1、(A)银行业从业人员资格考试风险管理-3 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、B单选题/B(总题数：45，分数：45.00)1.购房人采取“假按揭”的方式购房时，其向开发商支付_的首付款，而商业银行要向购房人提供售房总价_的借款。 A.0；100% B.10%；90% C.20%；80% D.30%；70%（分数：1.00）A.B.C.D.2.国别风险等级至少划分为_。 A.低、较低、高、较高 B.高、中、较低、低 C.低、较低、中、较高、高 D.高、中、低（分数：1.00）A.B.C.D.3.中央银行上调基准利率，对于持有大量金融工具的商业银行来说，可能会发生_。 A.
2、因利率上升而降低其市场价值，甚至造成巨额损失 B.因利率上升而上升其市场价值，增加收益 C.因利率下降而上升其市场价值，造成巨额损失 D.因利率下降而降低其市场价值，增加收益（分数：1.00）A.B.C.D.4.管理信息系统包括两大基础模块，即_。 A.业务运营系统和管理报告系统 B.业务运营系统和组织结构 C.业务政策和管理报告系统 D.组织结构和业务政策（分数：1.00）A.B.C.D.5.下列选项中，_是商业银行进行组合管理和评估整体风险的重要基础。 A.风险加总 B.风险定价 C.风险管理 D.风险事后控制（分数：1.00）A.B.C.D.6.在流动性风险情景分析中，分析商业银行正常状
3、况下的_最为重要。 A.现金流量变化 B.资产价值变化 C.表外项目变化 D.长期负债变化（分数：1.00）A.B.C.D.7.某投资者在期初以每股 18 元的价格购买 C 股票 100 股，半年后每股收到 0.2 元的现金红利，同时卖出股票的价格是 20 元，则在此半年期间，投资者在 C 股票上的百分比收益率应为_。 A.11.11% B.11.22% C.12.11% D.12.22%（分数：1.00）A.B.C.D.8.国内商业银行竞相发展的零售银行业务是_。 A.个人理财业务 B.代理业务 C.现金交易业务 D.个人信贷业务（分数：1.00）A.B.C.D.9.下列不属于个人零售贷款的
4、是_。 A.助学贷款 B.个人房贷 C.汽车消费贷款 D.信用卡消费贷款（分数：1.00）A.B.C.D.10.中国银监会 2012 年颁布的商业银行资产管理办法(试行)明确提出的四个次的监管资本要求不包括_。 A.最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为 4%、5%和 6% B.储备资本要求和逆周期资本要求，包括 2.5%的储备资本要求和 02.5%的逆周期资本要求 C.系统重要性银行附加资本要求为 1% D.以及针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求，即第二支柱资本要求（分数：1.00）A.B.C.D.11.下列选项中，用来衡量利率变动对银行当
5、期收益影响的是_。 A.敏感性分析 B.外汇敞口分析 C.缺口分析 D.久期分析（分数：1.00）A.B.C.D.12.在信用风险管理领域，商业银行应当借助风险管理信息系统，对每一项信贷资产进行风险分析，并在_上进行分类汇总。 A.管理层面 B.组合层面 C.监控层面 D.风险层面（分数：1.00）A.B.C.D.13.下列不属于商业银行关键风险指标的是_。 A.市场变动 B.员工水平 C.客户满意度 D.系统故障（分数：1.00）A.B.C.D.14._表示中央银行正在实施紧缩的货币政策。 A高利率水平 B低利率水平 C高汇率水平D低汇率水平（分数：1.00）A.B.C.D.15.高水平的_
6、能够降低商业银行破产的可能性和财务成本，保护商业银行所有者的利益，实现股东价值最大化。 A.风险管理 B.风险策略 C.风险控制 D.风险计量（分数：1.00）A.B.C.D.16.在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值被称为_。 A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.市值重估（分数：1.00）A.B.C.D.17.在商业银行业务条线分类中，交易和销售业务的 系数是_。 A.10% B.12% C.15% D.18%（分数：1.00）A.B.C.D.18.在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合
