1、2010 年 9 月银行从业资格考试风险管理考试试题及答案解析(总分：100.00，做题时间：120 分钟)一、单项选择题(总题数：90，分数：45.00)1.使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。 （分数：0.50）A.违约风险模型和模型独立控制B.技术风险模型和模型独立预测C.系统风险模型和模型独立操作D.操作风险模型和模型独立验证2.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是( )。 （分数：0.50）A.此情形属于市场风险的一种B.此情形是操作风险的表现C.此情形会造成交易成本下降D.此情形不会引发信用
2、风险3.按照巴塞尔新资本协议的规定，( )是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。 （分数：0.50）A.法律风险B.市场风险C.操作风险D.合规风险4.随机变量 x 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为 l 倍标准差范围内的概率为( )。 （分数：0.50）A.068B.095C.09973D.0975.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。 （分数：0.50）A.RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失B.RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失C.RAROC=(非预期损失一预期损失)/收
3、益D.RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益6.从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以( )为参照基准。 （分数：0.50）A.风险价值B.经济增加值C.经济资本D.市场价值7.下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。 （分数：0.50）A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B.风险补偿是指事前(损失发生以前)以风险承担的价格补偿C.风险转移只能降低非系统性风险D.风险规避可分为保险规避和非保险规避8.有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是( )。 （分数：0
4、.50）A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.系统性风险较高D.风险监控难度较小9.下列不属于企业集团横向多元化形式的是( )。 （分数：0.50）A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司10.授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中( )不是其最常用的组合限额设定维度。 （分数：0.50）A.行业等级B.产品等级C.担保D.授信额度11.可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是( )。 （分数：0.50）A.总收益互换B.信用违约互换C.信用联动票据D.信用价差衍生产品12.
5、下列有关信用衍生产品的说法，错误的是( )。 （分数：0.50）A.信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的C.信用衍生产品的交割只采取现金方式D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险13.法律风险与操作风险之间的关系是( )。 （分数：0.50）A.操作风险和法律风险产生的原因相同B.外部合规风险与法律风险是相同的C.法律风险与操作风险相互独立D.法律风险是操作风险的一种特殊类型14.全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。 （分
6、数：0.50）A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险15.风险报告的职责不包括( )。 （分数：0.50）A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责16.可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是( )。 （分数：0.50）A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.以上都对17.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )。 （分数：0.50）A.由内而外、自上而下和从已知到未知B
7、.由表及里、自下而上和从已知到未知C.由内而外、自下而上和从已知到未知D.由表及里、自上而下和从已知到未知18.现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于( )。 （分数：0.50）A.经营活动的现金流B.投资活动的现金流C.融资活动的现金流D.销售活动的现金流19.关于资本转换因子，下列说法错误的是( )。 （分数：0.50）A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换
8、为以计划授信额表示的组合限额20.下列关于久期分析的说法，错误的是( )。 （分数：0.50）A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确21.巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。 （分数：0.50）A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本22.商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是( )。 （分数：0.50）A.限额是指对某一客
9、户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑23.国际收支逆差与国际储备之比超过限度( )时，说明风险较大。 （分数：0.50）A.75%B.80%C.100%D.150%24.下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。 （分数：0.50）A.长期次级债务是指存续期限至少在
10、五年以上的次级债务B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为 20%D.长期次级债务不能计人附属资本25.( )通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。 （分数：0.50）A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估价值26.下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。 （分数：0.50）A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值D
11、.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法27.( )被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。 （分数：0.50）A.申请评分B.风险评分C.行为评分D.破产评分28.( )是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。 （分数：0.50）A.Credit MetriCs 模型B.Credit Risk+模型C.Credit Portfolio Vien 模型D.Credit Monitor 模型29.如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为( )。 （分数：0.50）A.平价期权B.价内期权C.价外
12、期权D.买方期权30.银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类。以下关于交易账户的说法中，错误的是( )。 （分数：0.50）A.计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险B.银行应对该账户的头寸进行准确估值C.该账户中的项目通常按市场价格计价D.银行的存贷款业务归人交易账户31.在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。 （分数：0.50）A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估价值32.一般认为，影响国家主权评级的因素不包括( )。 （分数：0.50）A.实际汇率变量B.该国通货膨胀率水平C.违约
