率虽然极低，但损失非常巨大。由于极端损失的“偶发性”特征，银行不可能也不需要为极端损失准备巨额的资本，或在具体交易中分摊巨额的成本。27.交易对手违约风险是双向的，交易对手的双方面临的交易市场价值都有可能是正值或负值。( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：交易对手信用风险是指交易对手在一笔交易的现金流最后结算之前违约的风险，与违约交易对手的交易或组合具有正的经济价值时，经济损失将会发生。交易对手违约风险是双向的。28.全面风险管理就是一个从企
28、业战略目标制定到目标实现的风险管理过程。( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：企业风险管理是一个过程，它由一个主体的董事会、管理当局和其他人员实施，应用于战略制定并贯穿于企业之中，旨在识别可能会影响主体的潜在事项，管理风险以使其限制在该主体的风险容量之内，并为主体目标的实现提供合理保证。简单地说，全面风险管理就是一个从企业战略目标制定到目标实现的风险管理过程。29.通常银行可采取总额管理的方法，避免风险敞口的过于集中。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：商业银行的业务不应过多集中于同一客户、同一行业或同一区域，通常银行可采取限额管理的方法，避免风险敞口的过于集
29、中。30.权重法的基本思想是由于借款人可能出现违约，银行必须根据已经掌握的定性和定量信息对信用损失进行评估，并将这种评估与资本充足率挂钩。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：内部评级法的基本思想是由于借款人可能出现违约，银行必须根据已经掌握的定性和定量信息对信用损失进行评估，并将这种评估与资本充足率挂钩。31.零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法，因此，银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：对于零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。32.同一交易对手，无论是作为债务人还是保证人，在商业银行内部只能有一个评级。( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：债务人评级范围要包括所有的债务人与保证人；同一交易对手，无论是作为债务人还是保证人，在商业银行内部只能有一个评级。对债务人的每笔债项均应进行评级。