7、收益或经济价值影响程度所设定的限额是_。 A.头寸限额 B.风险价值限额 C.止损限额 D.敏感度限额（分数：1.00）A.B.C.D.19.贷款给杠杆比率较高的借款人，商业银行就会相应地_。 A.提高风险溢价 B.提高利率水平 C.降低风险溢价 D.降低利率水平（分数：1.00）A.B.C.D.20.在巴塞尔新资本协议中，监管资本被区分为_。 A.经济资本和监管资本 B.核心资本和附属资本 C.经济资本和附属资本 D.核心资本和监管资本_（分数：1.00）A.B.C.D.21.期初正常类贷款(关注类贷款)中转为不良贷款的金额，是指期初正常类贷款(关注类贷款)中，在报告期末分类为_的贷款余额之
8、和。 A.正常类、次级类、可疑类 B.次级类、可疑类、损失类 C.关注类、可疑类、损失类 D.关注类、次级类、可疑类（分数：1.00）A.B.C.D.22.下列选项中，不属于损失数据收集验证内容的是_。 A.数据填报的完整性 B.损失数据收集的全面性 C.数据填报的准确性 D.数据填报的严谨性（分数：1.00）A.B.C.D.23.下列选项不属于区域风险预警表现的是_。 A.区域经营环境的恶化 B.区域外部监控水平下降 C.政策法规发生重大变化 D.区域信贷资产质量恶化（分数：1.00）A.B.C.D.24.下列应当能够反映商业银行市场风险真实状况的是_。 A.市场风险监管资本 B.经济资本
9、C.会计资本 D.总敞口头寸（分数：1.00）A.B.C.D.25.直接影响商业银行的资产和负债价值变化，进而造成流动性状况发生变化的是_。 A.融资缺口 B.核心负债比率 C.大额负债依赖度 D.利率波动（分数：1.00）A.B.C.D.26.采用缺口分析法对市场风险进行计量，当出现负债敏感型缺口时，市场利率与银行净利息的关系为_。 A.市场利率下降会导致银行的净利息收入下降 B.市场利率上升会导致银行的净利息收入下降 C.市场利率下降会导致银行的净利息收入上升 D.关系不确定（分数：1.00）A.B.C.D.27.根据巴塞尔新资本协议，债务人对银行的实质性信贷债务逾期_天以上被视为违约。
10、A.30 B.60 C.90 D.120（分数：1.00）A.B.C.D.28.对基于量化方法计算出的市场风险参数来设定限额称为_。 A.风险限额 B.止损限额 C.市场限额 D.交易限额（分数：1.00）A.B.C.D.29.市场风险管理体系的有效程度取决于_。 A.银行的公司管理水平 B.健全的市场风险识别体系 C.全面的市场风险管理政策 D.完善的市场风险管理流程（分数：1.00）A.B.C.D.30.商业银行市场风险管理部门向董事会提交的市场风险监测和分析报告不包括_。 A.风险水平 B.盈亏状况 C.对市场风险管理的其他政策和程序的遵守情况 D.银行的总敞口头寸（分数：1.00）A.
11、B.C.D.31.下列不属于商业银行柜台业务范围的是_。 A.贷款发放 B.印押证管理 C.存取款 D.票据凭证审核（分数：1.00）A.B.C.D.32.由于贷款发放之后，客户可能立即提取，因此商业银行必须持有充足的资金，通常为_现金。 A.60% B.80% C.90% D.100%（分数：1.00）A.B.C.D.33.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则_。 A.可以买入期限较短的金融产品 B.可以买入期限较长的金融产品 C.可以卖出期限较短的金融产品 D.可以卖出期限较长的金融产品（分数：1.00）A.B.C.D.34.商业银行市场竞争的主要手段是_
12、。 A.稳健经营 B.产品创新 C.服务到位 D.经营发展（分数：1.00）A.B.C.D.35.商业银行银行账户利率风险管理的目的是_。 A.把利率风险降低到最小 B.实现商业银行利润最大化 C.将银行账户利率风险控制在设定的水平界限内 D.达到利率风险与收益的最大平衡（分数：1.00）A.B.C.D.36.商业银行在经营管理过程中，能否对金融产品和服务进行科学、合理的定价，直接决定了商业银行的_。 A.管理能力和经营能力 B.竞争能力和盈利能力 C.管理能力和竞争能力 D.竞争能力和履约能力（分数：1.00）A.B.C.D.37.下列关于风险报告的职责叙述错误的是_。 A.使员工在业务部门
13、、流程和职能单元之间分享风险信息 B.实施并支持多种风险语言/术语 C.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识 D.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持（分数：1.00）A.B.C.D.38.银行账户利率风险管理的基础是_。 A.利率风险的测算 B.利率预测 C.利率风险控制 D.利率调整（分数：1.00）A.B.C.D.39.下列选项中，_是对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定的限额。 A.风险价值限额 B.头寸限额 C.敏感度限额 D.止损限额（分数：1.00）A.B.C.D.40.商业银行高级管理层的主要职责不包括_。 A.确保