13、史指标D.人口增长率33.以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是( )。 （分数：0.50）A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值34.影响期权价值的主要因素不包括( )。 （分数：0.50）A.标的资产的市场价格和期权的执行价格B.期权的到期期权C.外汇汇率的波动D.即期市场价格的变化35.人力资源配置不当的风险是( )。 （分数：0.50）A.非流程风险B.流程环节风险C.控制派生风险D
14、.以上都不是36.自我评估法的主要目标是( )。 （分数：0.50）A.鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制B.鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化C.鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围D.鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理37.利用 5 年期政府债券的空头头寸为 l0 年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10 年期政府债券多头头寸的经济价值会( )。 （分数：0.50）A.上升B.下降C.不变D.难以判断38.方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算 VaR 值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。 （分数：0.50）A.方
15、差 协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D.方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法39.用 VaR 计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。 （分数：0.50）A.2B.3C.4D.540.A、B 两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券 A 的票面利率为 5%，债券 B 的票面利率为 6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则( )。 （分数：0.50）A.债券 A 的久期大于债券 B 的久期B.债券 A 的久期小于债券 B 的久期C.债券 A 的久期等于债券 B 的久期D.无法确定债券 A 和 B 的久期大小4
16、1.下列不属于经营绩效类指标的是( )。 （分数：0.50）A.总资产净回报率B.资本充足率C.股本净回报率D.成本收入比42.外汇结构性风险来源于( )。 （分数：0.50）A.代理外汇买卖B.自营外汇买卖C.即期外汇买卖D.银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配43.某银行外汇敞口头寸为：欧元多头 90，日元空头 40，英镑空头 60，瑞士法郎多头 40，加拿大元空头l0，澳元空头 20，美元多头 160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。 （分数：0.50）A.160B.150C.120D.23044.根据国际会计准则第 39 号对
17、金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )。 （分数：0.50）A.持有到期的投资B.持有待售类资产C.贷款D.应收款45.某商业银行 2007 年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为 46 亿元，库存现金为 8亿元，人民币各项存款期末余额为 21 38 亿元，则该银行人民币超额准备金率为( )。 （分数：0.50）A.253%B.216%C.215%D.178%46.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。 （分数：0.50）A.买入期限较短的金融产品B.买入期限较长
18、的金融产品C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品D.卖出期限较长的金融产品47.由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的( )危机。 （分数：0.50）A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险48.( )是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。 （分数：0.50）A.累计总敞口头寸法B.短边法C.净敞口头寸法D.以上都不对49.( )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。 （分数：0.50）A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法50.在计算操作
19、风险经济资本配置的标准法中， 值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列( )产品线的 因子等于 l8%。 （分数：0.50）A.零售商业银行业务B.资产管理C.支付和结算D.零售经纪51.高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过( )来给出。 （分数：0.50）A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统52.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是( )。 （分数：0.50）A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核
20、心指标B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算53.下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是( )。 （分数：0.50）A.流动性比例一流动性负债余额/流动性资产余额l00%B.人民币超额准备金率一在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额100%C.核心负债比率一核心负债期末余额/核心期末余额l00%D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/N 期流动性资产100%54.监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证
21、下列( )方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。 （分数：0.50）A.及时性假设B.相关性假设C.准确性假设D.全部性假设55.巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备( )的内部损失数据。 （分数：0.50）A.至少 5 年B.至少 3 年C.至多 5 年D.至多 3 年56.公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是( )部门的责任。
22、 （分数：0.50）A.风险管理部门B.监事会C.高级管理层D.业务管理部门57.我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是( )。 （分数：0.50）A.技术创新B.合规问题C.管理问题D.风险监管58.下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。 （分数：0.50）A.当市场利率上升时，银行资产价值下降B.当市场利率上升时，银行负债价值上升C.资产的久期越长，资产的利率风险越大D.负债的久期越长，负债的利率风险越大59.市场风险内部模型法的局限性不包括( )。 （分数：0.50）A.不能
23、反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.只能计量交易业务中的市场风险D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示60.银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对( )数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的( )和影响程度作出评估。 （分数：0.50）A.内部操作风险损失，发生频率B.风险管理风险损失，发生环节C.内部控制风险损失，发生环节D.合规管理风险损失，发生时间61.现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为( )。 （分数：0.