14、国别风险管理体系的正常运行 B.及时了解国别风险水平及管理状况 C.定期审核和批准国别风险管理战略、政策、程序和限额 D.明确界定各部门的国别风险管理职责以及国别风险报告的路径、频率、内容（分数：1.00）A.B.C.D.41.商业银行应在每个交易计算一般风险价值，使用单尾、99%的置信区间，历史观察期长度应至少为一年或_个交易日。 A.100 B.150 C.200 D.250（分数：1.00）A.B.C.D.42.期权风险资本计提方法中，适合只存在期权多头的金融机构的方法是_。 A.简易法 B.高级法 C.特定法 D.标准法（分数：1.00）A.B.C.D.43.下列选项中，_是关于适用范
15、围的定量信息披露。 A.公司在实体的股份总额、股权比例 B.集团中适用资本协议的母公司名称 C.从会计并表和监管并表的角度说明集团内实体的不同关系 D.集团内资金或监管资本转移的限制或主要障碍（分数：1.00）A.B.C.D.44.商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的_的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。 A.借短贷长 B.借长贷短 C.全部资金和部分负债在持有时间上不一致 D.部分资金和全部负债在持有时间上不一致（分数：1.00）A.B.C.D.45.按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可划分为_。 A.企业客户与机构客户 B.一般客户
16、与特殊客户 C.抵押客户与信用客户 D.法人客户与个人客户（分数：1.00）A.B.C.D.二、B多选题/B(总题数：20，分数：40.00)46.商业银行市场风险内部模型法的实施要素包括_。 A.风险因素识别与构建 B.压力测试 C.新增风险 D.返回检验 E.特定风险（分数：2.00）A.B.C.D.E.47.对商业银行风险治理架构和风险管理组织体系，监管要求着重强调了_。 A.公司治理架构 B.风险管理组织架构 C.风险管理的有效性 D.风险管理的政策和流程 E.风险管理的独立性（分数：2.00）A.B.C.D.E.48.远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素包括_。 A.期限 B.即
17、期汇率 C.货币政策 D.货币利率 E.两种货币之间的利率差（分数：2.00）A.B.C.D.E.49.业务部门应当严格遵守组合限额，主要方法有_。 A.将风险降低，提高授信额度，增加客户源 B.对质量较差的贷款予以关注，发现可收回的贷款，减少其额度占用 C.对信誉较强的贷款，给予及时处理，减少其负担，使其提前还款 D.运用贷款出售、信贷衍生产品、证券化贷款二级市场的安排等应对措施 E.利用银团贷款形式降低对某一特定行业或关联借款人的授信集中度（分数：2.00）A.B.C.D.E.50.常用的风险事后控制的方法有_。 A.风险缓释或风险转移 B.提高风险资本水平 C.风险资本的重新分配 D.降
18、低风险成本 E.改善风险管理体系（分数：2.00）A.B.C.D.E.51.下列选项中，属于风险控制与缓释流程要求的有_。 A.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致 B.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求 C.对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全 D.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序 E.建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理（分数：2.00）A.B.C.D.E.52.比例指标反映一国的对外清偿能力，包括_。 A.偿债比例 B.国际收支逆差与国际储备之比 C.外债总额与国民生产总值之比 D.国际储备与应付未付外债总
19、额之比 E.应付未付外债总额与当年进口收入之比（分数：2.00）A.B.C.D.E.53.借款人的资产与负债情况调查，主要内容包括_。 A.调查其他可变现资产情况 B.调查借款人的贷款用途与申请的信贷品种的相关规定是否一致 C.确认借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情况 D.调查借款人是否能按商业银行要求，为其所购商品办理财产保险等 E.分析借款人及其家庭收入的稳定性，判断其是否具备良好的还款意愿和还款能力（分数：2.00）A.B.C.D.E.54.在_等情况下，信用风险管理委员会可以考虑重新设定/调整组合限额。 A.新的监管机构的建议 B.行业经济竞争力增大 C.年度进行业务计划和预算 D.
20、经济和市场状况的较大变动 E.高级管理层决定的战略重点的变化（分数：2.00）A.B.C.D.E.55.对单一法人客户的财务报表分析应特别关注_等内容。 A.识别和评价经营管理状况 B.识别和评价资产管理状况 C.识别和评价财务报表风险 D.识别和评价财务比率状况 E.识别和评价负债管理状况（分数：2.00）A.B.C.D.E.56.在操作风险自我评估的过程中，依据评审对象的不同，可采用的方法有_。 A.流程分析法 B.情景模拟法 C.风险地图法 D.调查问卷法 E.损失分布法（分数：2.00）A.B.C.D.E.57.下列选项中，属于集中度风险情形的有_。 A.地区集中风险 B.行业集中风险
21、 C.资产集中风险 D.表外项目集中风险 E.借款人集中风险（分数：2.00）A.B.C.D.E.58.商业银行国别风险管理信息系统功能包括_。 A.帮助识别不适当的客户及交易 B.支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量 C.支持国别风险评估和风险评级 D.监测国别风险限额执行情况 E.为国别风险的内部控制和审计提供信息（分数：2.00）A.B.C.D.E.59.商业银行时刻面临风险，其资本所肩负的责任和作用比一般企业重要，主要体现在_。 A.吸收和消化损失 B.资本为商业银行提供融资 C.为风险管理提供最根本的驱动力 D.限制业务过度扩张和风险承担，增强银行系统的稳定性 E.维持市场信心（
22、分数：2.00）A.B.C.D.E.60.零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于_等感性因素。 A.银行的地理位置 B.产品种类 C.服务质量 D.自身金融知识和经验 E.银行的风险管理水平（分数：2.00）A.B.C.D.E.61.公允价值计量方式主要有_。 A.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突 B.如不能获得市场价格，应使用公认的模型估算市场价格 C.若没有证据表明资产交易市场存在时，可通过收益法或成本法来获得 D.实际支付价格(无依据证明其不具有代表性) E.直接使用可获得的市场价格（分数：2.00）A.B.C.D.E.6
23、2.在信用风险管理领域，属于重要的风险监测指标的有_。 A.预期损失率 B.贷款风险迁徙率 C.不良贷款拨备覆盖率 D.贷款损失准备充足率 E.不良资产/贷款率（分数：2.00）A.B.C.D.E.63.单一法人客户的担保方式中，影响保证人偿债能力的有_。 A.保证人的财务状况 B.保证人的现金流量 C.保证人的信用评级 D.保证人的保证意愿 E.保证人目前所提供保证的数量/金额（分数：2.00）A.B.C.D.E.64.在具体操作层面，对表内业务本币的流动性风险管理步骤可以分为_。 A.完全持有该重要货币用来匹配所有外币债务，不持有或尽可能少持有其他外币资产，以降低本币流动性管理的复杂程度
24、B.设立相应的比率/指标，判断流动性变化趋势 C.采用百分比的方式来管理本币的流动性 D.商业银行的资金管理员根据已划定的资金期限，计算现金流量头寸剩余或不足，结合不同情景可能发生的概率，获得特定时段内商业银行的流动性缺口 E.计算特定时段内商业银行总的流动性需求，等于负债流动性需求加上资产(贷款)流动性需求（分数：2.00）A.B.C.D.E.65.在操作风险监测过程中建立的因果分析模型能够对操作风险的_进行逻辑分析，并形成相互关联的多元分布。 A.风险类别 B.风险成因 C.风险成本 D.风险损失 E.风险发生频率（分数：2.00）A.B.C.D.E.三、B判断题/B(总题数：8，分数：1
25、5.00)66.如果商业银行获取资金的能力较弱，则容易导致银行的流动性状况欠佳。（分数：1.00）A.正确B.错误67.当企业需要增加利润时，往往通过虚构与关联企业的经济往来来提高账面的营业收入和利润。（分数：2.00）A.正确B.错误68.商业银行适时评估关键风险指标是否处于合理水平，有助于商业银行及时发现潜在的风险隐患，并将操作风险水平保持在可控范围之内。（分数：2.00）A.正确B.错误69.在风险暴露可能威胁到银行盈利、资本和声誉的情况下，商业银行应当及时向董事会和高级管理层报告。（分数：2.00）A.正确B.错误70.对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违