24、50）A.(现金头寸+应收存款)总资产B.现金头寸总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债62.操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列( )属于控制派生风险。 （分数：0.50）A.人力资源配置不当B.欺诈C.操作失误D.增加人工授权控制产生的内部欺诈63.商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为( )，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。 （
25、分数：0.50）A.管理资本B.信用风险C.市场风险D.流动风险64.下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是( )。 （分数：0.50）A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强C.商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构65.Credit Monitor 对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。 （分数：0.50）A.保险学的精算理论B.Merton 模型C.经济计量学理论D.资产组合理论66. 资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。 （分数：0.50）A.
26、大于B.小于C.等于D.无关67.一旦商业银行采用了( )，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。 （分数：0.50）A.标准法B.基本指标法C.高级计量法D.流程分析法68.下列关于外部审计的说法，不正确的是( )。 （分数：0.50）A.外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查，有利于发现银行管理的缺陷，起到市场监督的作用B.外部审计已经成为银行监管的重要补充C.加强外部审计对银行的监督作用，可以提高监管效率，但另一方面也增加了监管成本D.外部审计作为独立的第三方，有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用69.(
27、 )是用来考查商业银行风险状况的统计数据和指标。 （分数：0.50）A.风险诱因B.关键风险指标C.风险报告D.风险控制70.( )作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。 （分数：0.50）A.风险管理部门B.高级管理部门C.业务管理部门D.内部审计部门71.当来源金额( )使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。 （分数：0.50）A.小于B.等于C.大于D.无所谓72.商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了( )。 （分数：0.50）A.久期缺口B.现金缺口C.融资缺口D.信贷缺口73.20 世纪 70 年代，商业银行的风险管理模式
28、进入了( )阶段。 （分数：0.50）A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式74.商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于( )活动的反馈循环。 （分数：0.50）A.战略方案选择和公司治理B.战略实施和战略风险管理C.风险监测和运营绩效D.风险识别和整体战略75.商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等 7 类。下列( )属于商业银行面临的项目风险。 （分数：0.50）A.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行
29、缺乏独特的品牌形象D.银行产品开发失败76.下列( )不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。 （分数：0.50）A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D.实现银行利润的最大化77.商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是( )。 （分数：0.50）A.解决表面问题，不须深究B.错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助
30、于银行的声誉风险管理D.容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视78.商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列( )是不正确的假设。 （分数：0.50）A.准确预测未来风险事件B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会D.风险是无法避免的79.下列关于财务比率的表述，正确的是( )。 （分数：0.50）A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力80.甲企
31、业经营效益提高，为了扩大规模生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请( )。 （分数：0.50）A.合理，可以用利润来偿还贷款B.合理，可以给银行带来利息收入C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资D.不合理，会产生新的费用，导致利润率下降81.1974 年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于( )。 （分数：0.50）A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.信用风险82.风险因素与风险管理复杂程度的关系是( )。 （分数：0.50）A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B
32、.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大83.某企业 2009 年销售收入 20 亿元人民币，销售净利率为 12%，2008 年初所有者权益为 40 亿元人民币，2009 年末所有者权益为 55 亿元人民币，则该企业 2009 年净资产收益率为( )。 （分数：0.50）A.333%B.386%C.472%D.505%84.某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园( )。 （分数：0.50）A.若有超过贷款额的资金可以提供担保B.可以提供担保C.不能提供担保D.经银行同