26、约概率的简单平均值作为该级别的违约概率。（分数：2.00）A.正确B.错误71.对于无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以通过降低风险回报的方式，获得承担风险的价格补偿。（分数：2.00）A.正确B.错误72.从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是吸收损失。（分数：2.00）A.正确B.错误73.根据风险中性定价原理，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的。（分数：2.00）A.正确B.错误(A)银行业从业人员资格考试风险管理-3 答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、B单选题/B(总题数
27、：45，分数：45.00)1.购房人采取“假按揭”的方式购房时，其向开发商支付_的首付款，而商业银行要向购房人提供售房总价_的借款。 A.0；100% B.10%；90% C.20%；80% D.30%；70%（分数：1.00）A. B.C.D.解析：购房人采取“假按揭”方式购房时，购房人事实上未向开发商支付一分钱的首付款，而商业银行要向购房人提供售房总价 100%的借款。2.国别风险等级至少划分为_。 A.低、较低、高、较高 B.高、中、较低、低 C.低、较低、中、较高、高 D.高、中、低（分数：1.00）A.B.C. D.解析：国别风险至少划分低、较低、中、较高、高五个等级，风险暴露较大的
28、机构可以考虑建立更为复杂的评级体系。3.中央银行上调基准利率，对于持有大量金融工具的商业银行来说，可能会发生_。 A.因利率上升而降低其市场价值，甚至造成巨额损失 B.因利率上升而上升其市场价值，增加收益 C.因利率下降而上升其市场价值，造成巨额损失 D.因利率下降而降低其市场价值，增加收益（分数：1.00）A. B.C.D.解析：中央银行上调基准利率，对于浮动利率贷款占较高业务比重的商业银行，可能因利率上升而增加收益；但对于持有大量金融工具的商业银行，则可能因利率上升而降低其市场价值，甚至造成巨额损失。4.管理信息系统包括两大基础模块，即_。 A.业务运营系统和管理报告系统 B.业务运营系统
29、和组织结构 C.业务政策和管理报告系统 D.组织结构和业务政策（分数：1.00）A. B.C.D.解析：一般而言，管理信息系统包括两大基础模块，即业务运营系统和管理报告系统。5.下列选项中，_是商业银行进行组合管理和评估整体风险的重要基础。 A.风险加总 B.风险定价 C.风险管理 D.风险事后控制（分数：1.00）A. B.C.D.解析：风险加总是商业银行进行组合管理和评估整体风险的重要基础，我国商业银行资本管理办法(试行)中明确规定：商业银行应建立风险加总的政策和程序，充分考虑风险相关性和传染性，提高风险加总结果的合理性和审慎性。6.在流动性风险情景分析中，分析商业银行正常状况下的_最为重
30、要。 A.现金流量变化 B.资产价值变化 C.表外项目变化 D.长期负债变化（分数：1.00）A. B.C.D.解析：在流动性风险情景分析中，分析商业银行正常状况下的现金流量变化最为重要，有助于强化商业银行日常存款管理并充分利用各种融资渠道，避免在某一时刻持有过量的闲置资金或面临过高的资金需求，以有效缓解市场波动所产生的冲击，消除交易对手对其经营状况的疑虑。7.某投资者在期初以每股 18 元的价格购买 C 股票 100 股，半年后每股收到 0.2 元的现金红利，同时卖出股票的价格是 20 元，则在此半年期间，投资者在 C 股票上的百分比收益率应为_。 A.11.11% B.11.22% C.1
31、2.11% D.12.22%（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：根据计算公式：百分比收益率 R=(P1+D-P0)P0100%，可得，投资者在 C 股票上的百分比收益率=(20100+0.2100-18100)(18100)100%=12.22%。8.国内商业银行竞相发展的零售银行业务是_。 A.个人理财业务 B.代理业务 C.现金交易业务 D.个人信贷业务（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：个人信贷业务是国内商业银行竞相发展的零售银行业务，包括个人住房按揭贷款、个人大额耐用消费品贷款、个人生产经营贷款和个人质押贷款等业务品种。9.下列不属于个人零售贷款的是_。 A.助学贷款 B.
32、个人房贷 C.汽车消费贷款 D.信用卡消费贷款（分数：1.00）A.B. C.D.解析：个人零售贷款包括汽车消费贷款、信用卡消费贷款、助学贷款、留学贷款、助业贷款等多种方式。B 选项的个人房贷属于个人住房按揭贷款。10.中国银监会 2012 年颁布的商业银行资产管理办法(试行)明确提出的四个次的监管资本要求不包括_。 A.最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为 4%、5%和 6% B.储备资本要求和逆周期资本要求，包括 2.5%的储备资本要求和 02.5%的逆周期资本要求 C.系统重要性银行附加资本要求为 1% D.以及针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的
33、特定资本要求，即第二支柱资本要求（分数：1.00）A. B.C.D.解析：中国银监会 2012 年颁布的商业银行资产管理办法(试行)明确提出的四个次的监管资本要求包括：(1)最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为 5%、6%和 8%；(2)储备资本要求和逆周期资本要求，包括 2.5%的储备资本要求和 02.5%的逆周期资本要求；(3)系统重要性银行附加资本要求，为 1%；(4)针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求，即第二支柱资本要求。11.下列选项中，用来衡量利率变动对银行当期收益影响的是_。 A.敏感性分析 B.外汇敞口分析 C.缺口分析 D
34、.久期分析（分数：1.00）A.B.C. D.解析：缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。具体而言，就是将银行的所有生息资产和利息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段。12.在信用风险管理领域，商业银行应当借助风险管理信息系统，对每一项信贷资产进行风险分析，并在_上进行分类汇总。 A.管理层面 B.组合层面 C.监控层面 D.风险层面（分数：1.00）A.B. C.D.解析：在信用风险管理领域，商业银行应当借助风险管理信息系统，对每一项信贷资产进行风险分析，并在组合层面上进行分类汇总。13.下列不属于商业银行关键风险指标的是_。 A.市场变动 B.员工水平 C.客户满意度 D.系统
35、故障（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：商业银行关键风险指标通常包括交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平等。14._表示中央银行正在实施紧缩的货币政策。 A高利率水平 B低利率水平 C高汇率水平D低汇率水平（分数：1.00）A. B.C.D.解析：高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，所有企业的违约风险都会有一定程度的提高。15.高水平的_能够降低商业银行破产的可能性和财务成本，保护商业银行所有者的利益，实现股东价值最大化。 A.风险管理 B.风险策略 C.风险控制 D.风险
36、计量（分数：1.00）A. B.C.D.解析：高水平的风险管理能够降低商业银行破产的可能性和财务成本，保护商业银行所有者的利益，实现股东价值最大化。16.在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值被称为_。 A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.市值重估（分数：1.00）A.B. C.D.解析：国际评估准则委员会(IVSC)发布的国际评估准则将市场价值定义为：“在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。”17.在商业银行业务条线分类中，交易和销售业务的 系数是_。 A.10% B.
37、12% C.15% D.18%（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：在商业银行业务条线分类中，交易和销售业务的 系数是 18%，它的业务种类有：销售、做市商交易、自营业务、资金管理。18.在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是_。 A.头寸限额 B.风险价值限额 C.止损限额 D.敏感度限额（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。19.贷款给杠杆比率较高的借款
38、人，商业银行就会相应地_。 A.提高风险溢价 B.提高利率水平 C.降低风险溢价 D.降低利率水平（分数：1.00）A. B.C.D.解析：杠杆比率较高的借款人相比杠杆比率较低的借款人，其未来面临还本付息的压力要大得多，其违约概率也就会高很多。如果贷款给杠杆比率较高的借款人，商业银行就会相应地提高风险溢价。20.在巴塞尔新资本协议中，监管资本被区分为_。 A.经济资本和监管资本 B.核心资本和附属资本 C.经济资本和附属资本 D.核心资本和监管资本_（分数：1.00）A.B. C.D.解析：在巴塞尔新资本协议中，首先根据商业银行资本工具的不同性质，对监管资本的范围作出了界定，监管资本被区分为核