33、意即可提供担保85.下列情形中，重新定价风险最大的是( )。 （分数：0.50）A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源86.2005 年 6 月 17 日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的 4000 多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于( )引发的风险。 （分数：0.50）A.人员因素B.系统缺陷C.内部流程D.外部事件87.借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，
34、原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和( )之间做出艰难选择。 （分数：0.50）A.流动性风险B.可获得性C.不可获性D.最终收益88.战略风险属于一种( )。 （分数：0.50）A.短期的显性风险B.短期的潜在风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险89.下列各项中不是风险处置纠正的内容的是( )。 （分数：0.50）A.风险纠正B.风险防范C.市场退出D.风险救助90.贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括( )。 （分数：0.50）A.分散风险B.实现利益共享C.实现资产多元化D.增加收益二、多项选择题(总题数：40，分
35、数：40.00)91.为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取( )等一系列全新的风险管理技术和方法，防范和转移种类风险。 （分数：1.00）A.人员培训B.总体组合限额C.资产证券化D.信用衍生产品E.授信集中度限额92.以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的是( )。 （分数：1.00）A.管理层风险分析B.地区风险分析C.生产和经营风险分析D.微观经济分析E.自然环境分析93.2007 年，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收人证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极
36、限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的( )等风险。 （分数：1.00）A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险E.声誉风险94.可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有( )。 （分数：1.00）A.预期收益率B.中位数C.方差D.标准差E.众数95.公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在下列( )方面。 （
37、分数：1.00）A.董事会是商业银行的最高风险管理机构B.董事会负责识别、计量、监测和控制各种风险C.董事会是我国商业银行所特有的机构D.风险管理总监应当是董事会成员E.董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平96.商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括( )。 （分数：1.00）A.良好的企业精神与控制文化B.科学、有效的激励机制C.信息交流D.监督与评价E.建立内部控制措施97.下列各项所述情形，债务人可被视为违约的是( )。 （分数：1.00）A.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款B.某借款企业已破产，由此将不归还欠款C.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额
38、，且逾期 50 天未还D.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少98.以下关于缺口分析的正确陈述有( )。 （分数：1.00）A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升99.下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是( )。 （分数：1.00）A.贷款组合的总
39、体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性100.以下说法中，正确的有( )。 （分数：1.00）A.违约概率即通常所称的违约损失的概率B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的D.违约频率是分析模型作出的事前预测E.违约频率可作为内部评级的直接依据101.一般而言，以下
40、因素会造成借款人信用风险提高的有( )。 （分数：1.00）A.利率水平提高B.扩张的货币政策C.借款人财务杠杆提高D.经济转入萧条E.借款人收益波动性变大102.风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括( )。 （分数：1.00）A.不良贷款迁徙率B.资本充足程度C.超额备付金比率D.盈利能力E.准备金充足程度103.保证法律责任一般包括( )。 （分数：1.00）A.部分责任保证B.连带责任保证C.一般责任保证D.全部责任保证E.完全责任保证104.按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为( )。 （分数：1.00）A.有限责任制企业集团B.股份合作化企业集团C.纵向一体
41、化企业集团D.横向一体化企业集团E.综合企业集团105.权利质押的范围包括( )。 （分数：1.00）A.汇票B.支票C.本票D.债券E.存款单106.下列属于“假按揭”的表现形式的是( )。 （分数：1.00）A.开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款B.以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款C.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制D.房地产商未获得销售许可证便销售房屋E.商业银行信贷人员向不具有真实购房行为的借款人发放高成数的个人住房按揭贷款107.能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法是( )。 （分数：