39、心资本和附属资本。21.期初正常类贷款(关注类贷款)中转为不良贷款的金额，是指期初正常类贷款(关注类贷款)中，在报告期末分类为_的贷款余额之和。 A.正常类、次级类、可疑类 B.次级类、可疑类、损失类 C.关注类、可疑类、损失类 D.关注类、次级类、可疑类（分数：1.00）A.B. C.D.解析：期初正常类贷款(关注类贷款)中转为不良贷款的金额，是指期初正常类贷款(关注类贷款)中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和。22.下列选项中，不属于损失数据收集验证内容的是_。 A.数据填报的完整性 B.损失数据收集的全面性 C.数据填报的准确性 D.数据填报的严谨性（分数：1.00）
40、A.B.C.D. 解析：损失数据收集的验证内容包括：损失数据收集的全面性、数据填报的完整性、数据填报的准确性、数据填报/更新的及时性、报送程序、文档保管情况。23.下列选项不属于区域风险预警表现的是_。 A.区域经营环境的恶化 B.区域外部监控水平下降 C.政策法规发生重大变化 D.区域信贷资产质量恶化（分数：1.00）A.B. C.D.解析：区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域经营环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。24.下列应当能够反映商业银行市场风险真实状况的是_。 A.市场风险监管资本 B.经济资本 C.会计资本 D.总敞口头寸（分数：1.00）A
41、. B.C.D.解析：市场风险监管资本应当能够反映商业银行市场风险的真实状况，即监管资本要求应当与所需配置的经济资本保持基本一致。25.直接影响商业银行的资产和负债价值变化，进而造成流动性状况发生变化的是_。 A.融资缺口 B.核心负债比率 C.大额负债依赖度 D.利率波动（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：商业银行的利率波动将直接影响商业银行的资产和负债价值变化，进而造成流动性状况发生变化。26.采用缺口分析法对市场风险进行计量，当出现负债敏感型缺口时，市场利率与银行净利息的关系为_。 A.市场利率下降会导致银行的净利息收入下降 B.市场利率上升会导致银行的净利息收入下降 C.市场利率
42、下降会导致银行的净利息收入上升 D.关系不确定（分数：1.00）A.B. C.D.解析：当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。27.根据巴塞尔新资本协议，债务人对银行的实质性信贷债务逾期_天以上被视为违约。 A.30 B.60 C.90 D.120（分数：1.00）A.B.C. D.解析：根据巴塞尔新资本协议，当下列一项或多项事件发生时，债务人即被视为违约：(1)债务人对银行的实质性信贷债务逾期 90 天以上。若债务人违反了规定的透支限额或者重新核定的透支限额小于目前的余额，各项透支将被视为逾期；(2)
43、银行认定，除非采取变现抵(质)押品等追索措施，债务人可能无法全额偿还对银行的债务。28.对基于量化方法计算出的市场风险参数来设定限额称为_。 A.风险限额 B.止损限额 C.市场限额 D.交易限额（分数：1.00）A. B.C.D.解析：风险限额是指对基于量化方法计算出的市场风险参数来设定限额。例如，对采用内部模型法计量出的风险价值设定的风险价值限额。29.市场风险管理体系的有效程度取决于_。 A.银行的公司管理水平 B.健全的市场风险识别体系 C.全面的市场风险管理政策 D.完善的市场风险管理流程（分数：1.00）A. B.C.D.解析：市场风险管理体系的有效程度取决于银行的公司管理水平。董
44、事会和高级管理层实施市场风险管理的目标是通过将市场风险控制在商业银行可以承受的合理范围内，实现经风险调整的收益率最大化。30.商业银行市场风险管理部门向董事会提交的市场风险监测和分析报告不包括_。 A.风险水平 B.盈亏状况 C.对市场风险管理的其他政策和程序的遵守情况 D.银行的总敞口头寸（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：商业银行市场风险管理部门向董事会提交的市场风险监测和分析报告通常包括：(1)银行的总体市场头寸；(2)风险水平；(3)盈亏状况；(4)对市场风险限额和市场风险管理的其他政策和程序的遵守情况等。31.下列不属于商业银行柜台业务范围的是_。 A.贷款发放 B.印押证管理
45、 C.存取款 D.票据凭证审核（分数：1.00）A. B.C.D.解析：商业银行柜台业务范围广泛，包括账户管理、存取款、现金库箱、印押证管理、票据凭证审核、会计核算、账务处理等各项操作。32.由于贷款发放之后，客户可能立即提取，因此商业银行必须持有充足的资金，通常为_现金。 A.60% B.80% C.90% D.100%（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：由于贷款发放之后，客户可能立即提取，因此商业银行必须持有充足的资金(通常为 100%现金)。33.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则_。 A.可以买入期限较短的金融产品 B.可以买入期限较长的金融产品 C.可以卖出期限较短的金融产品 D.可以卖出期限较长的金融产品（分数：1.00）A.B. C.D.解析：假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基