42、1.00）A.期限弹性分析B.持续期分析C.敏感分析D.外汇敞口分析E.风险价值分析108.利率互换的主要作用是( )。 （分数：1.00）A.规避利率波动的风险B.降低生产成本C.交易双方可以降低各自的融资成本D.规避市场价格下跌E.有助于风险管理109.全面风险管理模式阶段的特点有( )。 （分数：1.00）A.不同类型的业务纳入统一的风险管理范围B.从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束C.提出了一系列监管原则D.继续以资本充足率为核心E.从单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举110.下列属于风
43、险转移的有( )。 （分数：1.00）A.不同信用等级的贷款人实行差别定价B.备用信用证C.商业银行参加存款保险D.信用担保E.利用远期利率协议规避未来利率波动风险111.有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括( )。 （分数：1.00）A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸B.按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况E.市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理112.市场风险内部模型的优点包括(
44、 )。 （分数：1.00）A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(vaR 值)来表示B.是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法C.有利于进行风险监测和管理D.简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平E.涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件113.公允价值的计量方式包括( )。 （分数：1.00）A.不可以直接使用可获得的市场价格B.如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格C.直接使用名义价值D.实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突1
45、14.下列属于商业银行产品线的是( )。 （分数：1.00）A.交易和销售B.零售银行业务C.公开市场业务D.资产管理E.贴现率115.商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列( )属于引发操作风险的外部事件。 （分数：1.00）A.洗钱B.错误监控/报告C.政治风险D.违反用工法E.自然灾害116.目前比较流行的高级计量法主要有( )。 （分数：1.00）A.内部衡量法B.外部衡量法C.损失分布法D.记分卡E.损失概率法117.法人信贷业务的流程环节包括( )。 （分数：1.00）A.信贷审查B.信贷审批C.贷
46、款发放D.贷后管理E.信贷复核118.商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括( )等指标的变化。 （分数：1.00）A.银行的资产质量B.银行的盈利能力C.第三方评级D.银行发行的有价证券的市场表现E.银行内部有关风险水平119.自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略是( )。（分数：1.00）A.改变企业文化B.制定与业务战略目标配套的评估机制C.建立良好的操作风险管理氛围D.规避监管，在内部解决问题E.商业银行内部追求盈利高于控制风险120.以下( )属于银行内部流程中的流程无效因素。 （分数：1.00）A.缺乏必要的流程B.依赖手工录入
47、C.设计不完善D.管理信息不准确E.项目资金不足121.在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是( )。 （分数：1.00）A.财会制度不完善B.管理流程不清晰C.财会系统建设存在缺陷D.结算/支付系统延迟E.文件/合同缺陷122.流动性风险是( )长期积聚、恶化的综合作用结果。 （分数：1.00）A.信用风险B.汇率风险C.操作风险D.战略风险E.声誉风险123.收益率曲线通常表现的形态包括( )。 （分数：1.00）A.正向收益率曲线B.正态收益率曲线C.垂直收益率曲线D.水平收益率曲线E.波动收益率曲线124.下列银行活动中，存在汇率风险的有( )。 （分数：1.0
48、0）A.为客户提供外汇即期交易B.为客户提供外汇远期交易C.为客户提供外汇期货交易D.进行自营外汇交易E.吸收外币存款125.下列属于国际会计准则对金融资产划分的优点的是( )。 （分数：1.00）A.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准C.直接面对风险管理的各项要求D.是基于会计核算的划分E.维持良好的公共关系126.流动性风险预警信号中的融资信号包括( )。 （分数：1.00）A.商业银行内部有关风险水平B.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足C.存款人提前兑付D.
49、所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升E.所发行股票价格下跌127.风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监旨流程，除了规划监管行动和风险评估，其他的流程有( )。 （分数：1.00）A.了解机构B.准备风险为本的现场检查C.对监管结果汇总报告D.实施风险为本的现场检查并确定评级E.监管措施、效果评价和持续的非现场监测128.假设某商业银行资产为 1000 亿元，负债为 800 亿元，资产久期为 6 年，负债久期为 4 年。根据久期分析法，如果年利率从 8%上升到 85%，则利率变化对商业银行的可能影响是( )。 （分数：1.00）A.损失 13 亿B.盈利 l3 亿C.资产负债结构变化D.流动性增强E.流动性下降129.下列可能给某商业银行带来声誉风险的有( )。 （分数：1.00）A.关于银行高比例不良资产的媒体报道B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度C.银行呆账收回率大幅减小D.银行工作人员服务态度恶劣E.银行不能按时完成客户的兑现要求130.市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括( )。 （分数：1.00）A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.商品价格风险E.流动性风险三、判断题(总题数：15，分数：15.00)131.无论是集中型的风险管理部门，
